Петля Мёбиуса - страница 587

[Roman]

Ещё снимок к слову о трендах, что тренды порвут.
Порвут, когда оценка алгоритма запаздывает.
А когда не запаздывает, алгоритм постоянно подстраивается под нулевое мат. ожидание.

Наглядная иллюстрация оценки без запаздывания, к чему надо стремится.

[Ivan Butko]

Не превращайтесь в топикстартера. 

Если есть практически потенциальные идеи - в ветку их. 

[Roman]

Ivan Butko #:
Не превращайтесь в топикстартера. 

Если есть практически потенциальные идеи - в ветку их. 

Слышащий и видящий, да вразумит.

Мне понравилось выражение Дмитриевского:
-Соблюдай иерархию!

[Aleksei Stepanenko]

Roman #:

Наглядная иллюстрация оценки без запаздывания, к чему надо стремится

Мне нравится, картинка многообещающая

[spiderman8811]

Roman #:
Проблема финансовых временных рядов в том, что нет постоянной стационарности на отдельно взятых инструментах.
Нет смысла искать стационарность там где её нет.

Шутите?) Она есть везде и всюду, просто не каждый ее нашел и возможно не найдет. Мне посчастливилось. Не обязательно заниматься преобразованием. 

[Roman]

spiderman8811 #:
Шутите?) Она есть везде и всюду, просто не каждый ее нашел и возможно не найдет. Мне посчастливилось. Не обязательно заниматься преобразованием. 

Шутите скорее вы, гладя на ваш список отзывов на исполнителя за работу.
Где чётко прослеживаются задания на преобразование временных рядов ))

[spiderman8811]

Roman #:
Шутите скорее вы, гладя на ваш список отзывов на исполнителя за работу.
Где чётко прослеживаются задания на преобразование временных рядов ))

Не шучу нисколько. Успел побывать в одном уникальном месте на планете, где это берет свое начало. Торговать с помощью индикаторов может каждый, попробуйте без них. Картинки -  это все красиво, даже нормированный ваш график в подвале.

[Grigori.S.B]

Jack_the_singer #:
Добрый день. А если рассмотреть обратную задачу? При помощи синтетика создать максимально "трендовый" и волатильный инструмент с минимумом флета - круче йены и золота).

 Интересны мнения общественности - такое возможно? Или любое "смешение кровей" будет снижать волатильность? С одной стороны, вроде когда у одних тихий час, а другие дерутся подушками - у суммарного не должно быть флета, ок. С другой, если один безбашенный прёт в одну сторону, другой в это время в другую, так как по-разному отреагировали на новость - то наоборот волатильность снизится, а в каком-нибудь августе могут все одинаково спать и купаццо, и тоже мимо.

Портфель построить можно любой. В статье Дримера дано очень много вариантов. Но проблема у всех портфелей одна и та же - мы их строим на некотором интервале - окне. Т.е. на истории. А за пределами этого окна, т.е. в риал-тайме свойства этих портфелей начинают меняться. Флетовый начинает трендеть. ))) Трендовые разворачиваются или входят во флет и т.д. Бывает сразу, бывает после некоторого времени. По крайней мере мне не удалось с портфелями добиться большей предсказуемости их поведения чем с одиночными активами. Возможно, если взять какие-то глобально растущие в долгосроке активы (золото, другие металлы и сырье типа нефти, индексы различных стран ...) и составить из них растущий трендовый портфель, то этот портфель даст доход, превышающий банковский %. Но это скорее уже не трейдинг, а инвестиции со сроком от года до 5-10 лет.

[Grigori.S.B]

spiderman8811 #:
 Успел побывать в одном уникальном месте на планете, где это берет свое начало.

В каком "одном уникальном месте на планете"?
Что ЭТО бетет свое начало?

Зачем эти ребусы? Не хочешь говорить - не говори. Хочешь - говори.
А то становится похоже на Рену.

[Alexander Generalov]

Grigori.S.B #:
Портфель построить можно любой. В статье Дримера дано очень много вариантов. Но проблема у всех портфелей одна и та же - мы их строим на некотором интервале - окне. Т.е. на истории. А за пределами этого окна, т.е. в риал-тайме свойства этих портфелей начинают меняться. Флетовый начинает трендеть. ))) Трендовые разворачиваются или входят во флет и т.д. Бывает сразу, бывает после некоторого времени. По крайней мере мне не удалось с портфелями добиться большей предсказуемости их поведения чем с одиночными активами. Возможно, если взять какие-то глобально растущие в долгосроке активы (золото, другие металлы и сырье типа нефти, индексы различных стран ...) и составить из них растущий трендовый портфель, то этот портфель даст доход, превышающий банковский %. Но это скорее уже не трейдинг, а инвестиции со сроком от года до 5-10 лет.

А если не пытаться загнать в рамки, а просто торговать портфель пока его свойства находятся в заданном диапазоне "дельта"? Но тут опять сложности будут в том какие именно свойства и какой допустимый диапазон.