торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 204
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Начнем с гипотетической и очень далекой для большинства менял и спекулянтов темы. Пусть есть завод, на нем вытачивают какие то детальки и есть на этом заводе контроль качества этих деталек. Заключается этот контроль в том, что измеряются какие то параметры уже выточенных деталек. Так вот, пока процесс идет в заданных условиях и технологии соблюдаются, то контроль качества показывает, что всё нормально, в пределах допусков, но как только произошло нарушение процесса, то это отражается в результатах. Задача простая, выявление нарушения в процессе, по неким формальным признакам. Это первая часть задачи, вторая часть задачи, это «своевременное» выявление нарушения. В мат.статистике есть некоторые методы которые позволяют эти задачи решать, в определенных пределах.
Более широко, задача о разладке стохастического процесса. Занимались ей ещё Колмогоров и Ширяев в прошлом веке. Пусть есть некий стохастический процесс, у него есть какие то характеристики (это может быть среднее, дисперсия и т.д. на ваш вкус, в том числе и Херст). Пусть что то происходит, и стохастический процесс меняет свои характеристики, то есть разлаживается, определение самого факта и момента разладки и есть решение задачи о разладке. Задача была, в своё время, предложена для поиска целей на фоне помех и для слежения за целью. К этой задаче примыкает задача построения адаптивного оптимального фильтра. Ну и т.д.
Как я понял, почитав этот тред, вы все всю дорогу именно этим и занимаетесь. Находите «стационарный» участок в процессе, точнее в его реализации в видеряда цен, и описываете его регрессией (неважно линейной или ещё какой). Исходите из того, в неявном виде, что такие участки «стационарности» существуют. Насколько я понял, то предложено было определять момент изменения участков «стационарности» по Херсту или по «пробою» статистической значимости...
ужас, до чего не удобный движок у форума...
Как я понял, почитав этот тред, вы все всю дорогу именно этим и занимаетесь. Находите «стационарный» процесс в ряде цен и описываете его регрессией (неважно линейной или ещё какой). Исходите из того, в неявном виде, что такие участки «стационарности» существуют. Насколько я понял, то предложено было определять момент изменения участков «стационарности» по Херсту или по «пробою» статистической значимости...
Не совсем этим занимаемся (в ветке присутствует несколько, если так можно выразиться, «школ единоборств на форексе” :о), по крайне мере у меня все несколько сложнее.
Линейная регрессия, или аналогичная, по моему мнению, не описывает тренд как таковой, т.е. никак не оценивается «сила связи» между отсчетами, а лишь «вписывается аналитическая функция в исходные данные методом НК». Конечно, есть критерии, например, коэффициент детерминации, по которым можно оценить лишь то, насколько хорошо «вписалась» функция, или другими словами, на сколько «объясняются» исходные данные выбранной моделью. Канал (а в обсуждаемых модификациях стратегий он является основой) часто сопоставляют ЛР, что по моему мнению, не очень правильно. Вот я и решил обменяться мнениями и опытом использования альтернативных подходов.
Да, очень близко к теме.
Это, кстати, может быть исходной точкой. Не с тренда начать, а со стационарного ряда. Насколько я понимаю, критерий стационарности ряда - вещь вполне определенная. А тренд лежит за пределами стационарности. Поэтому необходимым (но не достаточным) условием наличия тренда может быть невыполнение условий стационарности ценового ряда.
Что же такое стационарный ряд ? Какие критерии стационарности наиболее приемлемы в данной ситуации ?
Наверное в целом картину рыночной динамики можно представить так: участки временной "стационарности" и временной "трендовости", которые связаны между собой участками переходных процессов. В этом случае постановка задачи сводится к определению границ этих участком и наиболее адекватных параметров, эти границы определяющих. То есть в общих чертах - разладка и контроль качества. :-))
2 grasn
Извините, Сергей, но это ничего мне не объясняет.
Что такое "анализируются статистики и критерии" ? Что такое "тренд найден", "тренд исчезает", "тренд не обнаружен" ? Как все это связано с теми числами, которые получаются по приведенным Вами формулам ? Какой смысл имеют переходы через 0 ?
...Не совсем этим занимаемся (в ветке присутствует несколько, если так можно выразиться, «школ единоборств на форексе” :о), по крайне мере у меня все несколько сложнее.
Это то заметно, особенно учитывая полное несоответствие обсуждения заданной изначально теме.
