Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1163
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
никак не надо :) ну приращения взять можно, что бы нс хавала лучше
не прокатит, приращения будут повторяться, тем самым сбивать модель с толку
задавал я тут вопрос, почему все графики похожи друг на друга и почему не совсем похожи, вот нашел почему похожи http://www.long-short.pro/post/tsenovye-struktury-klyuchevoy-uroven-984
я не задаюсь такими вопросами давно уже, задаюсь только задачей как можно лучше заоптиться под последние n периодов рынка, что бы это еще проработало сколько-то :)
ну именно так и пишут в книгах по НС, дочитал Хинчина там конкретно было сказано, что самоадаптирующиеся НС должны быть переобучены в моменты когда описываемая система ведет себя поспокойнее
1) выраженная периодичность имелось ввиду брать такую компоненту которая не тренд, так как первая компонента часто просто трендовая линия
2) SSA работает с не периодичными функ. тоже
3) я же показал на картинках что работает ))
Нужно как научиться подбирать нужные составляющие програмно
2. SSA работает с таблицами траекторий, да периодичность не важна, но важно, чтобы описываемый процесс вел себя в дальнейшем также как составленная таблица траекторий, но на рынке то боковик (флет не пишу ибо холивар начнется ))), то тренд продолжается
3. хм, даже не буду спорить,я сам такой же, хочется закон имени МЕНЯ изобрести, да и были уже формулы Юсуфа и НС Решетова.... кто следующий ??? ;)
подбирать таблицу, ну тут нужно НС использовать, если сумеете обучить, то ура - будет НС имени mytarmailS !!!, я думал на эту тему, но другим занялся, думаю нужно несколько таблиц траекторий метода SSA "скармливать" в НС или наверное лучше в Random Forest - данных много будет
ну именно так и пишут в книгах по НС, дочитал Хинчина там конкретно было сказано, что самоадаптирующиеся НС должны быть переобучены в моменты когда описываемая система ведет себя поспокойнее
НС можно использовать как обычный оптимизатор для поиска трейдабельных закономерностей, правда мало почему-то задумываются об этом :) потому что аппарат сложен, проще понамутить кучу настроек и поставить оптимизировать на сутки через генетику :))
НС можно использовать как обычный оптимизатор для поиска трейдабельных закономерностей, правда мало почему-то задумываются об этом :) потому что аппарат сложен, проще понамутить кучу настроек и поставить оптимизировать на сутки через генетику :))
думал так же, но тут вообще нужно определиться что подавать на вход?
Вот Вы в своих примерах учите леса на цене закрытия, насколько это оправдано? в баре как минимум 3 цены,
нужно определиться есть ли вообще тренды? - я насколько понимаю как "это все работает" - всем пофиг куда пойдет цена и банку и спекулянту, тогда что определяет тренды? - но они как бь есть, но на истории ))))
думал так же, но тут вообще нужно определиться что подавать на вход?
Вот Вы в своих примерах учите леса на цене закрытия, насколько это оправдано? в баре как минимум 3 цены,
нужно определиться есть ли вообще тренды? - я насколько понимаю как "это все работает" - всем пофиг куда пойдет цена и банку и спекулянту, тогда что определяет тренды? - но они как бьы естьЮ но на истории ))))
да что еще можно подать на вход? есть только цены, их и подаем, в разных комбинациях. В моих примерах это просто примеры, когда сам пробовал, что бы не переусложнять. Пожалуйста, хоть тики (хотя смысла не вижу)
остальное это фильтры - типа по времени посмотреть статистики, когда трендов поменьше или побольше, или в какой час суток комбинации будут лучше работать. Естественно если брать просто ценовой ряд то он будет противоречивый и ошибка будет 50\50. Нужен некий датамайнинг, специфичный для форекса
Нужен некий датамайнинг, специфичный для форекса
увы, именно так и нужно, но как? ... да никто не знает, и дело даже не в Форексе, можно и товарный рынок анализировать или акции, суть одна - просто подав цены на вход получим еще один индикатор, который ничем не лучше и не хуже стандартных индикаторов
Мучаюсь с кэтбустом, не могу понять, какую лучше метрику использовать для отбора модели из этого списка для классификации?
Для себя пока вижу интересным вариант такой формулы %Правильных от всех*%От целевой 1, но чего то похожего там не вижу.
увы, именно так и нужно, но как? ... да никто не знает, и дело даже не в Форексе, можно и товарный рынок анализировать или акции, суть одна - просто подав цены на вход получим еще один индикатор, который ничем не лучше и не хуже стандартных индикаторов
да хрен его знает как.. как-нибудь :) ну есть же критерии отбора моделей - хотя бы этот минимум, МГУА, еще раз, почитать рекомендую
т.е. твоим языком - из множества индикаторов выбрать лучший.. уже что-то :)Мучаюсь с кэтбустом, не могу понять, какую лучше метрику использовать для отбора модели из этого списка для классификации?
Для себя пока вижу интересным вариант такой формулы %Правильных от всех*%От целевой 1, но чего то похожего там не вижу.
Accuracy
Accuracy
Это не катит, если единиц и нулей неравное количество, как у меня к примеру....