Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Загружай коды из Библиотеки MQL5 через MetaTrader. Это удобно!
Maxim Dmitrievsky
10974
Maxim Dmitrievsky 2016.03.04 10:05 

Интересно, может быть кто-то сталкивался с запаздыванием котировок у разных брокеров на FORTS? Стоит покопать в этом направлении, или же уже все давно понятно и не стоит маяться дурью? :)

 Есть ли различия или запаздывания в стаканах у разных бро? Как это все соотносится с правилами работы на бирже, будет ли являться такая торговля махинацией или все в рамка закона, "кто успел тот и съел"?

Nikolai
129
Nikolai 2016.03.04 11:13  

Ваша торговая схема предполагает получение  котировок у более быстрого брокера  и открытие ордеров у более медленного брокера. С точки зрения законности тут нет нарушений т.к. вы берете несколько брокеров сравниваете котировку и у одного из них совершаете сделку. Оба они не знают друг про друга, ордер один, нарушений нет. 

 С точки зрения технической возможности она тоже есть. Вам необходимо модифицировать два терминала. Выбрать двух брокеров, один основной второй зависимый. На основном котировку получаем, на втором её реализуем. Чтобы проверка котировки и открытие происходило мгновенно без потери драгоценных долисекунд, всю систему реализовываем на net framework 3.5  или выше. Так мы получим из двух терминалов одну работающую систему просто с двумя брокерами и разными счетами. 

Что ещё мы должны учесть.

1. Ваше месторасположение и пинг от вас до брокера №1 и до брокера №2.

2. Какое у вас стоит железо. Если для ручной торговли подойдет даже пентиум 4 2004 года, то тут надо собирать что-то более шустрое.

Вроде и всё, если вкраце.

Теперь смотрим на результат этой работы = 0 или около т.к. нужна оптимизация.

1. оптимизируем пинг.

Узнаем где стоит сервер брокера, арендуем VPS сервер где-то рядом и я так думаю надо это делать рядом с основным брокером.

2. Арендой сервера мы решили проблему с железом (если не поскупились на параметрах).  Но этого нам тоже мало, при обычном подключении к брокеру схема работы клиент-брокер-биржа-брокер-клиент. Вам нужно исключить из звена брокера, для дополнительного сокращения пинга, схема такая клиент-биржа-брокер. Для этого надо подключить услугу работы по протоколу PLAZA2 в этом случае брокер уведомляется по факту о ваших сделках, а ордера сразу выводятся на биржу в стакан.

Теперь считаем главный вопрос это финансовая составляющая, так сказать этого стартапа. 

1. Затраты на программиста. На хорошего программиста. Который сможет из двух терминалов собрать одну систему работающую через фраемворк, так же допишет под это всё дело API для работы с плазой2 через протокол CGate.

2. Сама по себе услуга Плазы2 платная если не ошибаюсь около 3000р мес.

3. Нужен тарифный план безлимитный. Т.к. ваша идея это исключительно скальпинг и это дохрена сделок в день. Если не ошибаюсь у брокеров безлимитка стоит около 50к руб. (не берусь утверждать)

Это самый грубый и поверхностный план.

Если углубляться и брать более идеальную модель установки такой системы, то нужно размещать её в зоне коллокации биржи. А аренда сервера там уже совершенно другие затраты. В этом случае время сокращается до наносекунд. 

Maxim Dmitrievsky
10974
Maxim Dmitrievsky 2016.03.04 11:30  
Nikolai:

Ваша торговая схема предполагает получение  котировок у более быстрого брокера  и открытие ордеров у более медленного брокера. С точки зрения законности тут нет нарушений т.к. вы берете несколько брокеров сравниваете котировку и у одного из них совершаете сделку. Оба они не знают друг про друга, ордер один, нарушений нет. 

