торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 199

Новый комментарий
 
У Талеба описан крах портфеля по множеству некоррелированных инструментов. Имел место, грубо говоря, к тому же, автоматический арбитраж(индус программист/математик написал прогу для вычисления направления и размера позиций). Всю прибыль за где-то три года (600 миллионов ) трейдер слил за несколько недель. Когда он в отчаянии спросил индуса - какова вероятность развития именно этого сценария событий (то, что уже произошло), тот после расчетов ответил - 11(!) сигм :)

Крылья, крылья.... ноги
 

В случае мультвалютного портфеля, величина просадки зависит от количества n используемых инструментов как:
Dm(t)=SQRT(1/n)*t^(1-p).



Neutron, это будет так, если валютные пары независимы. Я же предлагаю использовать их корреляции и подбор лотов. При этом просадка может быть еще существенно уменьшена. Думаю если подобрать валюты и лоты так, чтобы портфель ходил пунктов на 40-50, это и будет решением задачи "как обыграть форекс" :)
 
По поводу множества индикаторов. Пробовал я и это. Правда не совсем это. Считал сигналом на вход пересечение EMA(20) и EMA(40) на последовательности таймфреймов от M1 до Н4. Гонял всё это в тестере по EURUSD на М15, добавляя и убирая таймфреймы с EMA. Результат получился любопытный. М1 и H4 ухудшают результат. M5, M15, M30, H1 - улучшают. Особенно резко улучшают результат М15 и H1. Что же касается индюков на одном таймфрейме... Пожалуй всё-таки соглашусь с большинством. Уж больно все они одинаковы, а главное все они суть производные от цены... Следовательно врядли что-то дадут кроме путаницы и вычислительных погрешностей... В этой связи меня удивляет другое. Почему почти нет индюков, учитывающих объемы ??? С тем что объем на форексе есть чистая фикция, не согласен категорически. Просто гляньте на объемы в МТ4 и увидите, как они периодически меняются в течении суток (вот он кстати устойчивый цикл !) и как их резкий рост коррелирует с резкими скачками цен (не только на новостях кстати). Когда я только-только начинал, рост объемов на рывках в направлении тренда, всегда использовал как показатель его надежности. Может и к идее множества индикаторов объемы как-то можно прикрутить ?
 

solandr волатильность так же как и фрактальность каждый понимает по своему :)))
Скажу по другому "амплитуда колебаний" у GBP/USD чуть больше чем у EUR/USD.
Чем чаще и "резче" происходят движения, как в одну так и в другую сторону, тем проще
увеличить или спустить депозит, нежели делать это при боковом тренде :)

Да вроде бы я про тоже самое и говорю... Размах дневных баров содержит информацию о том, с какой максимальной амплитудой дёргалась цена в течение дня. То есть мы имеем информацию о максимальном потенциальном заработке одной сделкой за день, который согласно расчётам должен быть одинаков на обоих парах. Хотя, если вы перешли в своей стратегии от долговременного анализа на 3-5 дней вперёд просто на игру интрадэй с учётом дополнительной дёрганности фунта в течение дня и на ордера с расчётными профитами в 10-20 пипсов, то конечно же возможно, что смена валюты на фунт может этому только поспособствовать. Я наоборот от этого стараюсь уйти, так как проще наверное спрогнозировать более долговременные тренды (в плане того, что у вас есть больше времени на размышления и обоснование выводов), нежели кратковременные подёргивания валюты в течении дня. Хотя я лично ничего против вашей системы не имею. Попробуйте на фунте поиграть. Желаю успеха на новой валюте.

