Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я думал, что волнует больше вопрос "Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете?".
Если же волнует вопрос о существовании устойчивого источника торгового преимущества - это инсайд (в рамках закона - сплетни).
Возможно, надо не на форуме сидеть себе подобных, а идти общаться туда, где работающие люди проводят время и сплетничают о делах у своего работодателя...
Конечно, это больше про акции, а не про валютные рынки.
Сейчас, мое мнение по АТС такое, должно быть фундаментальное обоснование у трейдера его действий - он выбирает направление торговли, а техникой входа/выхода заниматься должен алгоритм. Цель алгоритма реализовывать идею в пределах риска по выгодным ценам, используя разные техники торговли.
Интересно, что мы снова пришли к тому же вопросу.
Алгоритм — это инструмент реализации.
Но самую сложную часть никто не отменял: откуда появляется идея, которая имеет положительное ожидание?
Можно написать идеальный код, но если в основе нет преимущества — получится просто идеально автоматизированная ошибка.
Главная проблема исследователей форекса - они не начиают с начала, а ковыряются в чьём-то контенте.
Новичок, который приходит на форекс с целью стать богатым, вместо того, чтобы начать с вопросов "а что есть график цены и почему он, а не что-то другое?" начинает со скользящих средних и фигуры "Голова и плечи".
Но истинная основа анализа по определению —
Это не аналитический, а научный анализ.
Выше него стоит вопрос: что представляют собой действия покупателей и продавцов, что именно они порождают и каким образом это можно представить для исследования?
Научное представление — это не само исследуемое явление, а способ, которым оно фиксируется, организуется и становится доступным для анализа. Рынок не существует в виде свечного графика. Покупатели и продавцы не рисуют линии, тела свечей, уровни, углы и фигуры. Они совершают действия: выставляют, снимают и исполняют заявки, принимают решения, реагируют друг на друга и изменяют доступную ликвидность.
График цены — лишь один из возможных следов этих действий, записанный по заранее выбранным правилам. Чтобы получить обычную свечу, поток рыночных событий ограничивают определённым промежутком времени, после чего из всего произошедшего сохраняют только четыре значения: цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия. Порядок событий внутри свечи, количество действий участников, структура ликвидности и причины движения при этом могут быть полностью утрачены.
Следовательно, свечной график не является нейтральным окном в рынок. Это результат последовательного преобразования: действия участников → рыночные события → зарегистрированные данные → способ агрегации → графическое представление. На каждом этапе часть информации сохраняется, часть исчезает, а часть приобретает форму, которой не существовало в исходном явлении. Например, расстояние между двумя ценами на графике не является расстоянием в физическом пространстве. Наклон линии не является физическим углом. Скорость изменения цены не является скоростью перемещения тела. Фигура «голова и плечи» не существует в рынке как самостоятельный объект. Все эти свойства возникают внутри выбранной системы представления. Это не делает их автоматически бесполезными. Но прежде чем измерять углы, средние, волны, импульсы и фигуры, необходимо ответить на более фундаментальные вопросы:
- Почему выбран именно такой способ записи?
- Какие свойства исходного процесса он сохраняет?
- Какие свойства он уничтожает?
- Какие наблюдаемые объекты существуют в самом рынке, а какие возникают только из-за способа его изображения?
- Сохраняются ли обнаруженные закономерности при переходе к другому представлению?
Один и тот же рынок можно представить как временной ряд котировок, последовательность сделок, поток изменений заявок, объёмные бары, ренко-блоки, распределение доходностей или систему переходов между состояниями ликвидности. Каждое представление расчленяет явление по-своему. Поэтому оно создаёт собственные признаки, собственные метрики и, как следствие, собственные результаты анализа. Если закономерность существует только на свечах определённого периода и исчезает при изменении способа агрегации, возникает принципиальный вопрос: была ли обнаружена закономерность рынка или лишь закономерность способа его изображения?
Именно поэтому исследование должно начинаться не с выбора индикатора, а с построения полной цепочки:
что является исходным явлением → что фактически наблюдается → как наблюдаемое записывается → во что оно преобразуется → какие операции над полученным представлением допустимы → что именно означают полученные результаты.
