Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1161
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Назовите тогда свою, секретную цель трейда, раз уж советуете, что бы придуманная опять фиговой не оказалась.
скорее всего он не трейды имеет ввиду, я занимался поиском закономерностей на истории, все что могу сказать "Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - это все что можно найти с помощью индикаторов-"предсказателей" (я и на Ренко графиках даже искал и метод SSA разобрал по косточкам - результат тот же), если @Maxim Dmitrievsky будет дальше искать Грааль, но уже с помощью тестера, то должно получиться, примерно как 55 прогнозов из 100 будут правильные, а 45 прогнозов будут не правильные - у меня так получалось.
ЗЫ: как вариант направления поисков - что еще я не проверял и возможно @Wizard2018 это хотел сказать: искать прогноз нужно в определенные моменты (состояния рынка), т.е. нужен фильтр, возможно даже классические индикаторы подойдут для этих целей: если RSI>70 или RSI<30 то строим прогноз ( или наоборот если RSI<70 && RSI>30 ) , а в остальное время прогнозировать наверное нет смысла
На вход можно подавать наборы из соотношений мувингов и/или цен, что бы сеть при обучении находила связь этих паттернов с прибыльностью трейдов и на выходе выдавала показатель, по которому их потом можно было бы сортировать.
Дак у меня на входе и есть мувинги.
На основании этих мувингов я получаю сигналы. Появляются сделки.
Теперь вы предлагаете опять взять мувинги и сделки.
Не , не то. Пробывал уже.
Наглядный пример. Здесь около 5ти селлов. Какой алгоритм сможет откинуть 4ре из них и оставить 1селл?
Классификация или ещё чего?
Я хочу подать на вход алгоритма именно сделки.
Вот какой алго с такой задачей справится?
Дак у меня на входе и есть мувинги.
На основании этих мувингов я получаю сигналы. Появляются сделки.
Теперь вы предлагаете опять взять мувинги и сделки.
Не , не то. Пробывал уже.
Наглядный пример. Здесь около 5ти селлов. Какой алгоритм сможет откинуть 4ре из них и оставить 1селл?
Классификация или ещё чего?
Я хочу подать на вход алгоритма именно сделки.
Вот какой алго с такой задачей справится?
Не знаю какой применяете алгоритм расчета сигналов, есть много вариаций с мувингами, но думаю всегда можно расширить паттерн.
Например увеличить количество бар, исходную цену, тип и т.д., на которых нейросеть может найти закономерности ошибочных сигналов, что бы попробовать сортировать трейды.
скорее всего он не трейды имеет ввиду, я занимался поиском закономерностей на истории, все что могу сказать "Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - это все что можно найти с помощью индикаторов-"предсказателей" (я и на Ренко графиках даже искал и метод SSA разобрал по косточкам - результат тот же), если @Maxim Dmitrievsky будет дальше искать Грааль, но уже с помощью тестера, то должно получиться, примерно как 55 прогнозов из 100 будут правильные, а 45 прогнозов будут не правильные - у меня так получалось.
ЗЫ: как вариант направления поисков - что еще я не проверял и возможно @Wizard2018 это хотел сказать: искать прогноз нужно в определенные моменты (состояния рынка), т.е. нужен фильтр, возможно даже классические индикаторы подойдут для этих целей: если RSI>70 или RSI<30 то строим прогноз ( или наоборот если RSI<70 && RSI>30 ) , а в остальное время прогнозировать наверное нет смысла
Согласен, можно заниматься предсказанием трендов, уровней, цен и т.д., но все это промежуточные цели.
Это как в глубоком обучении, по слоям нейросети изменяется уровень абстракции, и каждую из них можно считать промежуточной целью, но конечная цель на выходном слое остается неизменной, в нашем случае, это прибыльность.
"Прибыльность" фигова цель. Придумайте другую и усе получится. (Не благодарите)
Прибыльность, на самом деле, единственная цель. Но вот проектирование или обучение ТС исходя из максимизации прибыли, цель действительно фиговая. Возможно в этой теме я этот подход уже излагал более подробно.
.... даже искал и метод SSA разобрал по косточкам ......
А такое пробовал?
берем одну из самых главных компонент , вторую или третью главное чтобы была выраженная периодичность, первую не берем так как там чистый тренд как правило
(Все что на рисунке после вертикальной черной линии это будущее, для нас типа не известное, цены мы типа не видим, а все построенные линии это прогноз)
Вроди бы как периодичности никакой нет, потом берем еще одну компоненту более быструю(высокочастотную) 8...15 по порядку
Соединяем их , и получаем еще один ряд
Вторую "быструю" компоненту надо подобрать так чтобы главные экстремумы фиолетового ряда более менее совпадали с экстремумами медленной(синей) компоненты , а на экстремумах появились что то типа головы и плечей
После того как все правильно подобрали получаем интереное свойство этих "голов с плечами", почти всегда цена отваливаеться от одного из трех плечей (фиолетовый ряд) эсли эта фигура образована в рамках большого разворота(экстремум синей компоненты)
Так что получается что рынок таки возможно цикличный , просто прогноз нужно научиться правильно уточнять более быстрыми компонентами . Эта не точность думаю как раз и есть проявление фрактальности рынка, те например главная компонента показывает что тренд сменился с нисходящего на восходящий но какая то более быстрая компонента еще не завершала свой цикл вниз и мы получаем якобы не верный прогноз тренда вверх
Делал все SSA методом но думаю подойдет любой спектральный метод типа : PCA, Фурье , вейвлеты
А такое пробовал?
берем одну из самых главных компонент , вторую или третью главное чтобы была выраженная периодичность, первую не берем так как там чистый тренд как правило
(Все что на рисунке после вертикальной черной линии это будущее, для нас типа не известное, цены мы типа не видим, а все построенные линии это прогноз)
Вроди бы как периодичности никакой нет, потом берем еще одну компоненту более быструю(высокочастотную) 8...15 по порядку
Соединяем их , и получаем еще один ряд
Вторую "быструю" компоненту надо подобрать так чтобы главные экстремумы фиолетового ряда более менее совпадали с экстремумами медленной(синей) компоненты , а на экстремумах появились что то типа головы и плечей
После того как все правильно подобрали получаем интереное свойство этих "голов с плечами", почти всегда цена отваливаеться от одного из трех плечей (фиолетовый ряд) эсли эта фигура образована в рамках большого разворота(экстремум синей компоненты)
Так что получается что рынок таки возможно цикличный , просто прогноз нужно научиться правильно уточнять более быстрыми компонентами . Эта не точность думаю как раз и есть проявление фрактальности рынка, те например главная компонента показывает что тренд сменился с нисходящего на восходящий но какая то более быстрая компонента еще не завершала свой цикл вниз и мы получаем якобы не верный прогноз тренда вверх
Делал все SSA методом но думаю подойдет любой спектральный PCA, Фурье , вейвлеты
Зачем так много графиков, если для убедительности, то весомее опубликовать хотя бы один, но для конкретного торгового инструмента с прогнозом на реальное будущее, а предсказаний по истории и так хватает:)
Написал же , специально для тех кто в танке
(Все что на рисунке после вертикальной черной линии это будущее, для нас типа не известное, цены мы типа не видим, а все построенные линии это прогноз)
Написал же , специально для тех кто в танке
ну так и опубликуйте для нас танкистов график с прогнозом на декабрь, чтоб цены, не типа не видели, а реально
ну так и опубликуйте для нас танкистов график с прогнозом на декабрь, чтоб цены, не типа не видели, а реально
Так а в чем смысл делать такой прогноз? ждать месяц чтобы проверить? Зачем если можно разделить данные на трейн и тест и сразу проверить, что я и сделал.
И вообще суть моего сообщения была не о прогнозах , а о характере разворотов, лично для меня это свойство показалось очень интересным и я решил поделиться..
Если так хотите прогноз то держите , разворот должен случиться на одной из этих стрелочек (по идее)