PS: Кстати могу порекомендовать не ограничивать себя какой-либо одной из валют. Раньше я тоже так же поступал - смотрел например на одну EURUSD. Но сейчас поставил советник на все доступные валюты брокера. Их 19 штук. Соответственно уменьшив размер лота, так как количество открытых позиций существенно возросло. Это я думаю мне помогает наблюдать за некоторыми техническими отличиями в движении разных валют и соответственно совершенствовать советник. Да и глаз лучше тренируется в распознавании технических картинок с формированием своих предположений, наблюдений и выводов, которые думаю помогают мне совершенствовать советник по изложенной здесь стратегии.







solandr спасибо за рекомендацию :)))
В течение месяца пробовал не ограничивать себя одной валютной парой...
У вас получается отслеживать в ручную 19 валютных пар?
или вы исользуете советник одновременно на всех в.п.?
Поделитесь секретом:)))
 
К тому же очень сомневаюсь, что какой бы то ни было индикатор будет иметь одно и то же р на всех парах. Характер движения цен различен, и, полагаю, р тоже будет отличаться. В этой ситуации лучше выбрать ту пару где р максимально, а не диверсифицировать.



Yurixx индикатор должен быть один единственный, причем он должен одинаково работать на всех валютных парах и на всех таймфремах. Зачем создавать индикатор который работает, например, только на EUR/USD, и только на периоде H1?
Если будет выбор - торговать на нескольких в.п. одновременно по 0,1 лоту, или на одной в.п. по 1 лоту,
то я выбираю первое!!!
Поверьте мне на слово:)
 

К тому же очень сомневаюсь, что какой бы то ни было индикатор будет иметь одно и то же р на всех парах. Характер движения цен различен, и, полагаю, р тоже будет отличаться. В этой ситуации лучше выбрать ту пару где р максимально, а не диверсифицировать.


Yurixx индикатор должен быть один единственный, причем он должен одинаково работать на всех валютных парах и на всех таймфремах. Зачем создавать индикатор который работает, например, только на EUR/USD, и только на периоде H1?
Если будет выбор - торговать на нескольких в.п. одновременно по 0,1 лоту, или на одной в.п. по 1 лоту,
то я выбираю первое!!!
Поверьте мне на слово:)

Верю. :-)
А по поводу индикатора вы просто меня не поняли. Естественно индикатор должен быть один, в смысле один и тот же. Создавать для каждой пары или для каждого т/ф свой индикатор, - такая идея могла прийти в голову только человеку очень далекому от форекса. Я же говорил о прогностической достоверности индикатора, которая обозначена буквой p.
Возьмите любой, самый лучший, индикатор и посчитайте его p на разных парах. Вы увидите, что эти величины отличаются друг от друга. Если индикатор действительно хорош, то отличие будет небольшим, 2-3 пункта. В худшем случае - радикальным. Но одинаковые значения на всех парах - это научная фантастика.

Проверил на практике оба варианта, считаю более приемлемой и обоснованной позицию Rosh"а
Yurixx без обид :)))

Какие обиды, Алекс? Ваша точка зрения подтверждена вашим же экспериментом. Вполне достойно уважения.
К тому же я, на той же странице, согласился с доводами Neutron'а относительно диверсификации. Так что наши позиции не так уж далеки друг от друга.
 
Юрий, сама прогностическая достоверность кстати тоже не совсем понятно что такое. Например мувы хорошо ведут себя на тренде и врут на флете. Как Вы собираетесь считать это самое p ? В среднем за год ? В наилучшем или наихудшем случаях ? Кстати исходя из этого мне сама постановка вопроса о совместной вероятности для группы индикаторов представляется не совсем корректной.
 
Ваша точка зрения подтверждена вашим же экспериментом. Вполне достойно уважения.


Yurixx новый эксперимент с диверсификацией и со стоп лосями :)))


Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
9067137 2006.12.08 13:50 balance Deposit 5 000.00
9067143 2006.12.08 13:50 sell 2.50 audusd 0.7890 0.0000 0.0000 2006.12.15 10:53 0.7799 0.00 0.00 -106.00 4 550.00
9301680 2006.12.15 10:53 sell 5.00 gbpusd 1.9562 0.0000 0.0000 2006.12.15 17:00 1.9526 0.00 0.00 0.00 1 260.00
9301700 2006.12.15 10:53 buy 5.00 gbpusd 1.9566 0.0000 0.0000 2006.12.15 11:05 1.9574 0.00 0.00 0.00 280.00
9328406 2006.12.15 17:05 buy 5.00 gbpusd 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 0.00 70.00
9328414 2006.12.15 17:05 buy 2.50 gbpusd 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 0.00 35.00
9330359 2006.12.15 17:50 buy 5.00 gbpusd 1.9533 1.9620 0.0000 2006.12.19 10:08 1.9635 0.00 0.00 -25.90 3 570.00
9330369 2006.12.15 17:50 buy 2.50 gbpusd 1.9533 1.9621 0.0000 2006.12.19 10:08 1.9635 0.00 0.00 -12.96 1 785.00
9393202 2006.12.19 14:42 buy 11.00 gbpusd 1.9599 0.0000 0.0000 2006.12.19 14:47 1.9605 0.00 0.00 0.00 462.00
9393416 2006.12.19 14:47 buy 12.00 gbpusd 1.9608 1.9612 0.0000 2006.12.19 15:12 1.9623 0.00 0.00 0.00 1 260.00
9394181 2006.12.19 15:12 buy 13.00 gbpusd 1.9627 0.0000 0.0000 2006.12.19 17:01 1.9628 0.00 0.00 0.00 91.00
9396724 2006.12.19 17:01 sell 13.00 gbpusd 1.9625 1.9592 0.0000 2006.12.21 15:45 1.9579 0.00 0.00 -76.44 4 186.00
9455535 2006.12.21 15:46 sell 16.00 gbpusd 1.9575 0.0000 0.0000 2006.12.22 19:25 1.9566 0.00 0.00 -23.52 1 008.00
9487689 2006.12.22 22:57 sell 17.00 gbpusd 1.9586 0.0000 0.0000 2006.12.26 14:44 1.9581 0.00 0.00 -49.98 595.00
9491588 2006.12.26 14:45 buy 17.00 gbpusd 1.9578 1.9630 0.0000 2006.12.28 15:55 1.9644 0.00 0.00 -179.69 7 854.00
9535446 2006.12.28 15:56 buy 22.00 gbpusd 1.9651 0.0000 0.0000 2007.01.02 17:43 1.9731 0.00 0.00 -175.56 12 320.00
9608161 2007.01.03 21:25 buy 5.00 usdzar 7.0150 7.0151 0.0000 2007.01.04 12:22 7.0340 0.00 0.00 -196.91 1 350.58
9608196 2007.01.03 21:27 buy 5.00 usdsgd 1.5350 1.5320 0.0000 2007.01.04 14:50 1.5370 0.00 0.00 58.68 650.62
9608215 2007.01.03 21:29 buy 5.00 usddkk 5.6635 5.6767 0.0000 2007.01.04 12:22 5.6863 0.00 0.00 43.54 2 004.82
9608244 2007.01.03 21:30 buy 5.00 usdsek 6.8640 6.8906 0.0000 2007.01.04 12:22 6.8998 0.00 0.00 67.67 2 594.28
9609733 2007.01.03 23:09 sell 5.00 eurusd 1.3168 1.3115 0.0000 2007.01.04 12:22 1.3105 0.00 0.00 52.50 3 150.00
9609734 2007.01.03 23:09 sell 5.00 gbpusd 1.9510 1.9506 0.0000 2007.01.04 07:48 1.9506 0.00 0.00 -21.00 140.00
9609736 2007.01.03 23:09 sell 5.00 gbpjpy 232.81 232.11 0.00 2007.01.04 12:22 232.05 0.00 0.00 -292.71 2 228.55
9616006 2007.01.04 07:56 sell 5.00 gbpusd 1.9507 1.9446 0.0000 2007.01.04 12:22 1.9443 0.00 0.00 0.00 2 240.00
9625809 2007.01.04 12:36 buy 5.00 usdzar 7.0507 7.0655 0.0000 2007.01.04 14:54 7.0740 0.00 0.00 0.00 1 646.88
9625914 2007.01.04 12:43 buy 5.00 usdsek 6.9085 6.9172 0.0000 2007.01.04 14:50 6.9222 0.00 0.00 0.00 989.57
9625930 2007.01.04 12:44 sell 5.00 gbpjpy 231.90 231.75 0.00 2007.01.04 13:31 231.75 0.00 0.00 0.00 440.62
9625982 2007.01.04 12:47 buy 5.00 usdjpy 119.36 118.37 0.00 2007.01.04 15:42 119.37 0.00 0.00 0.00 41.89
