торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 205
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да ладно, Сергей. В общих чертах я понял, а детали - неважно.
Как-то этот подход меня не впечатляет.
Вы неправильно меня поняли. Всё что я пытался сказать, это то, что задачи решаемые в этой ветки, так или иначе сродни задачам контроля качества, которые в свою очередь, более "математически" сформулированны в задаче о разладке. Речь не идет о процессе организации контроля качества, хотя и там есть интересные моменты. Речь шла о самой задаче определения нарушения стохастического процесса (как ни странно, но на пример размер деталек при производстве есть процесс стохастический, при чем с "памятью"). Если вы отбросите условности, то увидите, что по своей сути график изменения цен (стоящих за этим рыночных процессов) очень похож на контроль качества (читай, контроль процессов производства).
Самое краткое и емкое описание основных терминов есть в электронном справочнике по мат.статистике к программе Statistica, на их сайте, по русски.
И кстати, раз уж о лирике отступление есть. Успешный трейдинг ни чуть не проще организации контроля качества на заводе.
В контексте задачи о разладке интересно ее практическое применение для трейдинга А.Горчаковым
Что касается моих методов на рынке, то они разделяются на "краткосрочные" и "долгосрочные". "Краткосрочные" заключаются в построении критериев разладки по a(i), инвариантных относительно среднего процесса а(i) и сигма процесса s(i) в рамках условно нестационарной модели
http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/195.html
Т. е. это модель,заключающаяся в предположении, что относительные приращения цен представляют собой нестационарный отклик на ненаблюдаемую стационарную последовательность. Это часто встречающаяся ситуация в теории выделения сигналов на фоне шума. Модель параметрическая, так как длины постоянства а(i) (d(i) - тоже случаыне величины) могут быть небольшими и непараметрические критерии будут выдавать большую ошибку.
На этом построены мои торговые системы.
А "долгосрочные" методы состоят в постоянном мониторинге стационарности среднего процесса а(i) и сигма процесса s(i) в рамках той же модели. Они регулируют веса шортов и лонгов по краткосрочным системам.
Собственно те функции, о стационарности распределений которых я писал и представляют собой некоторые функции инвариантные относительно среднего процесса a(i) и сигма. Сделано это было исключительно с целью верификации модели и никакого иного практического смысла в выявлении некой стационарности в ценах не было. Практическое применение - это уже работа в рамках модели.
Еще: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Да ладно, Сергей. В общих чертах я понял, а детали - неважно.
Как-то этот подход меня не впечатляет.
Я и не говорил, что он лучший, и предлагаю помозговать на эту тему. Сейчас, например, исследую автокорреляцию.
{0: 20}
{0: 21}
{0: 22}
…
{0: 4000}
Продолжаю исследования, думаю, как лучше определить критерий, со статистикой все понятно.
PS: Сейчас только учусь определить (выявить) тренд на исторических данных, т.е. найти его начало и завершение.
...
Еще: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Что тут скажешь, видно что статистик писал. :)
Добавлю ещё, похоже что то, что у Пастухова в диссере написано, это не всё, что он имел ввиду. Похоже, что Н-волатильность, её то же можно прикрутить к решению этой задачи.
Neutron:
…
r[i]=SUM{(Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k])}/SUM{|Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|}, где суммирование ведётся по окну k=0...100 (например).
…
Да, забыл добавить в предыдущем посте, что я не использую скользящего окна по данным для вычисления автокорреляции и считаю его введение неоправданным, если конечно, Neutron не покажет его преимущество.
PS:
Neutron:
Добьёмся ОПТИМАЛЬНОГО поведения не только на рынке, но и в исследовательской деятельности!
Так, что вот, решил оптимально вести исследовательскую деятельность. :о)
...
Еще: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Что тут скажешь, видно что статистик писал. :)
Добавлю ещё, похоже что то, что у Пастухова в диссере написано, это не всё, что он имел ввиду. Похоже, что Н-волатильность, её то же можно прикрутить к решению этой задачи.
Да, моего образования не хватило чтобы понять то, что там написано. Хотя разобраться, конечно, можно.
Похоже то, что ожидалось в недалеком будущем уже происходит - профессионалы от науки от теории переходят к практике.
Почему бы и нет ? МТ4 предоставляет для этого отличные возможности.
Так что скоро домохозяйкам здесь делать будет нечего. :-)))
PS Северный Ветер, а что такое Н-волатильность ?
...
PS Северный Ветер, а что такое Н-волатильность ?
Вот здесь http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 , примерно в середине страницы есть краткие выдержки из первоисточника.
Крылья, крылья.... ноги
да уж... )))
проблема в том, что он не правильно считал.
то есть на практике выходит, что если взять сумму любого количества Самоорганизующихся Динамических Систем, то на выходе получаем такую же СДС.
(с такими же трэндами и флэтами. ;D)
хочу предложить ещё одну очаровательную статейку..
http://www.fractals.ru/pdf/23Mavrikidi.pdf
(кого интересует только рынок и личное обогащение могут не открывать - про рынок там ничо не сказано, так что для них там ни чего интересного нет.)
P.S. Спасибо, solandr, за то, что предложил заняться теорвером в ответ на мои предрассудки..
Yurixx:
Похоже то, что ожидалось в недалеком будущем уже происходит - профессионалы от науки от теории переходят к практике.
Ошибаетесь, профессионалы от науки уже давно на рынках. И у профессионалов совершенно разный результат от формирования капитала до полного разорения.