КАК ТОРГОВАТЬ НИЧЕМ ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А разве разложение по Фурье -- периодическая функция?
Оба-на О_о! С помощью ряда Фурье можно выразить (приблизительно) линейную, квадратичную и др. функции, на определенном интервале. Сама же Фурье периодична.
Тангенсы что-ли? Если серьёзно, то какие именно? Считал, что больше Фурье подходит.
Я извиняюсь. Вечер, пятница. По жаре туго соображаю. Не хотел влезать. Просто начали хаять, а подход-то правильный. Чреват заблуждениями только. Главное не считать, что рынок такой каким ты его смоделировал. Не переносить один к одному отработанный матаппарат.
вот решение
загоняю в фурье, график 1. на выходе спектр. это рисунок 2. даже не видя формулы я четко из спетра определяю,
1. там четыре составляющих. 4 красные палки на графике
2. эти палки расположены на частотах 7 10 15 и 24
3. соответсвенно имеют амплитуды 8 5 1 и 7
теперь можете сравнить с формулой, она вверху
Сергей, маленький вопрос не по теме. На реальном графике как можно значительно повысить точность расчётов, при использовании метода Фурье? Увеличением количества "косинусов" в уравнении? Подачей на Фурье цены через фильтр, средняя МА с малым периодом для этого подойдёт?
есть такой расказ. фантастичекий. типа высша расса оставила в космосе робота который знал ответы на все вопросы. люди натнулись на него, целую экспедицию собрали, летели летели и прилетели. долго готовились и задали 1 вопрос человечество выживет ? на что был получен ответ, а что такое жизнь ? и он улетел, и только из далека они услышали, что бы правиьно задать вопрос нужно знать как минимум 2/3 ответа. это я так жара....пятница...
поэтому уточню ваш вопрос ибо не понимаю
1. реальный график чего ?
2. это формула и точность её расчета чаще всего определяется разрядностью представляемых чисел. как повысить допустим 2/3=..... я незнаю
...
попробуйте сформулировать вопрос как то попроще, что бы тупой военный типа меня понял
Пробовал экстраполировать цену EURUSD при помощи Фурье. Финансовый результат - слабый, но положительный, есть два недостатка:
1. Низкая точность прогноза; 2. Большие просадки почти в каждой сделке (низкое качество сделок);
Вопрос: какими методами можно повысить точность прогноза цены методом Фурье?
понял.
давайте попробую объяснить на примере, что приведен выше.
1. даже если добавить шум к 1 графику, то из спектра (рисунок 2) можно все равно вытащить эти 4 палки (при определенных условиях) .
2. сам фурье это мат аппарат не прогноза, а анализа того что есть сейчас.
3. ведь в этом примере, я с помощью фурье вытащил формулу, что есть на входе и все... а дальше прогнозирую по этой формуле.... проблема в том, что в приведенном вами примере функция (её значения не меняються со временем) зная все амплитуды частоты и фазы - они не меняються, я могу расчитать какое значение этой функции будет в будущем..., т.е. прогноз осуществляется не фурье, а формулой=моделью процесса...
4. на форексе такого нет, все эти составляющие меняються со временем + само количество этих синусойд может меняться...
5. с помощью фурье мы можем определить, что происходит сейчас, и только надеяться что характер рынка не поменяется, наложив это ограничение мы можем прогнозировать в будущее, но проблема в том, что рынок меняется, все время менется, если смотреть на него с точки зрения спектрально обработки, спект все время плывет...
вот решение
наглядный пример, спс за тему и я вспомнил свои курсантские годы - когда пытался любой ценой эти формулы и четырехполюсники на "Теоретические основы электротехники" не учить, но заставили, за что и благодарен
по сабжу: попробовал и я влезть в дебри математики - начал искать прогнозы с помощью производных и экстремумов функций - получились полу рабочие индикаторы - начал анализировать их работу и пришел к выводу, что виной всему отсутствие декартовых координат, вернее начальных / нулевых точек и привязка к дискретному времени - бары и дискретной цене - Close
так и в этом примере - он прост не потому, что видны четкие гармоники функции, а потому, что есть четкие привязки к координатам -к чему "привязаться" на Форексе?
Визуально, мы привязываемся к декартовым координатам на ТФ - вот тебе время, вот тебе цена - вот тебе "машка" - и все ясно, но только нет осей в которых график цены проходил бы через нулевые точки - как вариант - открытый рыночный ордер и определяет эти нулевые точки :)))
Можно попробовать в качестве текущей нулевой оси брать Pivot Point по предыдущему дню - но не факт, что это не самообман