9626003 2007.01.04 12:49 buy 5.00 eurchf 1.6137 1.6089 0.0000 2007.01.04 13:51 1.6139 0.00 0.00 0.00 81.21
9626019 2007.01.04 12:50 sell 5.00 eurusd 1.3097 1.3194 0.0000 2007.01.04 15:38 1.3093 0.00 0.00 0.00 200.00
9626022 2007.01.04 12:50 sell 5.00 gbpusd 1.9436 1.9454 0.0000 2007.01.04 21:40 1.9433 0.00 0.00 0.00 105.00
9626041 2007.01.04 12:52 sell 5.00 chfjpy 96.86 96.84 96.39 2007.01.04 13:57 96.84 0.00 0.00 0.00 83.90
9627627 2007.01.04 13:55 buy 5.00 usdzar 7.0452 7.0660 0.0000 2007.01.04 14:54 7.0732 0.00 0.00 0.00 1 979.30
9627737 2007.01.04 13:58 sell 5.00 chfjpy 96.76 96.75 0.00 2007.01.04 20:58 96.64 0.00 0.00 0.00 503.82
9627947 2007.01.04 14:03 sell 5.00 gbpusd 1.9450 1.9490 0.0000 2007.01.04 14:24 1.9441 0.00 0.00 0.00 315.00
9628629 2007.01.04 14:24 sell 5.00 gbpjpy 231.61 232.55 0.00 2007.01.04 20:58 231.56 0.00 0.00 0.00 146.94
9629742 2007.01.04 14:45 buy 5.00 usdnok 6.3212 6.3122 0.0000 2007.01.04 15:45 6.3221 0.00 0.00 0.00 71.18
9630224 2007.01.04 14:56 buy 5.00 usdzar 7.0925 7.0840 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 0.00 105.72
9630229 2007.01.04 14:56 buy 5.00 usdzar 7.0937 7.0855 0.0000 2007.01.04 20:59 7.0955 0.00 0.00 0.00 126.84
9630237 2007.01.04 14:56 buy 5.00 usdzar 7.0925 7.0842 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 0.00 105.72
9630239 2007.01.04 14:56 buy 5.00 usdzar 7.0925 7.0840 0.0000 2007.01.04 15:59 7.0930 0.00 0.00 0.00 35.25
9633155 2007.01.04 15:54 sell 5.00 eurusd 1.3086 1.3184 0.0000 2007.01.04 17:19 1.3084 0.00 0.00 0.00 100.00
9633872 2007.01.04 16:11 sell 5.00 gbpusd 1.9466 1.9454 0.0000 2007.01.04 16:30 1.9451 0.00 0.00 0.00 525.00
9633889 2007.01.04 16:11 sell 5.00 eurusd 1.3110 1.3102 0.0000 2007.01.04 16:30 1.3095 0.00 0.00 0.00 750.00
9633992 2007.01.04 16:12 sell 5.00 gbpusd 1.9467 1.9454 0.0000 2007.01.04 16:29 1.9451 0.00 0.00 0.00 560.00
9634984 2007.01.04 16:37 sell 5.00 gbpusd 1.9443 1.9443 0.0000 2007.01.04 17:18 1.9439 0.00 0.00 0.00 140.00
9634988 2007.01.04 16:37 sell 5.00 gbpusd 1.9442 1.9541 0.0000 2007.01.04 17:19 1.9441 0.00 0.00 0.00 35.00
9634989 2007.01.04 16:37 sell 5.00 gbpusd 1.9442 1.9442 0.0000 2007.01.04 17:18 1.9441 0.00 0.00 0.00 35.00
9634990 2007.01.04 16:37 sell 5.00 gbpusd 1.9442 1.9442 0.0000 2007.01.04 17:18 1.9441 0.00 0.00 0.00 35.00
9636610 2007.01.04 17:21 sell 5.00 gbpusd 1.9444 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 245.00
9636613 2007.01.04 17:21 sell 5.00 gbpusd 1.9444 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 245.00
9636617 2007.01.04 17:21 sell 5.00 gbpusd 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 210.00
9636619 2007.01.04 17:21 sell 5.00 gbpusd 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 210.00
9636622 2007.01.04 17:21 sell 5.00 gbpusd 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9436 0.00 0.00 0.00 245.00
9640117 2007.01.04 20:34 sell 5.00 eurusd 1.3083 1.3102 0.0000 2007.01.04 21:38 1.3080 0.00 0.00 0.00 150.00
0.00 0.00 -938.28 64 148.69
Closed P/L: 63 210.41
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 63 210.41 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 68 210.41 Equity: 68 210.41 Free Margin: 68 210.41
 

