Стоп аут - медленно работает на MT5? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не надо размышлять, надо читать источники..была тут хорошая статья про ценообразование на ММВБ и как работает биржевой стакан. Вот в точности всё так-же. Есть стакан и позиции закрываются встречными сделками.
в стакане лежат только лимитки. Стоп-приказ (stop-loss,stop-out и просто buy/sell stop) алгоритмический на уровне местного сервера, и может исполнится только по рынку, забрав(заполнив) лимитку с соотв. стороны. Market-Buy заберёт лимтку sell, и наоборот. Если объём лимитки недостаточен, то будет заполнятся следующая по цене. А это может быть далеко и вот вам проскальзывание
то есть чтобы закрыть твой Buy при наступлении Stop-Out, DC провёл сделку по рынку Market-Sell и выгребал из стакана лимитки Buy. А когда их негусто, а пострадавших много, то и проскользит всё.
во время новостей и всяких прочих событий поставщик ликвида убирает свои лимитки из стакана, и там остаётся только мелочь, которая выносится.
Нет, тут Форекс-дилер (ДЦ) не использует стакан при работе с клиентами, он покупает и продаёт по фактической цене в момент исполнения ордера. Фактическая цена определяется (транслируется) им на основании данных от поставщика котировок.
Нет, тут Форекс-дилер (ДЦ) не использует стакан при работе с клиентами, он покупает и продаёт по фактической цене в момент исполнения ордера. Фактическая цена определяется (транслируется) им на основании данных от поставщика котировок.
По сути вообще проскальзований временных не должно быть, даже на отложках. Могут быть ценовые - когда скочок цен происходит, пролетая пару пунктов.
что-ж такое то...второй раз за месяц на форуме приходится задавать один и тот-же наводящий вопрос: "что такое ликвид, кто такой поставщик ликвида и как происходит эта поставка". Похоже это камень преткновения
не надо размышлять, надо читать источники..была тут хорошая статья про ценообразование на ММВБ и как работает биржевой стакан. Вот в точности всё так-же. Есть стакан и позиции закрываются встречными сделками.
в стакане лежат только лимитки. Стоп-приказ (stop-loss,stop-out и просто buy/sell stop) алгоритмический на уровне местного сервера, и может исполнится только по рынку, забрав(заполнив) лимитку с соотв. стороны. Market-Buy заберёт лимтку sell, и наоборот. Если объём лимитки недостаточен, то будет заполнятся следующая по цене. А это может быть далеко и вот вам проскальзывание
то есть чтобы закрыть твой Buy при наступлении Stop-Out, DC провёл сделку по рынку Market-Sell и выгребал из стакана лимитки Buy. А когда их негусто, а пострадавших много, то и проскользит всё.
во время новостей и всяких прочих событий поставщик ликвида убирает свои лимитки из стакана, и там остаётся только мелочь, которая выносится.
На форексе стакан-суслик. Вы его не видите, а он есть.
что-ж такое то...второй раз за месяц на форуме приходится задавать один и тот-же наводящий вопрос: "что такое ликвид, кто такой поставщик ликвида и как происходит эта поставка". Похоже это камень преткновения
Поставщик котировок не равен поставщику ликвидности. Ликвидность организует тут сам ДЦ, торгуя за свой счёт, но имеет право перекрывать(хэджировать) свои риски, осуществляя хозяйственные опереацыи с иными юридическими лицами, но не клиентами. По факту, да, может у них там что угодно быть. Но, если они делают по закону, то я хочу понять причину задержек. Может это сервер в начале транслирует котировки, потом через такт собирает ордера от клиентов, потом проверяет стоп аут, и ещё через пару секунд производит расчёт.
производит расчёт
Расчет по новым котировкам. Т.е. такой асинхронный процесс.
На форексе стакан-суслик. Вы его не видите, а он есть.
точнее стаканы как матрёшки, да ещё с пересечениями..целиком итоговый результат-снепшот не видит никто и никогда. да это и размазано по всей планете и слегка размыто по времени. Синхронизуется мейкерами и арбитражами.
а так стакан в том или ином виде везде присутствует. Просто другого алгоритма и удобного механизма свести потоки покупок-продаж как бы и нет.
Через сделки получаю информацию о причине проведения сделки, и вижу, что при стоп-ауте закрыли только первую сделку по DEAL_REASON_SO , а остальные будто я сам закрыл...
Не так просто найти на истории эти сделки ещё будет - надо придумать простенький алгоритм обобщения...
Через сделки получаю информацию о причине проведения сделки, и вижу, что при стоп-ауте закрыли только первую сделку по DEAL_REASON_SO , а остальные будто я сам закрыл...
Не так просто найти на истории эти сделки ещё будет - надо придумать простенький алгоритм обобщения...
Если посмотреть на пораньше в истории - там советники работали и попали в неприятную историю, то можно увидеть, что время закрытия сделок разное - предположительно есть зависимость от валютной пары. Т.е. последняя котировка есть, но по ней не происходит исполнение, предположительно, пока не придёт новая.