Стоп аут - медленно работает на MT5? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ставить SL это в любом случае, при любой интерпретации "кормить ДЦ" (это добровольное согласие на закрытие сделки по худшей цене)
Если ставить SL в точках вероятного разворота рынка, то вполне может быть полезно. Другая роль SL - трал - и тут он часто близок к цене и есть соблазн его съесть.
но в целом ты не прав. ДЦ не делает других усилий для твоего слива. И котировки нарочно не портят и не подставляют и не тащат к твоему стоплосу (стопауту).
Как тогда объяснить разрешение по сути менять котировки, получаемые от поставщика котировок до 0,5%?
Если ставить SL в точках вероятного разворота рынка, то вполне может быть полезно. Другая роль SL - трал - и тут он часто близок к цене и есть соблазн его съесть.
Как тогда объяснить разрешение по сути менять котировки, получаемые от поставщика котировок до 0,5%?
а вот нету единого эталонного поставщика/источника котировок. Вот ну нету его.
есть независимо торгующие центры, которые синхронизуются впрямую арбитражами и косвенно мейкерами (они-же поставщики ликвида)
--
если у твоего честного ДЦ один худой источник ликвида, то и стакан может быть "наполовину пуст" и разница между лучшим по цене Ask и значимым объемом может быть большой. Тебе-же в транслируют лучшие цены, но не факт что на них есть объём.
и котировки он не меняет, а доставляет свой объём в стакан (либо формирует из двух стаканов один и передаёт тебе).
Поэтому "узкий спред" - в большинстве случаев рекламная фишка. Он там узкий, но по краям нет ничего и он быстро/мелко дрожит . А когда ДЦ нечестный то на рекламную фишку повалит народ и его будут взаимо закрывать минуя стакан. К ужине спреда добавится быстрое исполнение
а вот нету единого эталонного поставщика/источника котировок. Вот ну нету его.
есть независимо торгующие центры, которые синхронизуются впрямую арбитражами и косвенно мейкерами (они-же поставщики ликвида)
--
если у твоего честного ДЦ один худой источник ликвида, то и стакан может быть "наполовину пуст" и разница между лучшим по цене Ask и значимым объемом может быть большой. Тебе-же в транслируют лучшие цены, но не факт что на них есть объём.
и котировки он не меняет, а доставляет свой объём в стакан (либо формирует из двух стаканов один и передаёт тебе).
Поэтому "узкий спред" - в большинстве случаев рекламная фишка. Он там узкий, но по краям нет ничего и он быстро/мелко дрожит . А когда ДЦ нечестный то на рекламную фишку повалит народ и его будут взаимо закрывать минуя стакан. К ужине спреда добавится быстрое исполнение
Как я понял, в РФ котировки индикативные, т.е. по последней сделке на межбанке, ДЦ не обязан их хэджировать в банке на реальном рынке, но имеет такое право.
Торговля между клиентами запрещена, поэтому о стакане тут не реально говорить.
А реально говорить о том, что ДЦ видит что купили столько то и где стопы и стоп-ауты у людей, и имея право крутить котировки на 0,5% от фактических есть соблазн подёргать цену и собрать прибыль. Т.е. речь о том, что внутренняя аудитория не влияет сама на котировки и спред, он там вообще фиксированный, но раздвигается по ночам и на новостях.
Из клиентского соглашения ДЦ
"
Изменения в Отдельный договор могут быть внесены по взаимному соглашению Сторон.
"
Т. е. для своих можно цену получше сделать исполнения ордера? Хмм...
А вот ещё любопытные пунктики
"
1.1. Датой и временем заключения отдельного договора являются дата и время, зафиксированные:
1.18.1. в лог-файле сервера ИТС;
1.18.2. в хронологии записи телефонных переговоров;
1.18.3. в информационном сообщении, направленном форекс-дилером клиенту;
1.18.4. в учетных системах форекс-дилера (при приеме заявки в письменном виде).
"
Получается, что достаточно иметь СВОИХ клиентов, которые заявки по телефону шлют или письменно несут в канцелярию! Простор для действий по выводу прибыли огромен!!!
Нет, ну понятно, когда такие условия у брокера, там фальсификация затруднительна так как реальные активы торгуются, но ДЦ то может нарисовать задним числом любые заявки и обогатить своих клиентов....
Интересно, а что это вообще значит
"
1.20. Форекс-дилер вправе отказать клиенту в заключении отдельного договора (отказать в приеме заявки / отменить отложенную заявку) по следующим основаниям:
...
1.20.7. отсутствие текущей рыночной котировки.
"
Как индикативная котировка может физически отсутствовать, какие есть идеи?
Добавлю, там же
"
1.7. Форекс-дилер имеет право не выставлять котировки при наличии одного из следующих условий:
1.7.1. отсутствия котировок от поставщика (-ов) котировок;
1.7.2. отсутствия технической возможности по причинам, не зависящим от форекс- дилера.
"
Может кому интересно и полезно будет - список надёжных источников котировок, типа:
есть странный пункт - который я не могу осознать - кажется, что речь о запрете спреда (или о чём?):
"
17. Форекс-дилер не вправе:
...