Без этого технический анализ превращается в изучение свойств картинки, происхождение и ограничения которой исследователь даже не попытался установить.
А уже после фундаментальных вопросов начинается собственно анализ в его исконном виде: допустим, мы взяли за основу 2D-график временного ряда (как сейчас, самое популярное представление), где горизонтальная временная шкала свечная, и вертикальная - котировочная.
Начинаем с точки и добавляем по одной:
- Что дают две точки? - размер (значит у нас в наличии количественная скалярная мера), и угол, привязанный к шкале, чтобы при растягивании шкалы он не менялся (а это уже пространственные скалярные величины).
- Что дают три точки? - угол между векторами, разгон/замедление и тд и тп
- Что дают четыре точки? - частицу структурности(?) и тд тп.
Это всё не рассматривается даже опытными трейдунами и опытными исследователями.
Гораздо легче взять что-то готовое и мыслить пакетным мышлением, не задумываясь, что там внутри.
Сегодняшняя наука трейдинга - это взять робототехнику и попробовать перенести её законы на рынок, "а чё, вдруг попрёт".
Что сложнее: написать прибыльный советник или продать его на Маркете?
//оформление ChatGPT. Мнение соответствует моему.
За десятки страниц обсуждения так и не появилось главного ответа, хотя он лежит на поверхности.
Написать прибыльный советник объективно сложнее
Причина проста: это две совершенно разные задачи.
Продажа советника — это сочетание разработки, оформления продукта, маркетинга и поддержки пользователей.
Создание прибыльного советника — это поиск устойчивого статистического преимущества на рынке. Нужно разработать алгоритм, который не просто показывает красивую историю в тестере, а сохраняет положительное математическое ожидание после комиссий, спредов, проскальзываний и смены рыночных режимов. Именно это является самой сложной частью.
Написать код может хороший программист. Найти устойчивое преимущество на рынке — уже задача исследователя.
Тогда почему многие продают советники?
Потому что прибыльный алгоритм и прибыльная торговля — не одно и то же.
Представьте двух авторов, у которых одинаково хороший советник.
У первого депозит — $100.
У второго — $1 000 000.
Советник один и тот же, но доходы от торговли будут отличаться в тысячи раз.
Поэтому ответ на вопрос «почему продаёт, а не торгует сам?» зачастую банален: не хватает капитала, чтобы торговля приносила сопоставимый доход.
Продажа становится ещё одним способом монетизировать интеллектуальный труд.
Но разве массовые продажи не убивают стратегию?
Для большинства советников на рынке Forex — нет.
Рынок Forex обладает огромной ликвидностью. Даже если хороший советник купят сотни пользователей, большинство будет торговать небольшими депозитами, часть вообще не запустит его на реальном счёте, а остальные будут использовать разные настройки и разных брокеров. Совокупный объём таких сделок обычно слишком мал, чтобы заметно повлиять на рынок.
Исключения существуют — арбитражные стратегии, HFT, эксплуатация особенностей конкретного брокера, — но это специальные случаи, а не правило.
Так существует ли автор, который заработал на торговле больше, чем на продаже?
С высокой вероятностью — да.
Но доказать это практически невозможно.
Авторы не обязаны публиковать размеры своих счетов, доходность или налоговые декларации. Поэтому отсутствие публичных подтверждений не означает отсутствия таких людей.
И наоборот, наличие успешных продаж вовсе не доказывает, что советник прибыльно торгует.
Итог
Сам вопрос объединяет две разные вещи: поиск рыночного преимущества и монетизацию программного продукта.
Поэтому корректный ответ звучит так:
Именно поэтому за десятки страниц форума никто не смог дать универсальный ответ на вторую часть вопроса. Универсального ответа здесь просто не существует.
Главная проблема исследователей форекса - они не начиают с начала, а ковыряются в чьём-то контенте.
Новичок, который приходит на форекс с целью стать богатым, вместо того, чтобы начать с вопросов "а что есть график цены и почему он, а не что-то другое?" начинает со скользящих средних и фигуры "Голова и плечи".
