Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1736
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Погнали кластеризацию.. выставил 3 кластера, т.е. разбиваем облако точек (фичей) и определяем, к какому кластеру каждая принадлежит
простой двумерный пример для трейн сабсета:
Для тест:
Берем эти кластеры на трейне и не тесте и строим кумулятивную сумму приращений по всем кластерам.
На трейне:
На тесте:
ЛюбопытнА.
ламба или бентли ? ))
не тупи
ламба или бентли ? ))
пошел выбирать..
пошел выбирать..
А почему KNN ?
мог и dbscan какой то впиндюрить
А почему KNN ?
мог и dbscan какой то впиндюрить
расшифруй
расшифруй
ну на глаз видно что кластеризировал ближайшим соседом knn
верно?
на глаз видно что кластеризировал ближайшим соседом knn
верно?
k-means, самая простая
k-means, самая простая
ну это то же самое
попробуй dbscan , думаю лучше будет
Видишь я даже на глаз вижу чем ты кластеризацию делал )) я фигею сам с себя )
Я где-то (ибо забыл уже - где, т.к. больше месяца трейдингом не занимаюсь) показывал, что распределение вероятности рыночных приращений - это произведение СВ гауссовского и экспоненциального (или в общем случае - Эрланга) распределений.
Распределение Эрланга отвечает за интервалы времени между тиковыми котировками и генератор таких чисел выглядит так:
Здесь Lambda - интенсивность потока событий (котировок).
Если Lambda=const, то данный процесс - стационарный, но на рынке интенсивность потока разная в разные моменты времени, т.е. Lambda=f(t), что определяет нестационарность процесса в целом.
Т.о. чтобы выделить стационарный процесс, необходимо рассматривать отдельные участки ВР с одинаковой плотностью потока как единое целое.
Поэтому, попытки разбивать ВР на часы внутри суток, а потом эти часы "склеивать" между собой - однозначно имеют право на жизнь.
P.S.
По моим расчетам, одинаковая плотность потока наблюдается в следующих часах внутри суток:
0
1, 23
2, 5, 22
3, 4, 8, 21
6, 7
9, 12, 19
10, 11, 15, 18
13, 14
16
17
20
Ну, это - так, просто для информации...