Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1726

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

ну да, это вопрос конечно )) 

Что же,  эксперимент критерий истинны 

да прикольная тема, а если собирать ретурны не по времени, а по конкретному значению какого-нибудь индикатора, тем же круглым уровням, как предложил Роршах или иному условиию.. это же майнинг ферма

залипаловка очередная

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

да прикольная тема, а если собирать ретурны не по времени, а по конкретному значению какого-нибудь индикатора, тем же круглым уровням, как предложил Роршах или иному условиию.. это же майнинг ферма

залипаловка очередная

Ну это уже получается обычное решающее правило  , из которого строиться форест например, разве нет?

Я больше скажу, можно даже выбирать какое то конкретное правило и под него собрать датасет и обучать модель суто под это правило, у меня вот тут

#16577  например как раз так и было , +- 800 моделей в одном роботе... Но в результате тоже фигня

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Ну это уже получается обычное решающее правило  , из которого строиться форест например, разве нет?

Я больше скажу, можно даже выбирать какое то конкретное правило и под него собрать датасет и обучать модель суто под это правило, у меня вот тут

#16577  например как раз так и было , +- 800 моделей в одном роботе... Но в результате тоже фигня

Ну типа перебор условий, да. Хз чем отличается, просто метода оригинальная. Новый способ оптимизации :)

[Rorschach]

На тему спектров и распознавания.

[Mihail Marchukajtes]

Кстати Макс. Видел ты давеча выкладывал индикатор коинтеграции, признаться не стал пока его смотреть, но в целом темя меня заинтересовала ещё в НШ. Так вот в НШ был такой интсрумент который как раз таки рассчитывал коинтеграцию и строил фигуры Лисажо, те самый пресловутые линии на экране осцилогрофа. Задача состояла в том чтобы налисовать этими линиями круг. Чем ровнее круг тем круче. Интерпитировалось это так что найденная частота является на данный момент опережающей к котировке и какоето время остаётся ею. Буквально на два три перегиба. Но к сожалению к НШ нельзя было это дело оптимизировать и приходилось делать в ручну. Один раз мне случайно удалось получить такую фигуру (круг) и действительно найденные параметры для фильтра были какое то время опережающие к ценам. Но в виду того что это приходилось делать вручную и больше получить такую фигуру я не смог, то и дело это забросил. НО то как отработала в тот мом5ент найденная частота было просто чудо. Я помнится уже рассказывал об этом. Может стоит в этом направлении сделать работу? Что скажешь?

Та да.... Макс, я даже не поленился и нашёл скрин этого окна где нужно было подбирать гру. Но руками сделать это очень сложно потому как один из параметров это окно для анализа, естественно перебирать по барно и найти нужно окно было просто не реально.

Ну что скажешь?

[Mihail Marchukajtes]

Как видите результатом  подбора является найденная чатсота которая идёт на упреждения цены.

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:

Ну что скажешь?

Ничо не понимаю, пойду спать. 

[Mihail Marchukajtes]

Maxim Dmitrievsky:
Ничо не понимаю, пойду спать. 

Слушай мы кажется уже обсуждали это в 18 году. Прочитал только что в ветке к индикатору. Так вот с помощью данного инструмента находились параметры для CSSA по отношению к частоте котировки, тем самым мы настраиваем фильтр таким образом что он сохраняет свои значения колебаний по отношению к колебанию котира какоето непродолжительное время.

[Mihail Marchukajtes]

На данной картинке настройки фильтра CSSA-cycle которые мы находим с помощью коинтеграции когда на осциллографе получили идеальный круг.

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:

На данной картинке настройки фильтра CSSA-cycle которые мы находим с помощью коинтеграции когда на осциллографе получили идеальный круг.

Миша, я в душе не е.. что это такое и что с этим делать. Кидай ссылки на инфо и проч. А лучше забей