торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 289
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Neutron
Мне интересно ваше мнение, коллеги, по поводу потенциальных возможностей метода, направленных на идентификацию скрытых закономерностей и связей в изучаемых ВР. Сравнивая эти две картинки, как-то сразу и не скажешь, что "вот на этом процессе возможно проведение арбитражных транзакций, а на том, реализован случай эффективного (мартингал) рынка...".
Тут было бы интересно сравнить вейвлет спектры обоих рядов. Для реального ВР они имеют хорошо выраженные пики, которые не усредняються до конца даже на больших временных интервалах ( ~ 1 год). Причем ВЛ спектры больших частей данного ВР (скажем, правой и левой его половины) весьма похожи. Кажеться, что для случайного ряда этого не должно быть, а в пределе при большом числе членов случайного ряда его ВЛ спектр должен бы усредняться до гладкой кривой без особенностей. Впрочем, сам не пробовал, - это только предположения.
2. Краевые эффекты, к сожалению, принципиальная вещь. Можно это называть краевым эффектом или фазовой задержкой - все равно от этого до конца никуда не уйти. Положение можно только немного улучшить правильно выбирая способ продолжения кривой перед WT. Мне кажется, что константное продолжение (продолжаем ВР значением последнего его члена) в этом смысле наилучший выбор - здесь меньше всего произвола.
Есть только один способ правильно выбрать продолжение кривой - продолжить ее так, как она и пойдет. :-) Все остальные способы ошибочны. Константное продолжение может быть наименьшее из зол, но насколько это решает проблему мы узнаем только по результатам исследований.
Это не брюзжание. Просто мне не нравится такая постановка задачи: продолжаем кривую - строим вейвлет-разложение - на его основе строим экстраполяцию кривой. Если методика использования ВП для построения экстраполяции корректна, то мы должны получить свое же продолжение кривой. Если же некорректна, то мы можем получить правильный прогноз только если ошибка продолжения кривой компенсирует ошибку метода экстраполяции. Хм ...
:-))) Шедевр. Мало кто знает откуда это.
Интересно, как Вы разворачиваете это во времени ? Ведь в каждый данный момент коэффициенты ВП представляют из себя не матрицу, а вектор. Если кадрами этого кино сделать картинки CWT матриц, то получится все совсем не так, как в обычном кино, где все точки кадра относятся к одному моменту времени.
:-))) Шедевр. Мало кто знает откуда это.
Эттто точно! Хоть и старый, но шедевр. Люблю шедевры.
Беру достаточно длинный кусок истории. Выбираю какую-нибудь начальную точку. От нее беру фиксированный отрезок ВР (обычно 2048 отсчетов). Делаю над ним CWT. Полученная матрица - это первый кадр. Далее сдвигаю начальную точку на небольшую величину (1-10), чтобы плавно получилось. Все повторяю - это следующий кадр. И так далее несколько тысяч раз или пока хватает истории.
Это все равно, что прокручивать график куска ценового ряда, добавляя к нему новую точку 25 раз в секунду. (То же самое делает и МТ, только гораздо медленнее). Я же прокручиваю СWT текущего куска ряда. Просто скользим вдоль истории глядя на нее через фиксированное окно.
Чтобы не было никакого геморроя все сразу записывается в .avi файл через подходящий кодек, никаких промежуточных данных не сохраняется. Без сжатия размер видеофайла будет ~10Гб, а так всего несколько сот метров, что уже приемлемо. Считается это все долго (1-5 час), так что на DVD диск еще не набрал.
Беру достаточно длинный кусок истории. Выбираю какую-нибудь начальную точку. От нее беру фиксированный отрезок ВР (обычно 2048 отсчетов). Делаю над ним CWT. Полученная матрица - это первый кадр. Далее сдвигаю начальную точку на небольшую величину (1-10), чтобы плавно получилось. Все повторяю - это следующий кадр. И так далее несколько тысяч раз или пока хватает истории.
Это все равно, что прокручивать график куска ценового ряда, добавляя к нему новую точку 25 раз в секунду. (То же самое делает и МТ, только гораздо медленнее). Я же прокручиваю СWT текущего куска ряда. Просто скользим вдоль истории глядя на нее через фиксированное окно.
Да, классно. Это все равно, что смотреть из окна поезда на проплывающий мимо пейзаж. Но не на бешенной скорости, а когда можно вполне воспринять формы и даже как они меняются, например, на ветру.
Интересно было бы посмотреть.
Да, классно. Это все равно, что смотреть из окна поезда на проплывающий мимо пейзаж. Но не на бешенной скорости, а когда можно вполне воспринять формы и даже как они меняются, например, на ветру.
Интересно было бы посмотреть.
Да я совершенно не против дать посмотреть. Только не знаю, как передать файл размером несколько сот Мб. Ну как минимум ~ 50Мб после дополнительного ужатия.
Да я совершенно не против дать посмотреть. Только не знаю, как передать файл размером несколько сот Мб. Ну как минимум ~ 50Мб после дополнительного ужатия.
Ну, можно его выложить, например, на каком-нибудь бесплатном сервисе такого рода.
Мы тут как-то делали это, когда grasn выкладывал MatCad.
Но вообще-то не морочьте себе голову. Интересно конечно было бы, но необходимости в этом нет. Почему-то мне кажется, что эффективный способ использования ВП следует искать не в приведенных выше картинках, а в осмыслении природы ВП и тех процессов, которые оно отображает.
Можно использовать DemoCharge2005 v1.1.1.9, компилирующий GIF файл или SnagIt v8.2.3.
А хостер, например, http://rapidshare.com