Скачать MetaTrader 5

Треугольный арбитраж

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yury Reshetov
13497
Yury Reshetov  

Арбитраж на трех валютных парах в продолжение уже затронутых тем: https://www.mql5.com/ru/forum/111484/page5 и https://www.mql5.com/ru/forum/128859/page98

Алгоритм:

Входим в рынок по условию арбитража (открываем одновременно три позы на трех парах): EURUSD (Ask) * USDJPY (Ask) < EURJPY (Bid), т.е. покупаем EURUSD и USDJPY, продаем EURJPY. Объемы у поз на EURUSD и ЕURJPY должны быть одинаковы. Объем открываемой позиции для USDJPY, согласно теории игр, должен быть больше или равен произведения объема открываемой позиции на EURUSD и цены Ask на EURUSD, т.е. USDJPY (lots) >= EURUSD (lots) * EURUSD (Ask).

Выходим из рынка по условию еще одного арбитража (закрываем ранее открытые три позы): EURUSD (Bid) * USDJPY (Bid) > EURJPY (Ask).

Если все пройдет нормально, т.е. без значительных проскальзываний не в нашу пользу, то после закрытия поз получим профит.


Советник в прикрепленном файле по вышеприведенному алгоритму, но с учетом проскальзываний - входной параметр slp (пока еще не проверял, т.ч. вполне не исключено, что содержит ошибки).

Файлы:
Mihail Marchukajtes
4856
Mihail Marchukajtes  
А если выдаёт ошибку смените брокера. Что тогда?
trol222
1435
trol222  
Арбитраж если и использовать то только в целях создания устойчивого канала .Треугольный арбитраж - дорога на кладбище. Если взять все пары с долларом и с евро например, то для евродоллара почти всегда можно найти такие 2 пары (одна из долларовых пар, другая из евровых пар) - эквити которых будут превышать эквити по евродоллару, причем эти 2 пары не факт что из треугольника евродоллар евройена доларйена или еще какого, это может быть такой треугольник - евродоллар еврофунт долларнок
Yury Reshetov
13497
Yury Reshetov  
nikelodeon:
А если выдаёт ошибку смените брокера. Что тогда?

Теоретически можно пересчитать лоты всех пар под любые размеры контрактов, но вломы - проще сменить брокера.
Yury Reshetov
13497
Yury Reshetov  
trol222:
Арбитраж если и использовать то только в целях создания устойчивого канала .Треугольный арбитраж - дорога на кладбище. Если взять все пары с долларом и с евро например, то для евродоллара почти всегда можно найти такие 2 пары (одна из долларовых пар, другая из евровых пар) - эквити которых будут превышать эквити по евродоллару, причем эти 2 пары не факт что из треугольника евродоллар евройена доларйена или еще какого, это может быть такой треугольник - евродоллар еврофунт долларнок

Лясы точить все горазды. Поставлю советника на демо, а там видно будет, куда ему дорога.
Mihail Marchukajtes
4856
Mihail Marchukajtes  

Какого брокера предложишь? Вернее даже вопрос в том с каким брокером работает советник.... И в тесте ео прогнать можно?

Yury Reshetov
13497
Yury Reshetov  
nikelodeon:

Какого брокера предложишь?


Никакого. На данном форуме запрещено их обсуждать, рекламировать и т.д.

Теоретически для данного советника подойдет любой брокер, соответствующий условиям:

1. Размеры контрактов для всех трех пар равны

2. Минимальный лот не превышает 0.01

3. В договоре отсутствует запрет на арбитражные сделки

Yury Reshetov
13497
Yury Reshetov  

Уже обнаружил в коде одну неточность и добавил дополнительную проверку.

Свежая версия в прикрепленном файле:

Файлы:
Mihail Marchukajtes
4856
Mihail Marchukajtes  
Чёт всё равно не могу оттестить.... брокеры видать не те попадаються. Если не затруднит предложи в личке у какого брокера он работеат. Хотябы начинает совершать сделки. Прост идея понравилась в целом...
poruchik
1915
poruchik  

У меня то же просит сменить брокера

Советник Треугольник Гарыныча работает на audusdjpy

Файлы:
shadowmana
714
shadowmana  
Reshetov:


Арбитраж на трех валютных парах в продолжение уже затронутых тем: https://www.mql5.com/ru/forum/111484/page5 и https://www.mql5.com/ru/forum/128859/page98

Алгоритм:

Входим в рынок по условию арбитража (открываем одновременно три позы на трех парах): EURUSD (Ask) * USDJPY (Ask) < EURJPY (Bid), т.е. покупаем EURUSD и USDJPY, продаем EURJPY. Объемы у поз на EURUSD и ЕURJPY должны быть одинаковы. Объем открываемой позиции для USDJPY, согласно теории игр, должен быть больше или равен произведения объема открываемой позиции на EURUSD и цены Ask на EURUSD, т.е. USDJPY (lots) >= EURUSD (lots) * EURUSD (Ask).

Выходим из рынка по условию еще одного арбитража (закрываем ранее открытые три позы): EURUSD (Bid) * USDJPY (Bid) > EURJPY (Ask).

Если все пройдет нормально, т.е. без значительных проскальзываний не в нашу пользу, то после закрытия поз получим профит.


Советник в прикрепленном файле по вышеприведенному алгоритму, но с учетом проскальзываний - входной параметр slp (пока еще не проверял, т.ч. вполне не исключено, что содержит ошибки).


Размеры контрактов не должны быть одинаковые иначе получите большой ход стоимости всех позиции по эквити

У меня получилось примерно такое отношение buy eurusd 8000 buy usdjpy 13000 sell eurjpy 10000

Чтобы проверить не нужен даже советник достаточно индикатора с подбором лотов по инструментам

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий