Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не факт, они падают быстрее ставки.
И для этого надо иметь реальный доступ через какой нибудь глобальный банк, где доступны все валюты мира и разнонаправленный своп согласно ставкам.
Тогда это уже будет не портфельная торговля а Carry Trade.
Показываю для того, чтоб пипл не хавал мёбиусы, а изучал алгоритмы давно известной стратегии.
А то что я показываю, всего лишь демонстрация для понимания подхода.
И для этого достаточно таких снимков.
ищите алгоритмы которые одновременно выполняют задачи:
Робастность
Нелинейность
Не запаздывание
Множественная связь
В момент высокой волатильности, да пробивать может к завышенным уровням доверительных интервалов,
так как показываю всего на одном инструменте. Поэтому эта стратегия и предполагает портфельный подход, где снижается риск волатильности.
Для таких случаев стратегия и предполагает доливки по лучшим ценам.
В данной стратегии усреднение это не зло, а возможность набрать позицию по лучшим ценам.
Если спросите почему не заходил в сделки, ответ прост, просто читал форум и не смотрел на график в этот момент ))
А так всё и так видно как отработали бы позиции если они были бы.
В момент высокой волатильности, да пробивать может к завышенным уровням доверительных интервалов,
так как показываю всего на одном инструменте. Поэтому эта стратегия и предполагает портфельный подход, где снижается риск волатильности.
Для таких случаев стратегия и предполагает доливки по лучшим ценам.
В данной стратегии усреднение это не зло, а возможность набрать позицию по лучшим ценам.
Если спросите почему не заходил в сделки, ответ прост, просто читал форум и не смотрел на график в этот момент ))
А так всё и так видно как отработали бы позиции если они были бы.
Уточните, что значит доливка по лучшим ценам и чем она отличается от сетки усреднения.
Но даже и гос. облигации не дают 100% гарантии, так как всегда есть риск дефолта денежной системы страны ))
Доливки это своего рода усреднение, но это усреднение не от балды только, что позиция в минусе.
У нас работает главная математическая идея, что рано или поздно кривая портфеля всё равно вернётся к своему нулевому мат. ожиданию.
Поэтому мы набираем позицию по лучшим ценам.
И вторая главная идея, составляющие портфеля должны иметь хорошую долгосрочную взаимосвязь, и желательно фундаментальную.
Правильный подбор взаимосвязей, сокращает риск разрыва, но не исключает его полностью.
А как вам ограничивать свои возможные убытки решать вам, согласно вашего ММ и капитала.
Я думал создать формулу флета и запустить перебор всех пар и лотов.
Нет смысла искать стационарность там где её нет.
Для улучшения точности алгоритмов, применяют преобразование исходного ряда к стационарному виду, и далее уже применяют как входные данные.
Топик стартер использует эквити как преобразование, чтоб решить проблему изменяемой стоимости тика,
но не решает проблему подготовки эквити к стационарному виду.
Исходя из изложенного, надо строить окончательную модель портфеля на подготовленных данных,
и только потом искать стационарность самого портфеля, а не отдельно взятых инструментов.
Грубо говоря два и т.д. не стационарных ряда могут дать стационарный синтетик, в этом вся идея поисков.
два и т.д. не стационарных ряда могут дать стационарный синтетик
Теоретически могут. Но не дадут. Никогда.
Может дело не в теории, а в реализации?