Спасибо за подробный ответ. А если, допустим, просто работать со связкой между 2-мя терминалами через файл (полагаю, там миллисекунды или микросекунды на открытие/чтение), исключая всякие прокладки в виде других приложений, и с учетом среднего пинга порядка 100мс до брокера (про скорость исполнения заявок пока помолчим), задержки в котировках будут ощутимы? Просто это то, что я могу сделать сам за несколько дней, не парясь и без затрат. На форексе даже такая схема может приносить небольшой профит (есть тормознутые дц). Но они определяют это как махинации (зачастую), зная про лаги своих серверов и оценивая наши сделки. В итоге получается как вот здесь: https://www.mql5.com/ru/signals/157429#!tab=history&page=15 не сочтите за рекламу, автор уже не продает этот сигнал. Затраты лишних денег (которых нет) и сил  не подразумеваются, все делать штатными средствами через mt5. Железо норм, гамаю в игрухи на ультрах :), да и тут задачка в общем-то не ресурсоемкая.
Nikolai
129
Nikolai 2016.03.04 11:51  

100мс, для реального счета это как-то очень много. На форексе у моего брокера пинг 100-150мс на демо счете, на реале меньше 40. Сейчас тестирую на демке у другого там 50мс на реале ещё меньше в  пределах 10мс обещают.


По поводу ощутимости задержек не могу сказать, вам по идее нужно чтобы между получением котировки от основного брокера и вами был минимальный пинг, между вами и зависимым брокером так же минимальный пинг, а вот между зависимым брокером и биржей пинг должен быть выше чем пинг у основного и вами. Тогда подозреваю есть смысл в этих задержках.


 Уточните вас такая схема интересует для форекса или для биржи?

Maxim Dmitrievsky
10974
Maxim Dmitrievsky 2016.03.04 12:01  
Nikolai:

100мс, для реального счета это как-то очень много. На форексе у моего брокера пинг 100-150мс на демо счете, на реале меньше 40. Сейчас тестирую на демке у другого там 50мс на реале ещё меньше в  пределах 10мс обещают.


По поводу ощутимости задержек не могу сказать, вам по идее нужно чтобы между получением котировки от основного брокера и вами был минимальный пинг, между вами и зависимым брокером так же минимальный пинг, а вот между зависимым брокером и биржей пинг должен быть выше чем пинг у основного и вами. Тогда подозреваю есть смысл в этих задержках.


 Уточните вас такая схема интересует для форекса или для биржи?

Для биржи, для форекса я уже сделал. Думаю, 100 мс пинг получится, не меньше, поскольку оба терминала в одном месте стоять будут. (+ я живу в Томске. Но можно арендовать впс поближе к Москве.) Между собой то они очень быстро обмениваются, а вот пинг до серверов + время исполнения это да...

Получается что так, у зависимого брокера(или основного) должна быть задержка именно до серверов биржи. Поскольку, если брать форекс, там получаются разные поставщики ликвидности, все децентрализовано. Могут быть задержки по другим причинам, да и вообще разные котировки.  А в случае Фортс биржа то одна.. 

Nikolai
129
Nikolai 2016.03.04 12:17  

биржа одна и думаю как раз важна работа между брокером и биржей. 

Так же есть один нюанс. Я конечно не берусь утверждать т.к. на бирже не торгую, но там есть ещё правила исполнения ордеров в стакане, его учтите. 

Если не ошибаюсь то исполняется первым тот который поставили в стакан самым последним, и также учитывается объем заявки, те которые больше они исполняются в первую очередь.  Если я тут ничего не напутал то время на исполнение заявки тоже надо учитывать. Т.к. вы всегда будете проигрывать аналогичным схемам которые работают через плазу2 и тем более стоят в коллокации серверов биржи. 

Читал что там настроены роботы так чтобы ставить свою заявку буквально в последние микро или даже наносекды. Чтобы исполнялись в первую очередь. 

 

А как сделали для форекса не поделитесь хотя бы в общих чертах, я себе достал похожую систему, осталось только настроить и найти 2 брокеров с опаздыванием. 

Так же интересно бы было взглянуть на результаты работы вашей системы.

Если не хотите тут, напишите в личку пожалуйста ответ.  

Maxim Dmitrievsky
10974
Maxim Dmitrievsky 2016.03.04 13:08  
Nikolai:

биржа одна и думаю как раз важна работа между брокером и биржей. 

Так же есть один нюанс. Я конечно не берусь утверждать т.к. на бирже не торгую, но там есть ещё правила исполнения ордеров в стакане, его учтите. 

Если не ошибаюсь то исполняется первым тот который поставили в стакан самым последним, и также учитывается объем заявки, те которые больше они исполняются в первую очередь.  Если я тут ничего не напутал то время на исполнение заявки тоже надо учитывать. Т.к. вы всегда будете проигрывать аналогичным схемам которые работают через плазу2 и тем более стоят в коллокации серверов биржи. 

Читал что там настроены роботы так чтобы ставить свою заявку буквально в последние микро или даже наносекды. Чтобы исполнялись в первую очередь. 

