торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 193
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
grasn
Если не ошибаюсь, на моей памяти это уже 3 или 4 определение волатильности и все они значительно отличаются друг от друга. В нашей дискуссии с Yurixx мы уделили, если память не изменяет мне, значительное место самой философии этого понятия, как меры риска. В моем понимании, все знакомые мне расчеты не отражают самой сути. Чаще всего, волатильность в общих чертах повторяет «крупные» движения цены, т.е. если рынок растет, то волатильность так же растет, и вроде бы это следует трактовать, как повышенный риск и не пытаться вести торговлю с повышенным риском. А тогда, где смысл? К сожалению, не могу найти достойное место волатильности. Может, кто подскажет, как ее можно использовать.
Согласен с тобой, смысла большого нет.
С помощью волатильности можно оценивать доходность ТС, но кто это делает? Никто. Волатильность косвенно определяет степень риска открытой позиции. Косвенно потому, что степень риска, в первую очередь, зависит от величины депозита, уровня Стоплосса и количества баксов приходящихся на один пункт открытой позиции, и только опосредованно от волатильности, которая определяет минимальную величину Стоплосса.
Волатильность наиболее полно отпажает ATR (Average True Range), именно так, так как СКО по High-Close не отражают все риски.
Спасибо Rosh. Но вроде все то же самое, только в виде осциллятора. Цена растет – растет и волатильность, цена падает, так же падает и волатильность, причем с запозданием и в зависимости от конкретной «структуры данных» может происходить значительная задержка. Завидую Solandr-у, он умеет по таким графикам определять разворот до его окончания, может Solandr поделиться сакральными знаниями (без шуток и никакой иронии, действительно интересно, если конечно это не коммерческая тайна, что я вполне допускаю). Так то вроде понятно, если график подходит к своему «пределу», то ожидай разворота, но скорей всего он уже произошел и это видно невооруженным глазом на самой цене.
:о)
Neutron
Согласен с тобой, смысла большого нет.
С помощью волатильности можно оценивать доходность ТС, но кто это делает? Никто. Волатильность косвенно определяет степень риска открытой позиции. Косвенно потому, что степень риска, в первую очередь, зависит от величины депозита, уровня Стоплосса и количества баксов приходящихся на один пункт открытой позиции, и только опосредованно от волатильности, которая определяет минимальную величину Стоплосса.
Ура, значит я не один такой. Это я к тому, что читал много статей, нахваливающих волатильность, но как то и не понял, что она мне даст. :о)
Не знаю, вроде бы свои основные мысли по разворотам уже излагал здесь. Это все те же поднадаевшие уже наверное всем здесь "сходящиеся" регрессии первого и второго порядков. Полностью перешёл на графические построения для анализа. Для надёжности я в своём эксперте считаю разворотной точкой место, в котором цена вышла за 96% границу вероятности по параболической и линейной регрессиям. При этом каналы, на основе которых я считаю данную точку за разворотную должны быть шириной к примеру не менее 2,8*Close[0]*(Относительный средний размах бара для текущего дня недели). Средний размах бара (High-Low) я просчитываю например по последним 500 торговым дням. А точнее говоря так как у нас 5 торговых дней в неделе, то для каждого дня недели расчёт происходит по 100 дневным барам соответственно. По большинству валют этот показатель растёт от понедельника к пятнице процентов на 10-15%. То есть зная безразмерный относительный показатель размаха бара мы перемножаем его с ценой закрытия текущего бара и получаем средний размах для текущего дня. Ну а коэффициент 2,8 был выбран чисто из визуальных соображений смотря на графики цены. Поскольку я строю по 2 канала параболической и линейной регрессий, то разворотная точка ищется разумеется по самым широким каналам. И чисто программно мы определяем подходит ли тот или иной канал для определения разворотной точки на графиках D1. Ширину канала определяю по границам 96% доверительного интервала. Разумеется вход в позицию должен происходить по другим подтверждающим разворот факторам, а не просто в момент выхода цены из 96% доверительного канала по обоим регрессиям, поскольку иногда на рынке случаются сильные прорывы широких каналов также. Когда разворот уже подтверждён другими методами, то цена как правило при своём повторном тестировании экстремума уже не может превысить его. Соответственно разворотный экстремум - это точка стоп-лосса (Разумеется к нему плюс несколько пипсов на спред, если позиции SELL и плюс 1 Point, для BUY это просто минус 1 Point от разворотного экстремума).
Я как раз сейчас и занимаюсь шлифовкой точности методики входа на развороте, а также возможной последующей доливки к позиции. Для входа использую канал линейной регрессии на таймфрейме М30, хотя возможно и на H1 или H4 получить сходные результаты. Как говорит SK, если не уметь определять разворотные точки, то всё остальное уже не поможет. Я придерживаюсь примерно такого же мнения. А остальное - это скорее всего просто детали, которые на каждом тренде будут свои, и которые вряд ли можно будет всегда определить с достаточной точностью. Вот и хотелось бы поэкспериментировать просто с удержанием позиции от одной разворотной точки до другой без каких-либо иных численных расчётов, но при определённой стратегии перемещения стоплосса. Посмотрим что это сможет дать в будущем.
Например, http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40044/page/0/fpart/1/vc/1
Alex, искренне желаю удачи в новом торговом периоде. Ждем ваших потрясающих результатов.
grasn спасибо за пожелание :)
Использование стоп лося и трейлинг стопа устанавливает новый, более качественный уровень торговли.
Как закончиться месяц, скину стейтмент.
Спасибо за волатильность. Хочу попросить Вашей помощи в еще одном вопросе.
Допустим я имею два индикатора, каждый из которых показывает вероятность некотрого события (например, что цена пойдет вверх не менее, чем на N пунктов). Индикаторы, естественно, коррелируют и можно посчитать коэффициент их корреляции. Как можно посчитать совокупную вероятность события, исходя из этих двух чисел ?
Заранее благодарю.
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?
Yurixx вы до сих пор не поняли что прогнозы это дело не благодарное? :)))
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?
Yurixx вы до сих пор не поняли что прогнозы это дело не благодарное? :)))
Мне был интересен ваш ответ по евре. Хотя сам прогноз меня не интересует. :-)
А ваш вопрос, вполне риторический, это способ не ответить. Дело хозяйское.