Но истинная основа анализа по определению —
Это не аналитический, а научный анализ.
Выше него стоит вопрос: что представляют собой действия покупателей и продавцов, что именно они порождают и каким образом это можно представить для исследования?
Научное представление — это не само исследуемое явление, а способ, которым оно фиксируется, организуется и становится доступным для анализа. Рынок не существует в виде свечного графика. Покупатели и продавцы не рисуют линии, тела свечей, уровни, углы и фигуры. Они совершают действия: выставляют, снимают и исполняют заявки, принимают решения, реагируют друг на друга и изменяют доступную ликвидность.
График цены — лишь один из возможных следов этих действий, записанный по заранее выбранным правилам. Чтобы получить обычную свечу, поток рыночных событий ограничивают определённым промежутком времени, после чего из всего произошедшего сохраняют только четыре значения: цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия. Порядок событий внутри свечи, количество действий участников, структура ликвидности и причины движения при этом могут быть полностью утрачены.
Следовательно, свечной график не является нейтральным окном в рынок. Это результат последовательного преобразования: действия участников → рыночные события → зарегистрированные данные → способ агрегации → графическое представление. На каждом этапе часть информации сохраняется, часть исчезает, а часть приобретает форму, которой не существовало в исходном явлении. Например, расстояние между двумя ценами на графике не является расстоянием в физическом пространстве. Наклон линии не является физическим углом. Скорость изменения цены не является скоростью перемещения тела. Фигура «голова и плечи» не существует в рынке как самостоятельный объект. Все эти свойства возникают внутри выбранной системы представления. Это не делает их автоматически бесполезными. Но прежде чем измерять углы, средние, волны, импульсы и фигуры, необходимо ответить на более фундаментальные вопросы:
- Почему выбран именно такой способ записи?
- Какие свойства исходного процесса он сохраняет?
- Какие свойства он уничтожает?
- Какие наблюдаемые объекты существуют в самом рынке, а какие возникают только из-за способа его изображения?
- Сохраняются ли обнаруженные закономерности при переходе к другому представлению?
Один и тот же рынок можно представить как временной ряд котировок, последовательность сделок, поток изменений заявок, объёмные бары, ренко-блоки, распределение доходностей или систему переходов между состояниями ликвидности. Каждое представление расчленяет явление по-своему. Поэтому оно создаёт собственные признаки, собственные метрики и, как следствие, собственные результаты анализа. Если закономерность существует только на свечах определённого периода и исчезает при изменении способа агрегации, возникает принципиальный вопрос: была ли обнаружена закономерность рынка или лишь закономерность способа его изображения?
Именно поэтому исследование должно начинаться не с выбора индикатора, а с построения полной цепочки:
что является исходным явлением → что фактически наблюдается → как наблюдаемое записывается → во что оно преобразуется → какие операции над полученным представлением допустимы → что именно означают полученные результаты.
Без этого технический анализ превращается в изучение свойств картинки, происхождение и ограничения которой исследователь даже не попытался установить.
А уже после фундаментальных вопросов начинается собственно анализ в его исконном виде: допустим, мы взяли за основу 2D-график временного ряда (как сейчас, самое популярное представление), где горизонтальная временная шкала свечная, и вертикальная - котировочная.
Начинаем с точки и добавляем по одной:
- Что дают две точки? - размер (значит у нас в наличии количественная скалярная мера), и угол, привязанный к шкале, чтобы при растягивании шкалы он не менялся (а это уже пространственные скалярные величины).
- Что дают три точки? - угол между векторами, разгон/замедление и тд и тп
- Что дают четыре точки? - частицу структурности(?) и тд тп.
Это всё не рассматривается даже опытными трейдунами и опытными исследователями.
Гораздо легче взять что-то готовое и мыслить пакетным мышлением, не задумываясь, что там внутри.
Сегодняшняя наука трейдинга - это взять робототехнику и попробовать перенести её законы на рынок, "а чё, вдруг попрёт".
Если закономерность исчезает при смене способа представления данных, то вполне возможно, что мы нашли не закономерность рынка, а закономерность выбранной проекции.