6) изменять условия котировки на покупку без соответствующего изменения условий котировки на продажу;
...
"
Тут видимо в стандартах такое пояснение
"
2.20. Форекс-дилер не вправе изменять условия котировки на покупку без соответствующего изменения условий котировки на продажу.
При этом под соответствующим изменением понимается:
- увеличение/уменьшение котировки;
- ухудшение/улучшение котировки.
"
Получается, речь о фиксированном спреде. Но, тогда как сюда вписывается раздвижка на новостях и ночью?
А что делать, если человек с претензиями, да ещё и торгует роботами, да в прибыль? А если просто надоел - скажем, что технические причины...
Всё предусмотрено рамочным договором!
"
16.7. Форекс-дилер вправе приостановить технический доступ клиента к ИТС в случае:
16.7.1 нарушения клиентом условий рамочного договора форекс-дилера;
16.7.2. неоднократных попыток осуществления доступа к ИТС любым из предусмотренных рамочным договором программно-технических способов с применением имени пользователя клиента и некорректного (несоответствующего данному имени пользователя) пароля;
16.7.3. возникновения подозрения на компрометацию логина / пароля, иных идентификаторов клиента и средств связи, используемых для авторизации в ИТС;
16.7.4. возникновения технических сбоев по независящим от форекс-дилера причинам, в программно-технических средствах форекс-дилера или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;
16.7.5. в случае генерации непродуктивной нагрузки на сервер ИТС форекс-дилера в условиях использования клиентом различных видов торговых советников / роботов, иного программного обеспечения, устанавливаемого для автоматического и полуавтоматического совершения торговых операций.
16.7.6. возникновения претензий клиента к форекс-дилеру по совершенным с использованием ИТС операциям (на период выяснения и устранения причин претензий).
"
А вот определения понятия "непродуктивная нагрузка" - нет. Видимо, это та, что не генерирует доход?
Как я понял, в РФ котировки индикативные
Всё же возникли сомнения, после прочтения документа "БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРЕКС-ДИЛЕРА" (далее - Стандарт).
Немного цитат из Стандарта:
"
Поставщик котировок - банк, брокер, информационная система (агентство), предоставляющее форекс-дилеру информацию о котировках
Текущая рыночная котировка - котировка (цена, курс) на покупку / продажу базисного актива, выставляемая форекс-дилером в определенный момент времени
2.3. Форекс-дилер в рамочном договоре или внутреннем документе, утверждаемом форекс-дилером, обязан указывать источник (-и) формирования котировок (поставщика (-ов) котировок), на основании полученной от него (них) информации он формирует свои котировки. В случае указания источника (-ов) котировок во внутреннем документе информация доводится до сведения клиентов путем размещения внутреннего документа на официальном сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в Личном кабинете клиента (при его наличии).
"
Однако, нигде не написано, как ему дозволено формировать свои котировки, за исключением отклонения в 0,5% от лучшей цены.
Ещё забавно такое читать
"
2.19. Форекс-дилер вправе ограничить срок действия котировки по определенной валюте и / или валютной паре.
"
Это он каждую котировку так ограничить может, или общее время есть... скорей каждую, тогда и получается, что видите одно в терминале, а сделка происходит по иной цене, выгодной ДЦ, что предусмотрено Стандартом (и моим ДЦ):
"
1.16.3. исполнение по рынку.
В этом режиме исполнения заявки решение о цене исполнения принимает форекс-дилер без дополнительного согласования с клиентом. Направление заявки в таком режиме подразумевает досрочное согласие клиента с ценой, по которой она будет исполнена.
В этом случае итоговая цена (курс) заключения / исполнения отдельного договора (сделки) устанавливается форекс-дилером. Итоговая цена (курс) исполнения заявки может отличаться от той, что клиент видел в ИТС в момент направления заявки форекс-дилеру;
"
Ещё интересный момент, и интересно, как он проверяется и реализуется платформой
Указание Банка России от 2 сентября 2015 г. N 3773-У "Об отдельных требованиях к деятельности форекс-дилера"
"
5. Форекс-дилер в течение пяти секунд не вправе заключать с разными контрагентами аналогичные по виду, базисному активу, цене, объему (диапазону объема) и направленности (покупка или продажа базисного актива) отдельные договоры на разных условиях. Указанный период времени исчисляется с момента заключения первого отдельного договора, заключенного на соответствующих условиях.
"
По сути, если продали мне по одной цене, то в течении 5 секунд иной клиент может купить по той же цене, и так запустить цепочку и удерживать цену? Интересненько....
Ещё дополню, что это требование из ФЗ вытекает
"
17. Форекс-дилер не вправе:
3) заключать в один период времени с разными контрагентами аналогичные отдельные договоры на разных условиях. При этом период времени устанавливается нормативными актами Банка России;
"
Но не совсем ясно, если я каждую секунду открываю позицию (заключаю договор), то по какой цене надо считать интервал в 5 секунд для других контрагентов?