Библиотеки: OnTesterCustom - страница 2

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

не то, у меня ТС уже с неплохими показателями, теперь нужно выбраковать портфели ТС, которые длительную просадку по эквити имеют - пересиживают, и оставить те где шпильки эквити бывают по просадке, эти ТС я подтюнингую

У результата с длительной просадкой r2 будет хуже, чем у результата с шпилькой. Я же поэтому и посоветовал.


Igor Makanu:

оказалось, что я совсем не умею пользоваться CGraphic - сижу изучаю возможности, хотя скорее всего опять в .dll на C# все сделаю,  быстрее все делается

Если без изысков, то все просто. Любой пример с форума подойдет.

ps: https://www.mql5.com/ru/forum/162896

 
Andrey Khatimlianskii:

Можно оценивать эквити не визуально, а программно. Например, так - https://www.mql5.com/ru/articles/2358

Я это использовал в тестере очень долго, но отказался, потому что он отдает предпочтение более гладкой линии, за счёт прибыльности торговли. Например, если в периоде тестирования несколько раз встречаются нетипично большие выигрыши, линия становится негладкой, Custom снижается. Я понял, что лучше использовать Сортино, и опционально TSSF (КБТС).

 
Andrey Khatimlianskii:

Если без изысков, то все просто. Любой пример с форума подойдет.

ps: https://www.mql5.com/ru/forum/162896

спс, почему то не увидел поиском топик, поэкспериментирую

если без изысков и с учетом максимальной производительности, то можно так: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery?hl=ru

<html><head><script type="text/javascript" src="loader.js"></script><script type="text/javascript">google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
function drawChart() {var data = google.visualization.arrayToDataTable([
          ['Year', 'Sales', 'Expenses'],
          ['2004',  1000,      400],
          ['2005',  1170,      460],
          ['2006',  660,       1120],
          ['2007',  1030,      540]
        ]);
var options = {
          title: 'Company Performance',
          curveType: 'function',
          legend: { position: 'bottom' }
        };
var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('curve_chart'));chart.draw(data, options);}</script></head><body><div id="curve_chart" style="width: 900px; height: 500px"></div></body></html>

предварительно сохранить сам скрипт loader.js  в локальную папку , тогда и интернет не нужен, а генерировать записывать 2-3 кБ текстового файла из ЕА это очень быстро

в общем нужно с функциональностью и удобством использования поэкспериментировать, приатачил папку 2-мя файлами для воспроизведения

UPD: странно, но не работает без интернета мой хак, не критично, но была надежда (((

Файлы:
qwerty.zip  46 kb
 
Edgar Akhmadeev:

Я это использовал в тестере очень долго, но отказался, потому что он отдает предпочтение более гладкой линии, за счёт прибыльности торговли. Например, если в периоде тестирования несколько раз встречаются нетипично большие выигрыши, линия становится негладкой, Custom снижается. Я понял, что лучше использовать Сортино, и опционально TSSF (КБТС).

А нетипично большие выигрыши — это хорошо?

Я бы сказал, что так же плохо, как нетипично большие убытки.

 
Igor Makanu:

если без изысков и с учетом максимальной производительности, то можно так

Когда у тебя в руках есть только молоток, тогда все вокруг превращается в гвозди ;)

По моей ссылке готовый пример создания чарта из массива. Добавляем ChartScreenShot, и график на диске.

 
Andrey Khatimlianskii:

Добавляем ChartScreenShot, и график на диске.

не прокатит, из оптимизатора хочу графики баланса , материал для изучения есть, осталось протестировать и выбрать

 
Andrey Khatimlianskii:

А нетипично большие выигрыши — это хорошо?

Я бы сказал, что так же плохо, как нетипично большие убытки.

Если советник время от времени попадает на ралли и вытягивает из него всё - это плохо?
Хотя спорить не буду...
 
Edgar Akhmadeev:
Если советник время от времени попадает на ралли и вытягивает из него всё - это плохо?

Если это не та закономерность, которую он пытается найти и использовать, то зачем ориентироваться на прибыль, полученную от случайного попадания на это ралли?

 
Andrey Khatimlianskii:

Если это не та закономерность, которую он пытается найти и использовать, то зачем ориентироваться на прибыль, полученную от случайного попадания на это ралли?

Советник старается не упустить и оседлать сильные движения, которые происходят пару раз в год, и менее глобальные движения ещё чаще. Указанный критерий не просто игнорирует их, а отбраковывает, штрафуя за сильное расхождение с прямой линией эквити.
Возможно, у нас просто терминологическое несовпадение.
 
Edgar Akhmadeev:
Советник старается не упустить и оседлать сильные движения, которые происходят пару раз в год, и менее глобальные движения ещё чаще. Указанный критерий не просто игнорирует их, а отбраковывает, штрафуя за сильное расхождение с прямой линией эквити.

Почему большая прибыль дает "расхождение с прямой линией"? Просто линия должна стать круче направлена вверх.
Расхождение (или, лучше, отклонение), будет, если после этой большой прибыли будет такой же большой убыток, возвращающий значения к той прямой, что была.

И другой вопрос — корректно ли подгонять советника под эти "пару раз в год"? Если их действительно пару, то какая достоверность у таких результатов? А если их хотя бы 50 (за 10 лет?), то и на линию эквити они будут влиять равномерно.

Не то, чтобы я считал этот r2 самым лучшим, просто адекватнее всего остального. Наверное, есть смысл конкретные чарты рассматривать, а то каждый эту линию представляет, как хочет.

1234
Новый комментарий
Причина обращения: