торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 202
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В связи с этим предлагаю обсудить это направление, к тому же эта часть может стать основой или хорошим дополнением для разрабатываемых стратегий. Если есть, какие мысли или кто проводил такие исследования, поделитесь.
PS: Большую надежду возлагаю на Сергея (Neutron). Наверняка у него есть пара, тройка интересных критериев.
Поздравляю всех с Рождеством! И повышательных трендов во всех начинаниях!!! :о))))
:) да не, не втом смысле, все прошло в культурной форме, оборотней не было замечено :)
Просто мои исследования немного отошли от направления ветки... Так решил к Fibo присмотреться попробовать статистику кой какую набить посмотреть что к чему... чето вроде есть... хотя сырое ваще. Да может и ктото уже делал тока лень искать, да потом в чужем коде копаться, вот картинка индикатора на котором эксперта ща пишу выглядит конечно страшно, но машина понимает что и где.
Я имел в виду, к примеру, статистически надежные критерии выявления тренда. Т.е. предлагаю обсудить альтернативные техническому анализу методы его обнаружения. А вопросы, поднимаемые вами, так же очень важны и интересны. Но тут, наверное, следует идти последовательно, сначала находим тренд, потом прогнозируем время жизни.
PS: Кстати, с 90 по, кажется 93 стр. я «презентовал» своего Херста и еще это было, кажется на 30 стр. А вообще, первые упоминания о нем датированы 4 стр. :о)
Что касается длительности существования «структуры», то я практически научился (ну мне так кажется, по крайне мере эксперименты пока подтверждают) определять по Херсту. Почему мне понадобился «обоснованный» тренд кратко изложено, где-то с 90 – 92 стр.
В связи с этим предлагаю обсудить это направление, к тому же эта часть может стать основой или хорошим дополнением для разрабатываемых стратегий. Если есть, какие мысли или кто проводил такие исследования, поделитесь.
PS: Большую надежду возлагаю на Сергея (Neutron). Наверняка у него есть пара, тройка интересных критериев.
Поздравляю всех с Рождеством! И повышательных трендов во всех начинаниях!!! :о))))
Присоединяюсь к доброму начинанию Grasn. Понимая, что мы, как дилетанты, способны превратить эту тему в кухонный разговор домохозяек, призываю специалистов в области динамических временных рядов принять участие в попытке применить накопленные научные знания к валютному рынку Форекс.
Neutron:
Присоединяюсь к доброму начинанию Grasn. Понимая, что мы, как дилетанты, способны превратить эту тему в кухонный разговор домохозяек, призываю специалистов в области динамических временных рядов принять участие в попытке применить накопленные научные знания к валютному рынку Форекс.
Звучит, как призыв о помощи… :о))) шутка. Помощь профессионалов в динамических рядах помогла бы, но вот только где их взять то. Все равно, спасибо за поддержку. :о)
Кстати, Сергей, говорят в Америке домохозяйки, «опрокинули» какую то фондовую биржу или какого-то крупного игрока (подробностей точно не помню, и было это сравнительно давно).
Сейчас пытаюсь «приготовить» простое блюдо (будем считать, глазунью) на основе критерия комулятивной суммы. Где-то выискал в пучинах инета. Суть критерия простая: вычисляется сумма
V(i)=SUM{f(y(i) - median(y))}
где
f(i)=1 если (y(i) - median(y))>=0
f(i)=-1 если (y(i) - median(y))<0
Статистикой является число переходов R через нуль для заданной доверительной вероятности alpha. Если выполняется R1(alpha)<R<R2(alpha), то ряд признается случайным. Вот небольшой пример:
Исходный ряд
Параметр V(i)
В данном случае, число переходов для этого количества отсчетов, находится около границы R1 но формально не хватает еще 1 перехода для признания этой выборки случайной. Продолжаю экспериментировать...
Может, кто еще поделится своими исследованиями?
grasn, можно конкретнее, что значит "выявление тренда" ? Существующий тренд выявляется простейшим пересечением МА к примеру. Другое дело оценка его устойчивости и времени жизни (точнее на сколько пунктов еще изменится цена до разворота)... Вот это действительно вопрос вопросов...
Я имел в виду, к примеру, статистически надежные критерии выявления тренда. Т.е. предлагаю обсудить альтернативные техническому анализу методы его обнаружения. А вопросы, поднимаемые вами, так же очень важны и интересны. Но тут, наверное, следует идти последовательно, сначала находим тренд, потом прогнозируем время жизни.
Не думаю что в этом вопросе даже с натяжкой, даже с очень большой натяжкой, можно положиться на пересечение МА. Оно вообще НИЧЕГО не говорит о фазе рынка. Именно поэтому все системы построенные на пересечении МА сливают. Кроме того, 2-е МА - это 2-а параметра. Это уже произвол. А там где есть произвол, там не может быть ни науки, ни объективности.
К сожалению, я не знаю что такое альтернативные ТА методы. Вы же, Сергей, не ФА имеете в виду ? :-)) Если не трудно, поясните о чем речь.
Я, например, не представляю как можно это сделать: "сначала находим тренд, потом прогнозируем время жизни", если неизвестно вообще что это такое. Направленное изменение цены в течение 5 минут - это тренд ? В в течение 5 дней ?
Поэтому, чтобы идти последовательно, сначала надо договориться, что такое тренд. Я имею в виду его формальное определение.
Считаю, что вопрос с формальным определением принципиальный. И не потому что без него мы не можем идентифицировать тренды. Каждый из нас делает это, хотя каждый - по своему. И скорее всего, каждый делает это на глаз, а не с помощью каких-то критериев. Но собрались-то мы здесь потому, что каждый пытается создать эксперта, т.е. торговую программу. А программа не понимает красноречия и жестикуляции.
И еще. Не думаю, что специалисты в области мат.статистики, графического анализа, динамических систем, искусственного интеллекта и т.д, и т.п. менее ценны в этом вопросе, чем специалисты в области динамических временных рядов. Однако, на них рассчитывать не стОит. Это тоже принцип: на форексе надо рассчитывать только на себя. Никакой добрый дядя не придет и не принесет в клювике ни готового эксперта, ни стратегию, ни даже теорию. А вот хорошая идея вполне может родиться в результате обсуждения здесь, на форуме. И тогда каждый (кто понял ее и оценил) сможет (самостоятельно) попытаться реализовать ее в своей программе.
grasn я не предлагаю ничего давить , мне итересно , есть хоть какой-то положительный результат при использовании данного метода Хёрста? Простое любопытство? Если есть, то отлично!!! :)))))))))))))))
Дополняет, говорите :0) Ну если так, то посоветуйте, какую-нить литературку. Для общего развития...
Буду вам очнь признателен. :)))
Yurixx:
Не думаю что в этом вопросе даже с натяжкой, даже с очень большой натяжкой, можно положиться на пересечение МА. Оно вообще НИЧЕГО не говорит о фазе рынка. Именно поэтому ..........
Юрий, начну с вопроса, хоть это и не тактично, что такое «ФА»?
Полностью согласен с вашим мнением о MA, по этой причине и решил поднять эту важную тему, как поиск тренда альтернативными методами. Под альтернативными методами, я пока скромно имел в виду, как минимум прикладную математическую статистику, возможно перечисленные вами профессиональные области так же дадут полезную основу для идей.
С точки зрения математической статистики (как я это понимаю), понятие тренда основывается на некой абстрактной силе связи между значениями ряда. И видимо все критерии тем или иным способом выявляют эту связь. В своем посте на этой странице («grasn 06.01.07 23:20») я как раз привел пример такого критерия (полагаю, в это время Вы писали ответ :о). Критерием в данном случае является количество переходов через нуль. Для линии, вообще не будет переходов через ноль. Другими словами, количество переходов через ноль является косвенной оценкой связи данных.
Согласен, что определение тренда очень важно, но я не могу его привести (я не имею в виду интуитивное определение, хотя можно начать и с них), по той простой причине, что я не знаю на данный момент, что такое тренд. Если было бы строгое прикладное математическое определение (не что-то, вроде, тренд – это направленное движение цены, наличие связей между данными, или последующее значение должно быть больше предшествующего, или подобные этим), то поиск его значительно упростился бы, и отпала бы потребность в обсуждении этого вопроса.
Возможно, Вы правы, что нельзя разрывать понятия времени жизни тренда и самого тренда. В этом случае, задача сильно усложниться, поскольку нужно будет искать тренд с такой то продолжительностью жизни. Сложно. Как писал ранее (наверно уже надоел :о), получается определить время жизни «структуры» на основе данных Херста и некоторых дополнительных параметров, но показатель Херста не умеет находить тренд, хотя, наверное можно и наделить его такой ценной способностью, если конечно считать трендом значения отличные от 0.5 (на сколько отличными, плюс «дерганность» показателя). Мне кажется логичнее и проще сначала найти тренд на основе каких-то критериев, а потом прогнозировать его длительность.
PS: Кстати, пока писал, возникла идея определения тренда (терминология…определить, значит найти): ряд разбивается на отрезки равной длины, все значения на этих отрезках суммируются и выполняется их нормирование. Если сохраняется зависимость вида: каждое последующее значение больше предыдущего или наоборот, свидетельствует о наличии тренда. Хотя, это скорее поиск тренда, а не его определение. :о)
Поправка, имел в виду не совсем MA. Нормированная сумма назначается для середины такого отрезка, без скользящего окна. к примеру...:о)
Alex Niroba:
grasn я не предлагаю ничего давить , мне итересно , есть хоть какой-то положительный результат при использовании данного метода Хёрста? Простое любопытство? Если есть, то отлично!!! :)))))))))))))))
Дополняет, говорите :0) Ну если так, то посоветуйте, какую-нить литературку. Для общего развития...
Буду вам очнь признателен. :)))
Не могу говорить за всех, но у меня есть, что называется самые положительные результаты.
По поводу дополнения Херстом волновой теории, то ничего не могу посоветовать. Это пока мои собственные идеи и собственные исследования. Если результаты будут успешными, то обязательно напишу. Напишу, и если это будет совсем не так. :о)
Сейчас пытаюсь «приготовить» простое блюдо (будем считать, глазунью) на основе критерия комулятивной суммы. Где-то выискал в пучинах инета. Суть критерия простая: вычисляется сумма
V(i)=SUM{f(y(i) - median(y))}
где
f(i)=1 если (y(i) - median(y))>=0
f(i)=-1 если (y(i) - median(y))<0
Статистикой является число переходов R через нуль для заданной доверительной вероятности alpha. Если выполняется R1(alpha)<R<R2(alpha), то ряд признается случайным. Вот небольшой пример:
В данном случае, число переходов для этого количества отсчетов, находится около границы R1 но формально не хватает еще 1 перехода для признания этой выборки случайной. Продолжаю экспериментировать...
Может, кто еще поделится своими исследованиями?
Grasn, приведённое тобой выражение для "критерия комулятивной суммы" является, по сути, неточным выражением для коэффициента автокорреляции для ряда остатков. Действительно, если последнее можно определить как отношение числа сонаправленных скачков цены к полному числу скачков на выделенном участке временного ряда (определённого ТФ) как:
r[i]=SUM{(Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k])}/SUM{|Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|}, где суммирование ведётся по окну k=0...100 (например).
Мы получим почти одинаковый результат. Но коэффициент автокорреляции известен всем, а "критерий комулятивной суммы" узкому кругу домохозяек :-) Свойства ФАК описаны в учебниках по матстатистике, а свойства "критерия комулятивной суммы" не изучены но, конечно же, сводятся к последнему. Посему призываю всех отказаться от изобретательства велосипеда, а пользоваться уже проверенным веками математическим аппаратом. Добьёмся ОПТИМАЛЬНОГО поведения не только на рынке, но и в исследовательской деятельности!
Возвращаясь к нашим баранам.
У меня имеется некоторый разрозненный материал по временным рядам с научных конференций и интересные куски диссертационных работ в этой области одобренных ВАКом. К сожалению, я не сохранял ссылки на авторов работ, поэтому если буду цитировать, то без купюр.
При построении моделей связей в долгосрочной перспективе необходимо учитывать факт наличия или отсутствия у анализируемых временных рядов стохастического (недетерминированного) тренда. Иначе говоря, приходится решать вопрос об отнесении каждого из рассматриваемых рядов к классу рядов, стационарных относительно детерминированного тренда (или просто стационарных) – TS (trend stationary) ряды, или к классу рядов, имеющих стохастический тренд (возможно, наряду с детерминированным трендом) и приводящихся к стационарному (или стационарному относительно детерминированного тренда) ряду только путем однократного дифференцирования ряда – DS (difference stationary) ряды.
Принципиальное различие между этими двумя классами рядов выражается в том, что в случае TS ряда вычитание из ряда соответствующего детерминированного тренда приводит к стационарному ряду, тогда как в случае DS ряда вычитание детерминированной составляющей ряда оставляет ряд нестационарным из-за наличия у него стохастического тренда.
Замечу, что процедура идентификации тренда возможна только для случая наличия в ряде детерменированных трендов. Это важный момент. Наша задача, таким образом, сводится к определению класса к которому относится анализируемый временной ряд, и лишь затем, к обсуждению методики выявления тренда. Какую-то предварительную работу в этой области я уже проделал и результат отрицательный: валютные временные ряды на рынке Форекс содержат ТОЛЬКО недетерминированные (стохастические) тренды. В природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ способа их своевременного выявления. Но, может я ошибся:-)
Поработаем?