Петля Мёбиуса - страница 583
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем понял про эффект.
Всё что около нуля меня не интересует.
Мне интересны выбросы выше/ниже доверительных интервалов.
ну, они у меня красным и синим, ноль зеленым
то же самое, только на графике
затянешь на график, увидишь где потеряна возможная прибыль, поймешь в чем засада
зуб даю ;)
только у тебя сначала получится такая картинка
https://www.mql5.com/ru/forum/475752/page580#comment_58668670
а надо чтобы сигмочка плясала под волатильность ;)
2 варианта: 1)самый простой и очевидный: при просадке портфеля, к примеру, на 1-5% от депозита все сделки закрываются. 2)отслеживается каждая из позиций в отдельности, и закрывается только она, если она принесла убыток 1-2% от депозита.
затащи индик на график ;)))
Всякие боллинджеры меня не вдохновляют для доверительных интервалов.
Это же фильтр. Приведение к нулевому мат. ожиданию необходимо чтоб построить доверительные интервалы.
Всё жду когда метаковоты запилят сортировку в векторные типы.
Из-за этого стопориться мой расчет IQR, поэтому юзаю пока сигму.
Если перенести на график, будет как скользящая средняя, только не запаздывающая в момент трендов.
Всякие боллинджеры меня не вдохновляют.
Это же фильтр. Приведение к нулевому мат. ожиданию необходимо чтоб построить доверительные интервалы.
Всё жду когда метаковоты запилят сортировку в векторные типы.
Из-за этого стопориться мой расчет IQR, поэтому юзаю пока сигму.
они сделали
ищи в поиске вектор
---
основанный на ... (моей идее), чат ГПТ расписывал мне прогноз по индику что получится в итоге
потому что я его спросил чо будет, если сделать так, а не сяк?
// ---
ну есть же о чем поговорить с компом, ничего не скрывает ;)
они сделали
ищи в поиске вектор
---
Почему то метаквоты никак не реализует этот метод.
Сигмы и ноль постоянны, центрируется сам расчёт самостоятельно, без доп преобразований.
Да устраивает больше чем, нет смещённости и запаздывания т.е. чёткое отображение реальности без брехни.
А так можно параметр подстроить и почаще можно закрутить входы, если нужна частота сделок.
Напоминает ТС Toddler
Я знаю ТС Mean reversion, название которой четко даёт понять смысл стратегии.
А подходов и алгоритмов реализации этой стратегии уйма.
Я не знаю что такое Toddler или мёбиус, это просто названия не имеющие отношение к алгоритму ТС.
Я знаю ТС Mean reversion, название которой четко даёт понять смысл стратегии.
А подходов и алгоритмов реализации этой стратегии уйма.
теорию диффузии
Теория диффузии если память мне не изменяет, предполагает робастность алгоритма.
То есть смысл алгоритма устойчивое поведение расчёта при резком выбросе, минимизируя смещение оценки (адекватности модели).
Главное чтоб расчёт был достоверным и не искажал действительность.
Глядя на расчётную кривую на картинке что ты показал, и сравнивая её с графиком цены
видно что кривая быстро возвращается к середине после резкого выброса, а цена в это время флетит.
Это говорит о смещении оценки, то есть данная реализация подвирает и неадекватит, что не есть хорошо.
И глядя на следующий лоу после выделенного тоже видно, кривая вернулась вверх почти к середине, а цена на графике в боковике.
Все, я понял топикстартера, разобрался !!!
Молодчик одним словом он, только по ходу запутался, опять же он
либо сам не понял чо нашел
и поэтому обьяснить не может ничего нормально
его пресловутый синус, это ось апериодичной и аамплитудной волны - это горизонтальная линия на EURGBP в данном случае
ну и как бы да, цена вокруг этой линии и будет крутится, проверил - факт!
ну и реально Open=Close
С этого все и началось, появился итог проведения технического анализа по алгориму, который представлен на скрин-шоте :
а на мажорах то.....
вот он синус, вооот где, вот он какой, вот как играют волотильностью, вот ее амплитуда, вот ее период!!!!
;))))
-----
© new-rena
ахахахахахаха