Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть устойчивое преимущество всё-таки может существовать, если оно опирается на вполне конкретный механизм.
Тогда следующий вопрос становится ещё интереснее: существуют ли механизмы такого же уровня для обычного направленного трейдинга, или там источник преимущества принципиально иной?
Тут стоит определить что такое устойчивое преимущество, как по мне постоянно сохраняющегося преимущества для обычных стратегий нет, оно может сохраняться какое-то определённое время, вот тут 2 проблемы 1)успеть зафиксировать его пока оно существует и получить прибыль 2) достаточно быстро зафиксировать его исчезновение до того как отдадим всю прибыль обратно, и этот пункт как по мне сложнее, обычные методы вроде макс просадки депо и тп не работают. имхо.
Мне кажется, вход и выход — это части одного механизма.
Если выход приходится придумывать уже по ходу движения, значит изначально не было полного описания идеи.
Хорошая система должна заранее содержать не только причину входа, но и причину выхода.
Мне кажется, вход и выход — это части одного механизма.
Если выход приходится придумывать уже по ходу движения, значит изначально не было полного описания идеи.
Хорошая система должна заранее содержать не только причину входа, но и причину выхода.
Я не совсем про это. Если взять график то делим его на участки по каким то признакам, ну самый простой пример трендовые участки и флетовые, вот наша задача определить что сейчас трендовый участок и пустить в него работать трендовые системы, соответственно мы должны иметь механизм определения что трендовый участок закончился а не ложный сигнал на коррекции.
Если рассматривать весь рынок одновременно, например все основные валютные пары, то смена режима может проявляться не в одном графике, а в изменении взаимосвязей между инструментами.
Один инструмент ускоряется, другой теряет импульс, где-то меняется баланс сил.
То есть режим рынка — это не только форма одного графика, а состояние всей системы.
Поэтому, возможно, искать переход режима нужно не внутри одной пары, а через изменение поведения всего набора инструментов.
Я не совсем про это. Если взять график то делим его на участки по каким то признакам, ну самый простой пример трендовые участки и флетовые, вот наша задача определить что сейчас трендовый участок и пустить в него работать трендовые системы, соответственно мы должны иметь механизм определения что трендовый участок закончился а не ложный сигнал на коррекции.
Что нереализуемо, это уже с раздела: "Ванга и будущее"
При большом желании всё реализуемо.
Пока вижу это только через синтетику.
Индикатор «Эквити синтетика» приложил — идея в том, чтобы отслеживать не отдельный график, а изменение состояния всей системы через совокупное движение инструментов.
При большом желании всё реализуемо
При большом желании всё реализуемо.
Пока вижу это только через синтетику.
Индикатор «Эквити синтетика» приложил — идея в том, чтобы отслеживать не отдельный график, а изменение состояния всей системы через совокупное движение инструментов.
вы опять и сами обманываетесь и людей пытаетесь ввести в заблуждение.
у вас визуально сходится (точнее не разбегается), только потому-что периодично сбрасывается в 0 + в дикой взвеси куча локов и играет только малая часть
вы опять и сами обманываетесь и людей пытаетесь ввести в заблуждение.
у вас визуально сходится (точнее не разбегается), только потому-что периодично сбрасывается в 0 + в дикой взвеси куча локов и играет только малая часть
Про локи я, честно говоря, не понял — поясните, что Вы имеете в виду.
И ещё вопрос: почему, по-Вашему, сброс в ноль вводит в заблуждение?
Что именно он искажает? Где возникает ложный эффект?
Если есть ошибка в логике индикатора — покажите её.
... в текущий момент времени, но как будут развиваться события в будущем - никто не знает.
Никто не знает будущую цену отдельного инструмента.
А вот с будущим эквити синтетики ситуация, на мой взгляд, совсем другая.
Не скажу, что оно известно мне на 100%, но уже достаточно близко к этому.