Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Собственно сама идея, торгуем виртуально, результаты виртуальных сделок пишем в какой нибудь кластеризатор. И если рынок по результатам сделок в момент сейчас, попадает в прибыльный кластер ведем реальную торговлю. Имхо аналитические методы здесь плохо подходят, мы не знаем минимально необходимой длины выборки. Мы на знаем как должна выглядеть серия прибыль- убыток, чтобы отнести ее к прибыльному кластеру. Может нейросети или еще что-то.
Так и не вкурил, а в чём суть проблемы? Проблема-то в чём?
В кластеризатор что-то не засовывается или наоборот оттудова что-то назад не высовывается?
Длины выборки не знаем? Ну дык, штангельциркулем её и нет никакой проблемы.
вообще-то знаем, только на истории, в тему Форекс - лучшее онлайн казино на альпах не заглядывали?
там есть такое понятие, как система ставок, после сбора некоторых исторических данных для нее создается выборка исходов стратегии на истории, сколько в "+" и сколько в "-", по ним создается система изменения лотности с учетом вероятности исхода, так, чтобы учитывая все возможные варианты не оказаться в минусе ... наверное запутанно написал, но если вчитаться в ту тему, то логическое зерно там есть, причем уже было доказано ее автором :)
Должно получиться что-то такое, я, правда, пока до конца не догнал как сбалансировать эти серии и отвлекся на другое, но к этому обязательно вернусь :)
С какой попытки угадали профит (серии) : Сколько раз это случилось (вероятность)
1 : 12
2 : 13
3 : 6
4 : 4
5 : 4
6 : 3
7 : 2
9 : 1
10 : 2
Смысл поста - о выборках, они есть и из года в года изменения не существенны.
Что касается виртуальных ордеров, в МТ5 создал такую виртуальную системку, из себя представляет точную копию реальных сделок открытых по стратегии, т.е. все расчеты верные.
НО ... пропуск убыточных серий в лоб - не работает, т.е. идет серия, +++-, попали на минус и ждем, пока на виртуальных сделках не восстановим баланс до прибыльного, это происходит и кажется, что пора снова открывать реальные сделки, ведь снова пошли плюсы, ан нет ... снова влипаем в передрягу ... поэтому нужны такие таблички, как привел выше для анализа не просто сделок, а их серийности ...
Попробую еще один камень кинуть. На картинках форвард тест. Все по честному как у Сулимана. Самая примитивная стратегия, примитивней машек. Используется, разрешение на открытие позиций по результатам виртуальных сделок. Анализ этих сделок тоже примитивный. Просто разведка рыбных мест. Лот постоянный.
Для затравки.
Есть несимметричная монета. Мы не знаем соотношение вероятностей выпадения орла и решки, только то что они разные.
Как на этом заработать?
- для случайного процесса (50:50) выигрышной стратегии нет!
- но если процесс отличается от случайного хотя бы на пол-процента,
то на этом можно построить сколь угодно выигрышную стратегию.
Ну, а Форекс в этом отношении уникален, в нем вообще нет случайных процессов.
Более того, на Форексе есть процессы со 100-процентной вероятностью (обычный ЗигЗаг, например).
Так что вопрос надо ставить по другому:
- как на этом заработать быстро и много?
А это, как я понимаю, уже вопрос Тактики, а не Стратегии.
Дословно не помню, но математики говорят так:
- для случайного процесса (50:50) выигрышной стратегии нет!...
Есть. Но этим математикам она недоступна.
ivandurak:Может плохо смотрел, если тема рассматривалась натыкайте фейсом плз....
....Запускаем тестер на оптимизацию, ура есть положительный результат. На форварде как всегда сливает.
М.Гюнтер. Аксиомы биржевого спекулянта:
Вспомогательная аксиома № 5. Остерегайтесь западни исторических параллелей.
Вспомогательная аксиома № 6. Остерегайтесь иллюзии повторяющихся фигур.
Вспомогательная аксиома № 7. Остерегайтесь заблуждения о существовании корреляции и причинной связи.
Боюсь, что и другим она тоже недоступна.
Правильно боитесь, вам тоже.
Правильно боитесь, вам тоже.
Дословно не помню, но математики говорят так:
- для случайного процесса (50:50) выигрышной стратегии нет!