торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 277
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это старый код (если сравнить с результатами, которые публиковал), нашел в архиве и конечно это не совсем Херст, это верно. Как и писал, Херст для рядов котировок всегда (по определению) будет около единицы, природа у него такая, как не считай.
Выложил просто так, без всяких задних мыслей, может, кому и пригодиться. В целом работает, если закрыть глаза на то, что показывает значения больше единицы.
От руки получится тот же самый «код». Ошибки в нем нет, получил то, что хотел на первых порах. Это просто когда-то была первая попытка (напомню, после 30 странички этого форума) сделать его более чувствительным к динамике изменения.
Долго, широко открытыми глазами смотрел на ваш алгоритм для Херста. Потом все-таки залез в Петерса и пр. Положительный момент: понял, наконец, как считать Херста. Отрицательный момент: понял в чем отличие вашего метода расчета.
Этот отрицательный момент (как и должно быть в диалектике) неминуемо ведет к положительному. Вы, Сергей, предложили совершенно новый показатель. Предлагаю называть его не Hurst, а Grast ! :-))
Если, к тому же, его использование позволяет что-то делать на форексе, то он существенно ценнее, чем старина Херст. Я серьезно. :-|
От периода многое зависит... Вы на каком периоде торгуете?
Долго, широко открытыми глазами смотрел на ваш алгоритм для Херста. Потом все-таки залез в Петерса и пр. Положительный момент: понял, наконец, как считать Херста. Отрицательный момент: понял в чем отличие вашего метода расчета.
Этот отрицательный момент (как и должно быть в диалектике) неминуемо ведет к положительному. Вы, Сергей, предложили совершенно новый показатель. Предлагаю называть его не Hurst, а Grast ! :-))
Если, к тому же, его использование позволяет что-то делать на форексе, то он существенно ценнее, чем старина Херст. Я серьезно. :-|
А теперь по русски - как выглядят эти формулы?
Привет Юрий!
За время исследований, я откопал штук девять «официальных» методов его расчета (некоторые разработаны целыми институтами) и все они называются показателями Херста, и все выдавали разные значения для одних и тех же рядов. Много думал…. :о)))
Как писал ранее, с этого начал исследования. Другими словами сейчас этот алгоритм не использую, но это не означает, что он совсем плохой. При желании его можно нормировать, если есть острая необходимость в том, что бы показатель выдавал значения от 0 до 1.
По памяти, вроде работал, и был ничем не хуже многих других, по крайне мере, проверял на статистических данных. Выглядело это довольно просто: последовательно строил каналы, вычислял разных Херстов, и смотрел, чего было в будущем. Кстати, классические расчеты на практике показали полный хаос, в том плане, что никак не соответствовали будущему. На их фоне мой выглядел вполне достойно т.е. иногда ничем не отличался :о)))).
Как и предупреждал, иногда врет (тут уж с кем не бывает, список того, что врет можно привести очень большой). Для него так же очень важна, какая структура попадет в выборку, (выделяю важные моменты :о) тогда он врет меньше или вообще не врет.
Надеюсь, алгоритм кому ни будь приходится, или натолкнет на мысли в этом направлении.
PS: я скромный, пусть он по-прежнему называется Херстом
:о)
to Rosh
Признаться, я не очень понимаю, чего Вы не понимаете в алгоритме. Уверяю Вас, квадратный корень нарисованный мной от руки выглядеть будет значительно хуже, чем в Matcad-e.
to Alex Niroba
Привет Алекс! Читал о ваших успехах, поздравляю! Настоятельно рекомендую, выбирайте остров с аборигенами… Будет не так скучно. :о)
[/quote]
привет grasn .
Спасибо. Как подберу и прикуплю себе подходящий
остров, позову, попьём пивка. :-)))
Никак не получится. Истинный Херст никак не может выходить за границы интервала (0,1). Не потому, что мне так хочется, а по своей природе. Так что соглашайтесь скорей на мое предложение. :-))
Ведь на самом-то деле какая вам разница как он называется ? Лишь бы работал !
Совершенно верно, показатель Херста не должен выходить за пределы 0:1, но с другой стороны доказанный (что именно это показатель Херста) и хорошо описанный расчет на основе вейвлет преобразования (в качестве примера) может в буквальном смысле вылетать за эти пределы, особенно на небольших выборках. Я признал, что это не совсем Херст, придется согласиться, хоть будет с кого спрашивать. :о)))
PS: При его использовании надо только учесть выделенные словосочетания.
to Alex Niroba
ок. Я знаю пару замечательных мест, там подают отличный нектар. :о)