Линейная регрессия, или аналогичная, по моему мнению, не описывает тренд как таковой, т.е. никак не оценивается «сила связи» между отсчетами, а лишь «вписывается аналитическая функция в исходные данные методом НК». Конечно, есть критерии, например, коэффициент детерминации, по которым можно оценить лишь то, насколько хорошо «вписалась» функция, или другими словами, на сколько «объясняются» исходные данные выбранной моделью. Канал (а в обсуждаемых модификациях стратегий он является основой) часто сопоставляют ЛР, что по моему мнению, не очень правильно. Вот я и решил обменяться мнениями и опытом использования альтернативных подходов.
Всего лишь навсего предложил посмотреть на проблему шире, чем она обсуждалась до сих пор, и всего лишь сообщил, что подобная задача уже решалась, и может быть стоит посмотреть как именно. Ни в коем случае не навязываю свою точку зрения.
Ведь что такое канал? Если вычесть из значений ряда соответствующие значения ЛР, то получатся так называемые «остатки». Анализ «остатков» давно и хорошо проработанная вещь. Это раз. Два, кто то уже упомянул, но ни кто из присутствующих не обратил особо на это внимание, что «остатки» эти должны иметь нормальное распределение, если ЛР адекватно описывает процесс. Дальше, бытует мнение, как только нормальность распределения нарушается, то можно считать, что процесс то же нарушился. И т.д…
Да, очень близко к теме.
Это, кстати, может быть исходной точкой. Не с тренда начать, а со стационарного ряда. Насколько я понимаю, критерий стационарности ряда - вещь вполне определенная. А тренд лежит за пределами стационарности. Поэтому необходимым (но не достаточным) условием наличия тренда может быть невыполнение условий стационарности ценового ряда.
Что же такое стационарный ряд ? Какие критерии стационарности наиболее приемлемы в данной ситуации ?
Наверное в целом картину рыночной динамики можно представить так: участки временной "стационарности" и временной "трендовости", которые связаны между собой участками переходных процессов. В этом случае постановка задачи сводится к определению границ этих участком и наиболее адекватных параметров, эти границы определяющих. То есть в общих чертах - разладка и контроль качества. :-))
Стационарность, вещь очень не однозначная, на самом деле. Так же как и понятие тренда, так как эти понятия две стороны одной медали.
Имейте ввиду, «стационарность» это и есть «тренд», и неважно, направлен он куда до «вверх» или имеет нулевой коэффициент «наклона».
Yurixx
Извините, Сергей, но это ничего мне не объясняет.
Что такое "анализируются статистики и критерии" ? Что такое "тренд найден", "тренд исчезает", "тренд не обнаружен" ? Как все это связано с теми числами, которые получаются по приведенным Вами формулам ? Какой смысл имеют переходы через 0 ?
Юрий, это всего лишь один из критериев обнаружения тренда. Я совсем не утверждаю, что это самый лучший критерий, самый надежный, и свои исследования в этой области настойчиво продолжаю, в том числе и с автокорреляцией. Не я его придумал, и в данном случае «играю» по правилам вот этих вот товарищей Woodyer, Woodward, Gielchrist. Нет никакого произвола, а только четкое следование правилам:
Для этой конкретной выборки:
n=1000
статистика (число переходов через ноль)
R(1000)=0
это как раз параметр, значения которого и определят наличие или отсутствие тренда в соответствии с критерием. Для автокорреляции статистикой будет что то другое, возможно сама автокорреляция. Число переходов через ноль– эта мера связанности данных
PS: для ощущения «физичности» перехода через ноль – можно от руки нарисовать прямую под 45, градусов, или синусоиду и прикинуть вид функции V, подсчитав число переходов.
Критерий для статистики
Выбираю доверительную вероятность alpha=0.95
Критические значения для n=1000 и alpha=0.95:
R1(0.95, 1000)=6
R2(0.95, 1000)=83
Сам критерий: не выполняется условие R1<R<R2
Вывод
Выборка содержит тренд. Все. Никакого произвола, все по правилам.