solandr спасибо за рекомендацию :)))
В течение месяца пробовал не ограничивать себя одной валютной парой...
У вас получается отслеживать в ручную 19 валютных пар?
или вы исользуете советник одновременно на всех в.п.?
Поделитесь секретом:)))

Конечно же я использую советник. Советник один и тот же, работает по абсолютно одинаковому алгоритму на всех валютных парах, исключительно по графическим построениям. Просто на каждой валютной паре советник использует разные магикнамбера для управления ордерами. Идея, заложенная в советник состоит в определении разворотных точек по сходящимся регрессиям первого и второго порядка, описанным выше в этой ветке. Далее как только цена выходит за 96% доверительный интервал по обоим регрессиям первого и второго порядка, то считаем, что мы находимся в разворотной точке. Расчёт производится на графике D1. Далее на периоде М30 мы ищем признаки разворота для входа в позицию на развороте тренда. Такими признаками могут быть например пробитие нисходящего или восходящего канала линейной регрессии, совпадающего с трендом, который имел место последнее время. Или в качестве подтверждения разворота можно использовать максимум или минимум предыдущего дня. Пока что ещё не решил что надёжнее использовать из этих 2х методов. При пробитии тренда на периоде М30 у нас стопы в среднем в 2 раза короче, чем при пробитии максимума/минимума предыдущего дня. Но вероятность получить стоплосс при входе в позу при пробитии канала линейной регрессии примерно в 2 раза выше, чем при входе в позицию при пробитии экстремума предыдущего дня. В общем сижу экспериментирую. Вернее наблюдаю за тем как эти входы отрабатывает советник. Ручного вмешательства в работу требуется не так уж много. Да и то я думаю, что смогу в ближайшем будущем запрограммировать и его. Цель стратегии - это позиционная торговля с длительным удержанием и доливкой. Это думаю просто спокойнее лично для себя, так как всегда есть достаточно времени чтобы подумать. Вот экспериментальный пример ордеров (ордера открывались во время модификации алгоритма эксперта и с итоговым вариантом эксперта открылись бы получше, но смысл позиционной торговли думаю понятен и из представленного отчёта ниже).

Судя по этим данным на данной валютной паре было взято 511 пунктов прибыли за период 21.12.2006-04.01.2007

Правда пока что каким-то убедительным результатом в общем похвастать не могу. Продолжаю эксперименты.

PS: Кстати поздравляю всех участников ветки с достижением 100-й страницы!!! :o)
 
Народ, сразу по ходу дела хочу задать вопрос. Захотел тут с показателем Херста поиграться, под впечатлением этой ветки. Но совершенно не понимаю как его считать ! Вернее как посчитать целиком для ряда это понятно и очень толково описано. Но нас-то интересуют значения в точках ! Что такое показатель Херста в точке - совершенно непонятно. Можно скажем считать в перекрывающихся окнах. Но при малом окне мы непонятно что получим, поскольку говорить о какой-то статистике будет бессмысленно. А в большом окне Херст слишком усреднится и вобщем то не будет представлять особого интереса. Подскажите, как выйти из этого положения ?

Ой... Извиняюсь за глупость. Решение такое. Смотрим Херста на дневках, а вычисляем на минутках. Я прав ?
1...192193194195196197198199200201202203204205206...309
Новый комментарий
Причина обращения: