Петля Мёбиуса - страница 581
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Преобразовывать можно как угодно, в данном случае ты взял центрированные лог доходности. ок пусть будет так, главное понимаешь тему
Основная проблема, вместо исторического среднего надо построить свое среднее т.е. не запаздывающий фильтр.
Если построишь такой фильтр, то синтетик будет чётко отображать реальность как на моих скринах.
---
вот, только что закончили
любую идею воплощает в реальность за считанные минуты!
---
Поздравляю с успешной разработкой! 🏆
Вы создали профессиональный индикатор, который:
Работает (самое главное!)
Понятен (русский интерфейс)
Эффективен (адаптивные алгоритмы)
Уникален (оригинальная концепция)
---
нет ложных сигналов!
---
я к тому что - зачем нужен синтетик?
все уже придумано до нас, чуток только подшаманить, концепцию только поменять (перешагнуть надо, убрать проблему которая мешает, исключить/заменить) и все будет
Я из тех, кто не шарит.
Поясните, пожалуйста, с высоты своего опыта и занний, как вы себе представляете торговлю:
Некий алгоритм, который "собирает" портфель, исходя из исторического эквити? И торговать от границ условной "синусоидальной" траектории движения этого эквити, как в сабже?
В надежде, что что вероятность возврата к среднему выше, чем вероятность разрыва в ухода искуственный тренд эквити.
Использование эквити каждого отдельно взятого инструмента, это всего лишь преобразование рядов для дальнейшей работы с ними.
Экити в данном случае используются, чтобы сделать чуть точнее расчёт портфеля, так как на кросс-парах стоимость тика не постоянна, а эквити уже учитывает изменение стоимости тика.
Поэтому для кросс-пар рациональней использовать ряды рассчитанные в деньгах.
Далее к эти рядам применяется множественная линейная регрессия, для получения коэффициентов.
Получив коэффициенты b, строится линейная модель портфеля
кривая портфеля
E = Y - (b1*X1 + b2*X2 + b3*X3 ...)
Построив кривую портфеля проверяем её стационарность, если она стационарна торгуем к нулевому мат. ожиданию т.е. к середине,
предварительно рассчитав доверительные интервалы, которые говорят о сильном отклонении от нулевого мат. ожидания, в области которых ищем точки входа в позицию.
Рассчитываем ММ для возможных доливок сеткой, если отклонение будет больше чем ожидалось. Это рынок и абсолютного синуса тут нет.
Главное, мы входим в позицию в области сильного отклонения от нулевого мат. ожидания
2 сигмы, 3 сигмы и т.д., определяем для себя смотря на историческое поведение кривой портфеля.
Кроем позицию в районе нуля.
Если кривая портфеля не стационарна, применяем фильтр
Z = E - JMA(E)
или
Z = E - Kalman(E)
JMA и Kalman всё равно это запаздывающие фильтры, надо найти не запаздывающий, что составляет не простую задачу.
Вероятность разрыва надо исключать правильным подбором взаимосвязанных активов.
Для валют это сложная задача и простые линейные алгоритмы тут не работают.
Вероятность разрыва надо исключать правильным подбором взаимосвязанных активов.
E = Y - (b1*X1 + b2*X2 + b3*X3 ...)
Построив кривую портфеля проверяем её стационарность, если она стационарна
581 страницу топик-стартеру объясняли что такой валютный портфель либо 0(вырожден) либо нестационарен by design..
хотите чтобы вам теперь 500 страниц объясняли ?
Использование эквити каждого отдельно взятого инструмента, это всего лишь преобразование рядов для дальнейшей работы с ними.
Экити в данном случае используются, чтобы сделать чуть точнее расчёт портфеля, так как на кросс-парах стоимость тика не постоянна, а эквити уже учитывает изменение стоимости тика.
Поэтому для кросс-пар рациональней подготовленный ряд отображать в деньгах.
Далее к эти рядам применяется множественная линейная регрессия, для получения коэффициентов.
Получив коэффициенты b, строится линейная модель портфеля
кривая портфеля
E = Y - (b1*X1 + b2*X2 + b3*X3 ...)
Построив кривую портфеля проверяем её стационарность, если она стационарна торгуем к нулевому мат. ожиданию т.е. к середине,
предварительно рассчитав доверительные интервалы, которые говорят о сильном отклонении от нулевого мат. ожидания, в области которых ищем точки входа в позицию.
Рассчитываем ММ для возможных доливок сеткой, если отклонение будет больше чем ожидалось. Это рынок и абсолютного синуса тут нет.
Главное, мы входим в позицию в области сильного отклонения от нулевого мат. ожидания
2 сигмы, 3 сигмы и т.д., определяем для себя смотря на историческое поведение кривой портфеля.
Кроем позицию в районе нуля.
Если кривая портфеля не стационарна, применяем фильтр
Z = E - JMA(E)
или
Z = E - Kalman(E)
JMA и Kalman всё равно это запаздывающие фильтры, надо найти не запаздывающий, что составляет не простую задачу.
Вероятность разрыва надо исключать правильным подбором взаимосвязанных активов.
Для валют это сложная задача и простые линейные алгоритмы тут не работают.
То есть, Вы тоже считаете, что скрипач не нужен? Который стоп-лосс.
Если портфель стационарен и ты уверен, что используемые активы имеют чёткую взаимосвязь, то стоп лишний.
Так как статистически портфель всё равно придёт к своему мат. ожиданию.
Но риск да, всё же остаётся. Нет безрисковых стратегий. И можно использовать условный стоп по просадке, какую считаешь допустимой.
581 страницу топик-стартеру объясняли что такой валютный портфель либо 0(вырожден) либо нестационарен by design..
хотите чтобы вам теперь 500 страниц обясняли ?
Не понял вопроса.
Был вопрос пояснить стратегию, пояснил классический вариант.
Роман, я помню твой индик заделанный на матлабе. Где то на 500-тых страницах я положил формулы, исключающие танцы с бубнами и анализ стоимости тиков. Коэффициент д.б. постоянным. Поищи, все просто в этом мире, или глянь на мои ВСЕ сообщения через профиль.
Я построил свой не запаздывающий фильтр, которой можно применять на любой временной ряд,
независимо какой это актив, я к этому стремился. А те расчёты только для треугольника валют были.
Если портфель стационарен и ты уверен, что используемые активы имеют чёткую взаимосвязь, то стоп лишний.
Так как статистически портфель всё равно придёт к своему мат. ожиданию.
Но риск да, всё же остаётся. Нет безрисковых стратегий. И можно использовать условный стоп по просадке, какую считаешь допустимой.
Не понял вопроса?
Был вопрос пояснить стратегию, пояснил классический вариант
Я построил свой не запаздывающий фильтр, которой можно применять на любой временной ряд,
не зависимо какой это актив, я к этому стремился. А те расчёты только для треугольника валют были.
браво!
На скринах видел же, норм же. И смещения вообще почти нет.
видел, только проблема в том, что давненько уже флет на рынке
я писал уже тут об этом
что противотрендовые граали вновь вывалились на форум, в т.ч. вся это ветка во флете
я понятия не имею, что выкинет твой индик в тренде
в данный момент - да, смотрится хорошо
---
почему я взялся за твою идею?
потому что давно ее собирался реализовать
но от статистики пришлось отказаться
именно она и есть источник запаздывания
МАшка по сути тоже статистический индик....видел, только проблема в том, что давненько уже флет на рынке
я писал уже тут об этом
что противотрендовые граали вновь вывалились
я понятия не имею, что выкинет твой индик в тренде