Именно поэтому я всё время возвращаюсь к одному вопросу: что является первичным — сам рыночный процесс или его отображение?
На мой взгляд, большинство исследований начинают именно с отображения, принимая его за сам рынок. Возможно, в этом и кроется одна из главных причин, почему столько лет ищут преимущество в свойствах картинки, а не в механизме её возникновения.
Что сложнее: написать прибыльный советник или продать его на Маркете?
//оформление ChatGPT. Мнение соответствует моему.
За десятки страниц обсуждения так и не появилось главного ответа, хотя он лежит на поверхности.
Написать прибыльный советник объективно сложнее
Причина проста: это две совершенно разные задачи.
Продажа советника — это сочетание разработки, оформления продукта, маркетинга и поддержки пользователей.
Создание прибыльного советника — это поиск устойчивого статистического преимущества на рынке. Нужно разработать алгоритм, который не просто показывает красивую историю в тестере, а сохраняет положительное математическое ожидание после комиссий, спредов, проскальзываний и смены рыночных режимов. Именно это является самой сложной частью.
Написать код может хороший программист. Найти устойчивое преимущество на рынке — уже задача исследователя.
Тогда почему многие продают советники?
Потому что прибыльный алгоритм и прибыльная торговля — не одно и то же.
Представьте двух авторов, у которых одинаково хороший советник.
У первого депозит — $100.
У второго — $1 000 000.
Советник один и тот же, но доходы от торговли будут отличаться в тысячи раз.
Поэтому ответ на вопрос «почему продаёт, а не торгует сам?» зачастую банален: не хватает капитала, чтобы торговля приносила сопоставимый доход.
Продажа становится ещё одним способом монетизировать интеллектуальный труд.
Но разве массовые продажи не убивают стратегию?
Для большинства советников на рынке Forex — нет.
Рынок Forex обладает огромной ликвидностью. Даже если хороший советник купят сотни пользователей, большинство будет торговать небольшими депозитами, часть вообще не запустит его на реальном счёте, а остальные будут использовать разные настройки и разных брокеров. Совокупный объём таких сделок обычно слишком мал, чтобы заметно повлиять на рынок.
Исключения существуют — арбитражные стратегии, HFT, эксплуатация особенностей конкретного брокера, — но это специальные случаи, а не правило.
Так существует ли автор, который заработал на торговле больше, чем на продаже?
С высокой вероятностью — да.
Но доказать это практически невозможно.
Авторы не обязаны публиковать размеры своих счетов, доходность или налоговые декларации. Поэтому отсутствие публичных подтверждений не означает отсутствия таких людей.
И наоборот, наличие успешных продаж вовсе не доказывает, что советник прибыльно торгует.
Итог
Сам вопрос объединяет две разные вещи: поиск рыночного преимущества и монетизацию программного продукта.
Поэтому корректный ответ звучит так:
Именно поэтому за десятки страниц форума никто не смог дать универсальный ответ на вторую часть вопроса. Универсального ответа здесь просто не существует.
На мой взгляд, главный вывод дискуссии оказался неожиданным.
О продаже советников можно спорить бесконечно.
А вот существование устойчивого торгового преимущества так никто и не смог ни опровергнуть, ни объяснить механизм его возникновения.
А вот существование устойчивого торгового преимущества так никто и не смог ни опровергнуть, ни объяснить механизм его возникновения.
Так можно говорить, если у 99% трейдеров на руках стабильно прибыльная торговая система, а 1% - неудачники.
Тогда логично требовать доказателсьтва механизма его возникновения тем, кто зовётся исследователем, а не эксплуататором этого торгового преимущества.
И совершенно глупо у 99% людей требовать доказательства несуществования того, чего они в упор не видели. У них попросту нет предмета исследования на руках, а именно - стабильно прибыльной торговли, чтобы её пробовать опровергнуть.
Зачем им самим себе говорить "Я богатый! Это очевидно! Хоть у меня и денег нет, но они точно где-то есть! Только не у меня в кошельке. Они где-то лежат, мои деньги и мне надо доказать, что их нет!"
