Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да не.. я дилетант... И до ваших результатов мне далеко. Странно, что при таких успехах вы тут задаете подобные вопросы.
(Нэтом же быть в плюсе(стабильно) с высокой комиссией - вот это действительно не просто очень..)
1. Риски бывают разные. Например:
- риски, связанные с нахождением в рынке. Это риски, связанные с событиями, происходящими на рынке и отрицательно влияющие на результат Ваших открытых позиций. Например, выход важный новостей, или возникновение различного рода форс-мажорных ситуаций и т.д;
- риски, связанные с исполнением Ваших торговых распоряжений. Это риски, которые Вы несете, если Ваши распоряжения исполняются хуже Ваших ожиданий;
- риски, связанные с выбором направления (Buy/Sell) открытия позиций.
Первую и третью группы рисков решает рыночно-нейтральный портфель, т.е. когда Вы одномоментно открываетесь/закрываетесь по всем инструментам. Вторая группа рисков практически не решаема, на мой взгляд.
А есть у вас какая нибудь инфа(ссылки на обширные статьи или книги) на тему портфельных стратегий на форексе?
(в инете пока не нашел ничего существенного по этому вопросу..)
В первую очередь меня интересует механизм подбора нейтрального портфеля.
Еще раз для тех, кто в бронепоезде - рыночно-нейтральные портфели не имеют отношения ни к первому ни ко второму
(ранее никогда не использовал портфельные стратегии)
Объясните почему, если можно..
(ранее никогда не использовал портфельные стратегии)
Я смогу чётко, подробно, аргументированно ответить Вам на вопросы типа "почему" и "как сделать чтобы" применительно к диверсификации рисков и рыночно-нейтральному портфелю, НО ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ - Вы расскажете своё чёткое представление, как Вы имея такую информацию, сможете получать прибыль(и убедить меня в правильности). Даю наводку(я не ошибся, пишется слитно:)) для размышления - рыночно-нейтральный портфель(если есть возможность его создать) по своей сути представляет собой замену локирования позиции(что напрямую возможно в МТ4 и не возможно в МТ5). Итак, Вы получили (гипотетически) возможность открыть в МТ5 локированную позицию, докажите мне на пальцах, что из этого можно извлечь прибыль. Если у Вас такого способа нет, то и смысл создавать рыночно-нейтральный портфель отсутствует.
Но торговать можно(на форексе) на нескольких инструментах одновременно(на одинаковых таймфреймах) каким то образом, что бы от 1-го движа какого нибудь(не важно какого) инструмента не "зацепило" штук 5 твоих позиций по другим инструментам?
Или же тут корреляция(прямая или обратная или частичная) вообще на этом рынке между валютами всеобъемлющая(и нет на этом рынке не зависимых пар+-)?
(потому как я часто замечаю, что если всплеск на рынке происходит он происходит синхронно почти на всех парах..)
Хорошо. Допустим этот вариант отпадает.
Но торговать можно(на форексе) на нескольких инструментах одновременно(на одинаковых таймфреймах) каким то образом, что бы от 1-го движа какого нибудь(не важно какого) инструмента не "зацепило" штук 5 твоих позиций по другим инструментам?
Или же тут корреляция(прямая или обратная или частичная) вообще на этом рынке между валютами всеобъемлющая(и нет на этом рынке не зависимых пар+-)?
(потому как я часто замечаю, что если всплеск на рынке происходит он происходит синхронно почти на всех парах..)
Какой-то из видов корреляции как правило присутствует. Есть правда некоторые инструменты, у которых корреляция практически отсутствует или слабая, но как правило это инструменты из числа экзотических с малоподходящими для торговли условиями.
Боюсь затронуть тему для возможных бесконечных дискуссий, хотя меня это и не касается, какова цель в Вашем случае торговать одновременно по нескольким инструментам? Если торговля по нескольким различным инструментам ведётся по одинаковому торговому алгоритму, это не приводит к диверсификации рисков.
Можно, но здесь не инструменты диверсифицируют, а брокерами жонглируют, именно поэтому за междиллинговый арбитраж бьют по рукам :)
Остальные околофорексные варианты - межрыночные, например, форекс + фьючерс или форекс + опционы.
СВязи между валютами на форекс - слабоватые, поэтому те, кто умудрились на них заработать - там все было на полувезении.
Механизм прост - зануление всех валют в портфеле. Например, покупка EURUSD и USDJPY и продажа EURJPY. В результате все валюты в портфеле (EUR, USD, JPY) в результирующей позиции равны нулю, т.к. по каждой из валют есть одновременная и покупка и продажа.
Гениально! Купил EURJPY и продал EURJPY, убыток на уровне спрэдов - "занулил", мл.ть......
Правда, это не имеет никакого отношения к рыночно-нейтральным портфелям, но это ничего....
Прежде чем комментировать, ты бы хоть попытался вникнуть в написанное. Зануляются ВАЛЮТЫ, А НЕ ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ!!!
Чучело и есть чучело!
))) я понял! Для тебя соотношение пар EURUSD и USDJPY не является мажором EURJPY!!! Понятно...
Начинай с начала - с уроков арифметики. Сконцентрируйся на умножении дробей.
И не читай книжек с умными словами типа "рыночно-нейтральный портфель" - это не для тебя.