Как использовать
Просто, закрепляем текущий бар и с шагом 1 (или отличным от него) берем выборки:
{100: 0} выполняется R1(n, alpha)<R(n)<R2(n, alpha)? Если да «нет тренда», нет «тренд»
{101: 0} выполняется R1(n, alpha)<R(n)<R2(n, alpha)? Если да «нет тренда», нет «тренд»
{102: 0} выполняется R1(n, alpha)<R(n)<R2(n, alpha)? Если да «нет тренда», нет «тренд»
{103: 0} выполняется R1(n, alpha)<R(n)<R2(n, alpha)? Если да «нет тренда», нет «тренд»
{104: 0} выполняется R1(n, alpha)<R(n)<R2(n, alpha)? Если да «нет тренда», нет «тренд»
…
{Bars: 0} выполняется R1(n, alpha)<R(n)<R2(n, alpha)? Если да «нет тренда», нет «тренд»
(1) Тренд может быть найден сразу на {100: 0}, тогда нужно найти его начало.
(2) Тренд может отсутствовать на первой выборке, тогда может быть несколько вариантов:
2.1 прекращаем поиск тренда, ждем поступление нового бара
2.2 продолжаем поиск, полагая, что тренд возможно есть, но более ««высокого порядка»».
… могут быть еще варианты по его поиску
Более сложные случаи, ранее приводил, когда статистика R находится на одной из критических границ но не дотягивает на один переход. Думаю…что делать.
PS: Юрий, я старался, исчерпал весь свой скудный словарный запас… :о)
Северный Ветер
Всего лишь навсего предложил посмотреть на проблему шире, чем она обсуждалась до сих пор, и всего лишь сообщил, что подобная задача уже решалась, и может быть стоит посмотреть как именно. Ни в коем случае не навязываю свою точку зрения.
Широта способна убить любое начинание, она очень опасна. Вы так, например, предложили контроль качества ввести, как на заводах. Я по роду деятельности связан с IT и могу авторитетно сказать, что контроль качества – это САМЫЙ СЛОЖНЫЙ модуль для внедрения на заводах. Но это так, лирическое отступление.
Лучше дайте ссылки, где она решалась, и что решалось то из перечисленных Вами проблем?
Северный Ветер
Всего лишь навсего предложил посмотреть на проблему шире, чем она обсуждалась до сих пор, и всего лишь сообщил, что подобная задача уже решалась, и может быть стоит посмотреть как именно. Ни в коем случае не навязываю свою точку зрения.
grasn 07.01.07 19:31
Широта способна убить любое начинание, она очень опасна. Вы так, например, предложили контроль качества ввести, как на заводах. Я по роду деятельности связан с IT и могу авторитетно сказать, что контроль качества – это САМЫЙ СЛОЖНЫЙ модуль для внедрения на заводах. Но это так, лирическое отступление.
Лучше дайте ссылки, где она решалась, и что решалось то из перечисленных Вами проблем?
Вы неправильно меня поняли. Всё что я пытался сказать, это то, что задачи решаемые в этой ветки, так или иначе сродни задачам контроля качества, которые в свою очередь, более "математически" сформулированны в задаче о разладке. Речь не идет о процессе организации контроля качества, хотя и там есть интересные моменты. Речь шла о самой задаче определения нарушения стохастического процесса (как ни странно, но на пример размер деталек при производстве есть процесс стохастический, при чем с "памятью"). Если вы отбросите условности, то увидите, что по своей сути график изменения цен (стоящих за этим рыночных процессов) очень похож на контроль качества (читай, контроль процессов производства).
Самое краткое и емкое описание основных терминов есть в электронном справочнике по мат.статистике к программе Statistica, на их сайте, по русски.
И кстати, раз уж о лирике отступление есть. Успешный трейдинг ни чуть не проще организации контроля качества на заводе.
Северный Ветер
Вы неправильно меня поняли...
Да нет, я понял Вас правильно, это была в некотором роде шутка и сайт «статистика» я так же излазил вдоль и поперек. Но в каждой шутке есть доля правды…
Едиственно, что можно добавить, если кто то решит пройти, скажем так, "официальным математическим" путем, то неприменно придет к анализу временных рядов. И тут его будет ждять ЗАСАДА, в виде ARIMA и прочего. Замечательно сторого обоснованные методы, но к сожалению (моё лично мнение) неработающие на рынке.
Что бы было понятно, анализ времнных рядов состоит из трех простых вещей, несмотря на сложную математику. Прдположения, что ряд цен есть временной ряд (ряд в котором значения поступают в строго определенные промежутки времени, а это не так, скорее речь должна идти о ряде со стохастической выборкой). Второе, что ряд в каком то смысле стационарен и у него есть тренд. Третье, что у ряда есть сезонные и циклические компоненты и шумы.