Уровень глупости здесь, к сожалению, зашкаливает, и я еле сдерживаюсь, чтобы не обрушиться насколько это б**ть глупо.
Это ошибочный вывод.
Так можно говорить, если у 99% трейдеров на руках стабильно прибыльная торговая система, а 1% - неудачники.
Тогда логично требовать доказателсьтва механизма его возникновения тем, кто зовётся исследователем, а не эксплуататором этого торгового преимущества.
И совершенно глупо у 99% людей требовать опровержения несуществования того, чего они в упор не видели.
Зачем им говорить себе "Я богатый! Это очевидно! Хоть у меня и денег нет, но они точно где-то есть! Только не у меня в кошельке. Они где-то лежат, мои деньги и мне надо доказать, что их нет!"
Уровень глупости здесь, к сожалению, зашкаливает, и я еле сдерживаюсь, чтобы не обрушиться насколько это глупо.
Вы подменили предмет обсуждения.
Речь шла не о том, сколько людей обладают устойчивым преимуществом.
Речь шла о том, существует ли оно вообще.
Для существования механизма достаточно одного достоверного примера, а не 99%.
Именно поэтому отсутствие преимущества у большинства ничего не говорит о невозможности его существования
Вы подменили предмет обсуждения.
Речь шла не о том, сколько людей обладают устойчивым преимуществом.
Речь шла о том, существует ли оно вообще.
Для существования механизма достаточно одного достоверного примера, а не 99%.
Именно поэтому отсутствие преимущества у большинства ничего не говорит о невозможности его существования
Я пишу вывод. Поэтому мне не нужен предмет обсуждения. Вы его сами озвучили.
А я лишь констатирую логику, которая заключается в том, что нет никакого смысла в абсолютно пустой фразе:
существование устойчивого торгового преимущества так никто и не смог ни опровергнуть, ни объяснить механизм его возникновения.
То есть, перед вами МЫ - неудачники. Мы не видели предмета, о котором вы говорите (торговое преимущество). И вы от нас требуете опровергнуть факт существования этого преимущества. То есть, контекст ваш такой: преимущество существует, но никто так и не смог его опровергнуть.
А мы (толпа неудачников) вам отвечаем: "а это преимущество, оно сейчас здесь с нами, в этой комнате?"
А я уже не обсуждаю.
Я пишу вывод. Поэтому мне не нужен предмет обсуждения. Вы его сами озвучили.
А я лишь констатирую логику, которая заключается в том, что нет никакого смысла в абсолютно пустой фразе:
Она ни о чём не говорит. Она не говорит о том, что вы оспорили что-то. То есть, эта ваша фраза - есть риторика.
То есть, перед вами МЫ - неудачники. Мы не видели предмета, о котором вы говорите (торговое преимущество). И вы от нас требуете опровергнуть факт существования этого преимущества. То есть, контекст ваш такой: преимущество существует, но никто так и не смог его опровергнуть.
А мы (толпа неудачников) вам отвечаем: "а это преимущество, оно сейчас здесь, с нами, в этой комнате?"
Я нигде не говорил: «докажите существование торгового преимущества».
Я сказал другое: за время обсуждения никто не показал проверяемого механизма его возникновения и никто не показал проверяемого механизма его невозможности.
Это не риторика, а констатация состояния дискуссии.
Если существуют люди, которые годами стабильно зарабатывают, значит возможны всего два варианта:
Вот этот вопрос мне и интересен.
Все остальные трактовки Вы добавили уже самостоятельно.
Я нигде не говорил: «докажите существование торгового преимущества».
Я сказал другое: за время обсуждения никто не показал проверяемого механизма его возникновения и никто не показал проверяемого механизма его невозможности.
Это не риторика, а констатация состояния дискуссии.
Если существуют люди, которые годами стабильно зарабатывают, значит возможны всего два варианта:
Вот этот вопрос мне и интересен.
Все остальные трактовки Вы добавили уже самостоятельно.
Вот эта фраза
А вот существование устойчивого торгового преимущества так никто и не смог ни опровергнуть, ни объяснить механизм его возникновения.
Если бы вы сказали
Возможно, вы просто некорректно выразились.