Петля Мёбиуса - страница 580
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
то есть: баны, удаление постов и прочее!
да какая разница вообще
никакой логики
Про логику - уже писали.
Почитайте эти два поста: пост #5769 и пост #5773
==========
Поэтому - адептов великого и могучего СИНУСА (то есть - для немногих тут людей, которые много раз на 500 листах тут публично заявляли, что у них IQ выше, чем у кого-либо на форуме, что система уже разработана и доказана, а кто эту систему не понимает и требует докузательств - те просто дебилы с низким IQ):
Поэтому просто совет - пишите в эту ветку - если у вас есть что сказать из перечисленного (методички, подробные инструкции, общепринятые доказательства, и так далее). В противном случае - ваши посты могут рассматриваться как флуд.
Для информации.
Кстати, банил тут не только я, но и админы тоже (у них, наверное, тоже очень низкое IQ - по версии топик-стартеров и его последователей).
======================
Но посты других пользователей (которые пытаются привести эту сырую идею хоть к какой-то матиматике и общепринятой технике и так далее) - приветствуются.
Да, пожалуй, если среднее эквити "контрольного" портфеля - ноль, то словосочетание "торговля к нулевому математическому ожиданию" не является ошибочным. Прошу прощения.
Хорошо, что понял.
В профессиональных кругах принято строить стационарный ряд с нулевым мат. ожиданием,
а топик стартер строит блуждающий ряд с смещаемым мат. ожиданием без понимания доверительных интервалов.
Я понимаю, на что хватает знаний, то и получается.
Но тогда вообще бред терминологии топик стартера получается, блуждающий ряд с смещаемым мат. ожиданием называть синусом.
И всё это происходит потому, что человек не владеет темой.
Поэтому его объяснение в абстракции, которое не в состоянии корректно изложить.
А другой человек узнал, что так можно торговать, и эйфория его больше не покидает ))
Хорошо, что понял.
В профессиональных кругах принято строить стационарный ряд с нулевым мат. ожиданием,
а топик стартер строит блуждающий ряд с смещаемым мат. ожиданием без понимания доверительных интервалов.
Я понимаю, на что хватает знаний, то и получается.
Но тогда вообще бред терминологии топик стартера получается, блуждающий ряд с смещаемым мат. ожиданием называть синусом.
И всё это происходит потому, что человек не владеет темой.
Поэтому его объяснение в абстракции, которое не в состоянии корректно изложить.
А другой человек узнал, что так можно торговать, и эйфория его больше не покидает ))
а третий вытащил на график цены то что в подокне
еще раз повторюсь, т.к. мой пост стерли
это называется так:
центрирование логарифмических доходностей вычитанием их исторического среднего - это уже концовка
а начал гуглить такое: Центрирование временного ряда для нулевого матожидания
смысл такой: невооруженным глазом видно внутриканальное движение котира, шумит, не по прямой идет
остается четко найти центральную (или нулевую, как пишет выше Roman) линию и делов то...
Абсолютно верно, чем точнее найдёшь фильтр без запаздывания, тем точнее будет смещаемое мат. ожидание без искажений.
Это только подготовка исходных данных.
Далее получив такой фильтр, легко уже составлять любой синтетик преобразовав к нулевому мат.ожиданию и получить стационарный ряд.
центрирование логарифмических доходностей вычитанием их исторического среднего
Основная проблема, вместо исторического среднего надо построить свое среднее т.е. не запаздывающий фильтр.
Если построишь такой фильтр, то синтетик будет чётко отображать реальность как на моих скринах.
Абсолютно верно, чем точнее найдёшь фильтр без запаздывания, тем точнее будет смещаемое мат. ожидание без искажений.
Это только подготовка исходных данных.
Далее получив такой фильтр, легко уже составлять любой синтетик преобразовав к нулевому мат.ожиданию и получить стационарный ряд.
Текущий алгоритм в приложенном в сабже индикаторе простой: вручную тыкаем символы, лоты и объём, и бесконечно ищем
Можете описать алгоритм действий, чтобы можно было закодировать его?
Текущий алгоритм в приложенном в сабже индикаторе простой: вручную тыкаем символы, лоты и объём, и бесконечно ищем
то логичнее для предложенного подхода использовать множественную линейную регрессию.
То есть автоматически подбирать коэффициенты для линейного уравнения.
Проблема линейной регрессии заключается в том, что она предназначена для нормального распределения
и иногда может не корректно отображать действительность на рыночных рядах.
Поэтому для этой модели обязательно нужно тщательно подбирать активы и проводить тесты на историческую стационарность портфеля.
Выше уже знающие люди написали, что на рынках нет нормального распределения, а если оно есть то не постоянно.
Но для понимания построения портфеля данным подходом, это отличное начало.
Можно сказать классика, азы с чего начинают все кто начинает свой путь с профессиональным математическим подходом.
В идеале, искать аналог алгоритма который умеет рассчитывать множественную не линейную взаимосвязь.
То есть подбирать коэффициенты не линейным алгоритмом.
Так как в сабже предлагается линейный алгоритм с подбором коэффициентов,
то логичнее для предложенного подхода использовать множественную линейную регрессию.
То есть автоматически подбирать коэффициенты для линейного уравнения.
Проблема линейной регрессии заключается в том, что она предназначена для нормального распределения
и иногда может не корректно отображать действительность на рыночных рядах.
Поэтому для этой модели обязательно нужно тщательно подбирать активы и проводить тесты на историческую стационарность портфеля.
Выше уже знающие люди написали, что на рынках нет нормального распределения, а если оно есть то не постоянно.
Но для понимания построения портфеля данным подходом, это отличное начало.
Можно сказать классика, азы с чего начинают все кто начинает свой путь с профессиональным математическим подходом.
В идеале, искать аналог алгоритма который умеет рассчитывать множественную не линейную взаимосвязь.
То есть подбирать коэффициенты не линейным алгоритмом.
Поясните, пожалуйста, с высоты своего опыта и занний, как вы себе представляете торговлю:
Некий алгоритм, который "собирает" портфель, исходя из исторического эквити? И торговать от границ условной "синусоидальной" траектории движения этого эквити, как в сабже?
В надежде, что вероятность возврата к среднему выше, чем вероятность разрыва в ухода искуственный тренд эквити.
Стопы будут?) Или опять "тормоза придумал трус" >> прощай, мой депозит, ты был мне люб и дорог?) Имхо - обязательно нужно. И не только иМхо.
Для алгоритма на хедже стопы не нужны, нужен примерно качественный вход, но практика показывает, что они примерно качественные и качественные 30/60, 10% - некачественные, и вытащить можно одним усреднением.
Это касается парного, где корзина не с 28 пар