Арбитраж на бирже, есть ли смысл копать? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Арбитраж на бирже. Есть ли смысл копать?
Смысла копать нет. Все уже раскопано. )) Аналогично HFT.
Но, если нельзя, но оч хочется - то можно.(с) Если придумаете что-то свое.
Скажем HFT - туда не пробиться - уже >60% сделок на рынке. Но само HFT создает некоторые регулярные движения на кот. можно работать.
Т.е. HFT создают предпосылки для еще бОльшего HTF? :) Кстати, я тут задался вопросом, HFT это до какого порога? Допустим, 3 сделки в секунду это уже HFT? Просто привыкли новомодное слово все употреблять, типа быстро значит HFT :) Я читал, что настоящие HFT это когда речь идет о микросекундах, с подключением напрямую к бирже и анализом трафика заявок от одной биржи к другой. Допустим, некий банк А послал крупную заявку бирже Б. HFT бот это увидел, и пока заявка все еще (внимание) идет по каналу связи до брокера, HFT бот отправляет свою заявку по своему более быстрому каналу, тем самым на микросекунды опережая и первым встает в очередь. Думаете, на российском рынке много подобных систем? С учетом крамешного неликвида во фьючах, например...
Т.е. HFT создают предпосылки для еще бОльшего HTF? :) Кстати, я тут задался вопросом, HFT это до какого порога? Допустим, 3 сделки в секунду это уже HFT? Просто привыкли новомодное слово все употреблять, типа быстро значит HFT :) Я читал, что настоящие HFT это когда речь идет о микросекундах, с подключением напрямую к бирже и анализом трафика заявок от одной биржи к другой. Допустим, некий банк А послал крупную заявку бирже Б. HFT бот это увидел, и пока заявка все еще (внимание) идет по каналу связи до брокера, HFT бот отправляет свою заявку по своему более быстрому каналу, тем самым на микросекунды опережая и первым встает в очередь. Думаете, на российском рынке много подобных систем? С учетом крамешного неликвида во фьючах, например...
У Вас неправильное представление о HFT. Оно ничего не видит, пока заявки нет в стакане инструмента биржи (теоретически, вы тоже можете ее увидеть)) в сделках. Раньше у вас скорости не хватит.). Вопрос только в скорости перехвата заявки.
На российском рынке по инфе 3-х летней давности HFT было уже более 60% объема торгов.
Где вы увидели неликвид по фьючам? Есть недостатки - объем торгов упал более чем в 2 раза. Но ликвидность (для нас, с небольшими объемами) осталась приемлемой.
У Вас неправильное представление о HFT. Оно ничего не видит, пока заявки нет в стакане инструмента биржи (теоретически, вы тоже можете ее увидеть)) в сделках. Раньше у вас скорости не хватит.). Вопрос только в скорости перехвата заявки.
На российском рынке по инфе 3-х летней давности HFT было уже более 60% объема торгов.
Где вы увидели неликвид по фьючам? Есть недостатки - объем торгов упал более чем в 2 раза. Но ликвидность (для нас, с небольшими объемами) осталась приемлемой.
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
разве это ликвидность? даже с небольшими объемами полно гэпов
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
разве это ликвидность? даже с небольшими объемами полно гэпов
Я так понимаю, инструмент -ED. Я его не знаю, не работал. Вообще, к валютным парам на Фортс отношусь равнодушно.
К другим инструментам у меня претензий не возникало. Уже говорил, немного хуже чем до олимпиады, но работать можно без проблем.
Пишите по ходу дела, если будет больше подозрений что биржа или брокер мухлюют :) Это просто так нельзя оставлять
Да не, на сайте разработчиков грубая критика не приветствуется. Буду жестить на других форумах. Вот, я слегка подшутил над разрабами - а меня в баню на неделю. )
Да еще дело в том что прямой конкурент МТ КВИК далеко не лучше и те же претензии к нему предъявлять можно, а он еще и медленнее и менее юзабилен )
На самом деле проверить кто лагает очень просто.
Нужно запросить брокера и биржу конкретное время исполнения по определенному тикету.
Да со временем исполнения в бывает и порядок. Меня больше беспокоит задержки в поступлении market data.
И по этому поводу есть вопросы. Я не могу проверить актуальность котировок. Много вопросов. Один из них - почему через плазу можно получать биржевое время изменения лучших текущих котировок (http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf ), а В МТ только время сервера МТ) Почему не ввели время биржи в структуру? Тоже самое и c CopyTicks.
.. В СЕКУНДАХ по метаквосстовскому серверу все идет)! Тут у меня такое ощущение, что была проведена серьезная работа по усложнению жизни трейдеру-скальперу.
Да и в квике все в секундах сервера, и даже если задолбал MQL и решил к серверу другого брокера напрямую подконнектится со своим ПО - тоже все в секундах по серверу.
Тут что-то не то. Выход - только DMA. Читаешь документацию по плазе - глаз радуется, правда не все понятно до конца - нужно к помощи спецов прибегать.
Да со временем исполнения в бывает и порядок. Меня больше беспокоит задержки в поступлении market data.
И по этому поводу есть вопросы. Я не могу проверить актуальность котировок. Много вопросов. Один из них - почему через плазу можно получать биржевое время изменения лучших текущих котировок (http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf ), а В МТ только время сервера МТ) Почему не ввели время биржи в структуру? Тоже самое и c CopyTicks.
.. В СЕКУНДАХ по метаквосстовскому серверу все идет)! Тут у меня такое ощущение, что была проведена серьезная работа по усложнению жизни трейдеру-скальперу.
Я себе спокойно скальпирую с "медленным" терминалом, все приходит Уж и не знаю до каких мс, но приходит. Не МТ. В стакане успеваю видеть свои заявки, в ленте свои сделки. И все это оч медленно...медлеенно. И все по времени биржи. Хотя работаю между Бид-Аск. С кем вы работаете, ума не приложу. Бросайте такого брокера на фиг.
ЗЫ Не сказал, у меня еще и полноценный АПИ есть с событиями и пр. лабудой.)) А вот МКуЛ нет. (( Просто горе.
Я себе спокойно скальпирую с "медленным" терминалом, все приходит Уж и не знаю до каких мс, но приходит. Не МТ. В стакане успеваю видеть свои заявки, в ленте свои сделки. И все это оч медленно...медлеенно. И все по времени биржи. Хотя работаю между Бид-Аск. С кем вы работаете, ума не приложу. Бросайте такого брокера на фиг.
ЗЫ Не сказал, у меня еще и полноценный АПИ есть с событиями и пр. лабудой.)) А вот МКуЛ нет. (( Просто горе.
Да все нереально шустро для скальперских стратегий некоторых. Но, если хочется залезть в жесткий арбитраж - тогда уже можно много придирок накопать.
А на дичайшем неликвиде можно и вручную даже между бид-аск работать, временами передвигая ордера) На свежем Si не прокатит.
Пробовал ли кто копать арбитраж между индикаторами? У разных брокеров.