Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3620

[[Удален]]

Evgeni Gavrilovi #:

Это очень трудно, там скорее всего на первом месте знаменитый эксперт Александр Молак, у него есть книга по этой теме 

Ого. Круто если так. Читал обрывками.

[[Удален]]

Там еще можно читить лидерборд, потому что в нем отражены результаты на тестовой выборке, которая доступна. Но в конце конкурса будут считаться результаты на другой неизвестной выборке.

Скорее всего Молак там не участвует, просто рандомные челики.

[mytarmailS]

Интересные мысли о риске https://youtu.be/KyePP4oxums

[[Удален]]

Вчера нащупал подход, который дал 0.43 скор не случайно, а стабильно. Пока не залил. Но все равно сильно отстаю, потому что поздно включился :) есть ещё некоторые размышления как можно улучшить.

[[Удален]]

Скорее всего, в датасете закодированы котировки примерно 2000 акций. Он же фин рынками занимается. То есть участие в конкурсе может иметь интересные последствия в плане классификации временных рядов, некий опыт.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Скорее всего, в датасете закодированы котировки примерно 2000 акций. Он же фин рынками занимается. То есть участие в конкурсе может иметь интересные последствия в плане классификации временных рядов, некий опыт.

Особенно для организаторов. Они смогут потом использовать модели, т.к. знают как создать этот датасет. А участники - нет.

[mytarmailS]

Forester #:

Особенно для организаторов. Они смогут потом использовать модели, т.к. знают как создать этот датасет. А участники - нет.

В этом и есть суть конкурса, голова!

[[Удален]]

Forester #:

Особенно для организаторов. Они смогут потом использовать модели, т.к. знают как создать этот датасет. А участники - нет.

Поэтому и выразил неудовлетворение призовым фондом :) ибо хорошая модель может быть использована для получения ещё бОльших благ.

Какой-нибудь вонючий блогер зарабатывает столько с выпуска пары роликов.

[[Удален]]

Evgeni Gavrilovi #:

Это очень трудно

Там проблема с метками 1, 3, 4, 6, 8. Если по списку их обозначений.

Each node K (with the exclusion of X and Y) can be in one of these 8 categories:

1. Confounder: K→X, K→Y, X→Y

2. Collider : X→K, Y→K, X→Y

3. Mediator: X→K, K→Y, X→Y

4. Independent: X→Y (no links to X or Y)

5. Cause of X: K→X→Y

6. Consequence of X: X→K, X→Y

7. Cause of Y: K→Y, X→Y

8. Consequence of Y: X→Y→K

Если по номеру в датасете, нужно вычесть единицу из всех, потому что в датасете нумерация начинается с нуля.

Если посмотреть на баланс классов, то их еще и очень мало по сравнению с оставшимися. Соответственно, метрика "balanced accuracy", по которой оценивается результат в конкурсе, дает низкий скор.

Так, подсказочка, если еще не сдались :)

Они вносят основную путаницу при обучении.

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky #:

Так, подсказочка, если еще не сдались :)

Они вносят основную путаницу при обучении.

Интересно. Конечно не сдался, экспериментирую с гиперпараметрами в катбусте