 

А как сделали для форекса не поделитесь хотя бы в общих чертах, я себе достал похожую систему, осталось только настроить и найти 2 брокеров с опаздыванием. 

Так же интересно бы было взглянуть на результаты работы вашей системы.

Если не хотите тут, напишите в личку пожалуйста ответ.  

Для форекса тут заготовку скидывал буквально недавно https://www.mql5.com/ru/forum/72662/page5

Еще пока до конца не оформил систему, в частности как более правильно программно определять запаздывание котировок. Сейчас моя система выглядит примерно так уже: коннект к нескольким брокерам, индикатор отображает тиковые графики всех брокеров, по нему же визуально хорошо видно запаздывание. Советник выбирает брокера, который опережает того, на котором торгуем. При определенном запаздывании одного из подчиненных брокеров с текущим, открываются сделки.

Запаздывания реально случаются, это уже замечено. НО проскальзывания тоже :) В итоге запаздывание в 3 пункта может быть нивелировано проскальзыванием. Но профитных сделок больше, правда лоссовые весомее ) 

Результатов конктертных пока нет, эксперементирую. Но потенциал системы очевиден по части того, что не нужно изобретать велосипед в виде какой-то аморфной стратегии. Правила предельно ясны, важно грамотно реализовать и найти брокеров. 

Как бы я не верю в теорию заговора и скрывать тут нечего, кому надо тот уже прошарился в этой теме. И систем таких уже несколько видел в продаже и в мониторингах. Умирают по разным причинам, в основном из-за палок в колеса со стороны дц. Уже привел ранее одну ссылку - человеку просто не отдали деньги. То что система его арбитражная это явно, достаточно проанализировать сделки.  

 

Почему так. Мобильная версия мт4 котировки быстрые, а мт4 брокера отстает намного. Используя это , вручную можно заработать. ;))
Почему так. Мобильная версия мт4 котировки быстрые, а мт4 брокера отстает намного. Используя это , вручную можно заработать. ;))
  • www.mql5.com
Мобильная версия мт4 котировки быстрые, а мт4 брокера отстает намного. - Страница 5 - Категория: общее обсуждение
Vasiliy Sokolov
19299
Vasiliy Sokolov 2016.03.04 13:26  
Maxim Dmitrievsky:

...

Nikolai:

...

Ребята, вы реально одаренные или прикидываетесь? Исполнение на moex строго централизованное. Все транзакции сводятся в едином ядре биржи. Следовательно нет самого понятия задержек котировок как на децентрализованном форексе, где курсы предлагают разные поставщики ликвидности. Блин, вы бы в начале вопрос изучили, а потом "инфраструктуру" изобретали.
Nikolai
129
Nikolai 2016.03.04 13:28  

Согласен, потенциал есть. 

Свою систему ещё не тестил, если не проленюсь и не залипну в стрелялках на выходных то постараюсь настроить, потестить. Потом поделюсь результатом. 

Maxim Dmitrievsky
10974
Maxim Dmitrievsky 2016.03.04 13:30  
Vasiliy Sokolov:
Ребята, вы реально одаренные или прикидываетесь? Исполнение на moex строго централизованное. Все транзакции сводятся в едином ядре биржи. Следовательно нет самого понятия задержек котировок как на децентрализованном форексе, где курсы предлагают разные поставщики ликвидности. Блин, вы бы в начале вопрос изучили, а потом "инфраструктуру" изобретали.
Ну вот благодаря вам как бы и вникаем в тему по маленьку что-ли :) Я и спрашиваю есть ли резон вообще что-то начинать
Yury Reshetov
13492
Yury Reshetov 2016.03.04 15:26  
Maxim Dmitrievsky:

Интересно, может быть кто-то сталкивался с запаздыванием котировок у разных брокеров на FORTS? Стоит покопать в этом направлении, или же уже все давно понятно и не стоит маяться дурью? :)

 Есть ли различия или запаздывания в стаканах у разных бро? Как это все соотносится с правилами работы на бирже, будет ли являться такая торговля махинацией или все в рамка закона, "кто успел тот и съел"?

Биржа - это Вам не форекс. Здесь все котировки по одному инструменту торгуются на одной площадке и стакан по нему для всех один, потому разницы быть не может, а у сервера с кривыми фидами могут быть либо реквоты, либо проскальзывания.
/ /12345678...11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий