Инструменты без запаздывания - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бен,
большое спасибо за быстрый ответ. Изменение значений, как описано, помогло. Еще раз спасибо.
игорад
Ты рок
спасибо
Кстати, igord, я изменил небольшую вещь, которая может помочь, я изменил MathCos на MathArccos и некоторое время даю ранний сигнал, но все еще работаю над этим.
Привет, коллега,
Еще раз спасибо за потрясающие программы.
Я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые проблемы NonlagMA.
Он показывает серьезную неустойчивость на разных брокерах. NonlagMA, используемый с фильтром, показывает большое сходство с индикатором StepMA7.1, который я лично считаю одним из лучших индикаторов, когда-либо созданных.
Проблема заключается в том, что при внедрении этого индикатора в торговые системы на форумах, в зависимости от разных брокеров, люди будут иметь разные сигналы или результаты. Немного та же проблема, что и у некоторых индикаторов stepmastoch. Это в отличие от stepMA7.1, который показывает и доказывает большую стабильность на разных платформах брокеров.
Я разместил 2 изображения двух разных платформ. 1 из платформы alpari и 1 из платформы FXDD.
На график я поместил индикатор stepMA7.1, а на график - NonLagMA. Разница между двумя платформами составляет 1 час cet. Как вы можете видеть, StepMA7.1 поворачивается на 2 графике на точно таком же баре от короткого к длинному и на точно таком же баре от длинного к короткому (красные вертикальные линии). NonlagMa, с другой стороны, переходит от короткой позиции к длинной на разных барах и от длинной к короткой снова на разных барах (зеленые вертикальные линии). Как вы можете видеть, оба NonlagMA имеют одинаковые значения.
Таким образом, это не имеет никакого отношения к различным типам данных, потому что stepMA7.1 включается точно на тех же самых барах, на которых NonlagMa не может этого сделать.
Надеюсь, с этой нестабильностью можно что-то сделать. Как я уже сказал, иначе будет трудно внедрить этот индикатор в стратегии для бэктестинга или в торговые системы, потому что люди будут иметь разные результаты в зависимости от того, каким брокером они пользуются.
Заранее большое спасибо... iGoR
Вы имеете в виду, что у разных брокеров этот индикатор показывает по-разному, потому что у каждого брокера свои данные и индикатор показывает все в соответствии с данными конкретного брокера (которые отличаются)?
Может быть это и хорошо...
Извините, я не проверял.
Newdigital,
Как я уже сказал, ЕСЛИ у этих двух брокеров разные данные, почему stepMa7.1 показывает точно такие же сигналы на точно таком же баре, а NonlagMa этого не делает? ...если бы разница была в 1-2 бара, то я бы не назвал это серьезной нестабильностью. Но разница в сигналах на NonlagMa намного больше, чем 2 бара... (брокеры могут иметь разницу в 1 или 2 пункта, но не настолько, чтобы эти сигналы были настолько разными), что означает, что в конце дня я мог получить прибыль, а вы могли получить убыток.
дружеские пожелания... iGoR
Может быть.
Я знаю, что данные брокеров отличаются на хай/лоу больше, чем на баре закрытия. Это может быть 1 или 3 бара на баре закрытия, но это может быть намного больше для high/low.
Я не могу легко прочитать код, и я не нашел никакого "high/low" внутри:
price = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,shift+i);
То есть режим - SMA, а цена по умолчанию близка.
Думаю, Igorad может ответить на этот вопрос.
Я знаю только то, что он долгое время разрабатывал этот индикатор (мы общались по почте) и это была действительно тяжелая работа по программированию этого индикатора, начиная с первоначальной идеи и заканчивая 4-й версией индикатора.
Здравствуйте, newdigital,
Согласны ли вы со следующими 2 утверждениями:
1) Сама природа индикатора заключается в удалении шума.
2) Различия между каналами данных - это один из видов шума.
Если да, то вы согласны с тем, что индикатор должен давать одинаковые сигналы на разных каналах данных. В противном случае он не отвечает критериям "надежности". (Конечно, разница в 1 бар - это нормально, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду).
В любом случае, вы молодец и большое спасибо igorad за ваш ценный вклад в сообщество индикаторов!
Может быть.
Я знаю, что данные брокеров отличаются по high/low больше, чем по close bar. Это может быть 1 или 3 бара на баре закрытия, но это может быть намного больше для high/low.
Я не могу легко прочитать код, и я не нашел никакого "high/low" внутри:
price = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,shift+i);
То есть режим - SMA, а цена по умолчанию близка.
Я думаю, Igorad может ответить на этот вопрос.
Я знаю только то, что он долго разрабатывал этот индикатор (мы общались по почте) и это была действительно тяжелая работа по программированию этого индикатора, начиная с первоначальной идеи и заканчивая 4-й версией индикатора.Просто несколько замечаний, которые приходят мне в голову, пока я пишу.
По поводу того, что я сказал о "надежности": действительно, можно утверждать, что именно каналы данных не являются надежными! Но для всех практических целей, поскольку я не могу получить "идеальный" фид, я должен вернуть критерий "надежности" на индикаторы, а не на фиды (если исключить очень плохие фиды от брокеров со слишком маленьким объемом или что-то еще).
Возвращаясь к фидам, вы можете получить разные данные от *одного и того же* брокера! Для примера возьмем 1-минутный график на демо-фиде Alpari: вы можете получить 1 тик для данной свечи, а я не получу ни одного тика вообще. На моем графике просто не будет ни одной свечи за эту минуту. Этот вид шума не так редок, как можно подумать. Конечно, на более длительных временных интервалах его влияние будет очень ограниченным.
Будьте здоровы,
трубопровод
Игорь, не могли бы Вы выложить свой индикатор StepMA 7.1, пожалуйста. Спасибо.
Игорь, не могли бы Вы выложить свой индикатор StepMA 7.1, пожалуйста. Спасибо.
сообщение #62 из темы "Индикатор зоны чоппи Вуди":
https://www.mql5.com/en/forum/173815