Арбитраж на бирже, есть ли смысл копать? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для" малины" сервак нужен в датацентре бирже и обязательно прямое подключение, а не через сервер брокера. И тестировать арбитражные стратегии нужно не на барах, а хотя бы на реальных тиках. При этом учитывать задержки.
Я тестирую на истории стаканов.
а что там по ценам примерно - колокация+подключение прямое? так то да, но для начала можно через брокера погонять-посмотреть. На волатильности по любому расхождения должны быть
Попробуйте - лишним не будет.
Бывают и конкретные расхождения, но очень редко.
Но в итоге она все же исполняется или нет?
Ведь заявка переходит в позицию в МТ только после получения ответа от сервера биржи об исполнении ордера.
У меня было на скачках цены бай лимит секунд десять висел далеко выше АСК.)) Я газам не поверил как такое может быть))
С утра , говорят, биржа только на старте торгов в редких не справляется и образуется очередь заявок. Ну, и ответы, видимо, не успевает раздавать.
Метаквоты говорят, что их сервер может справится с хульярдом заявок в секунду. Да и биржа тоже хвалится насчет своих серверов..
Может, кто-то за нашими спинами творит темные дела, чтобы нас обобрать?)) Хзн. тут только предполагать можно..
В итоге исполняется, с задержкой до 3 сек было.
Думаю все таки сервер биржи притормаживает, на бирже через МТ5 не так много народу торгует чтобы так тормозить.
В итоге исполняется, с задержкой до 3 сек было.
Думаю все таки сервер биржи притормаживает, на бирже через МТ5 не так много народу торгует чтобы так тормозить.
Узнавал, на прямом подключении сегодня в 14 05 провисаний не было, а в МТ5 были. Отправляю ноту недоверия к метаквоту.
А как Вы это определили? Может у Вас процессор был занят другими программами и не было свободных ресурсов? Может сеть лагает?
Да, на процессор специально выбирает скачки волатильности для того чтобы угрузить все ядра на 100% и провайдер интернета с пнгом подставляет.
Тут нереально сложно что-то доказать на 100%, поэтому я ничего не утверждаю и не выступаю с обвинениями - просто отправляю ноту недоверия.
В скором времени подключусь к бирже напрямую и , естественно, не забуду синзронизировать это все дело с моим любимым самым лучшим в мире терминалом МТ5, который очень не любит синхронизированность ниже секунды.
Вот тогда будут более весомые доказательства - и то, не 100%-ные, чтобы иметь 100е - нужно досканально промониторить п/о серверной части, что нереально.
Но, тот ,кому нужно - тот поймет.
Да, на процессор специально выбирает скачки волатильности для того чтобы угрузить все ядра на 100% и провайдер интернета с пнгом подставляет.
Тут нереально сложно что-то доказать на 100%, поэтому я ничего не утверждаю и не выступаю с обвинениями - просто отправляю ноту недоверия.
В скором времени подключусь к бирже напрямую и , естественно, не забуду синзронизировать это все дело с моим любимым самым лучшим в мире терминалом МТ5, который очень не любит синхронизированность ниже секунды.
Вот тогда будут более весомые доказательства - и то, не 100%-ные, чтобы иметь 100е - нужно досканально промониторить п/о серверной части, что нереально.
Но, тот ,кому нужно - тот поймет.
На самом деле проверить кто лагает очень просто.
Нужно запросить брокера и биржу конкретное время исполнения по определенному тикету.
Арбитраж на бирже. Есть ли смысл копать?
Смысла копать нет. Все уже раскопано. )) Аналогично HFT.
Но, если нельзя, но оч хочется - то можно.(с) Если придумаете что-то свое.
Скажем HFT - туда не пробиться - уже >60% сделок на рынке. Но само HFT создает некоторые регулярные движения на кот. можно работать.