2*сигма у тебя сдвинулась просто вслед за длинными хвостами
не понятно как будет работать
ну пусть будет так, если устраивает
все равно ориентировано на зеркальность относительно нуля
я отказался от этого, т.к. скорость работы ниже, ждать надо
будет это или нет - не понятно.
Сигмы и ноль постоянны, центрируется сам расчёт самостоятельно, без доп преобразований. Да устраивает больше чем, нет смещённости и запаздывания т.е. чёткое отображение реальности без брехни. А так можно параметр подстроить и почаще можно закрутить входы, если нужна частота сделок.
Сигмы и ноль постоянны, центрируется сам расчёт. Да устраивает больше чем, нет смещённости и запаздывания т.е. чёткое отображение реальности без брехни. А так можно параметр подстроить и почаще можно закрутить входы, если нужна частота сделок.
ну тут да, настреляет не плохо
вот я и говорю, не надо подкручивать, надо доделать логику этого параметра
что я и сделал
то есть положил эту идею из подвала прямо на график и все стало очевидно - как выполнить
слева то у тебя глухо на индике и справа уже не то что надо...
вот я и говорю, не надо подкручивать, надо доделать логику этого параметра
что я и сделал
то есть положил эту идею из подвала прямо на график и все стало очевидно - как выполнить
слева то у тебя глухо на индике и справа уже не то что надо...
И слева и справа по краям всё чётко. Левая сторона особо не волнует, а правая отрабатывает идеально. У меня задача была сделать идеально чёткий расчёт который не врёт. Вот увеличил масштаб графика, чтоб виднее было. Линиями отметил на какие свечи надо смотреть, чтоб сравнить чёткость отработки алгоритма.
Sergey Gridnev #: А как Вы представляете себе стоп у портфеля инструментов?
2 варианта: 1)самый простой и очевидный: при просадке портфеля, к примеру, на 1-5% от депозита все сделки закрываются. 2)отслеживается каждая из позиций в отдельности, и закрывается только она, если она принесла убыток 1-2% от депозита.
Разумеется, оба варианта подразумевают открытие позиций не где попало, а там, где прибыль видится вероятнее убытка, и/или где прибыль в благоприятном случае будет больше риска в неблагоприятном.
И слева и справа по краям всё чётко. Левая сторона особо не волнует, а правая отрабатывает идеально. У меня задача была сделать идеально чёткий расчёт который не врёт. Вот увеличил масштаб графика, чтоб виднее было. Линиями отметил на какие свечи надо смотреть, чтоб сравнить чёткость отработки алгоритма.
ну и ладно
а эффект будет, смотри какой (тот же GBPUSD, тот же период времени на M1)
затащи индик на график ;)))
я знаю состояние это: чуешь как нужно сделать но до того уже надоело, сил нет никаких чо то думать и писать прогу
В тренде он догоняет тренд потому что не тормозит.
ок
покажи скрин
ок
покажи скрин
.
.
2*сигма у тебя сдвинулась просто вслед за длинными хвостами
не понятно как будет работать
ну пусть будет так, если устраивает
все равно ориентировано на зеркальность относительно нуля
я отказался от этого, т.к. скорость работы ниже, ждать надо
будет это или нет (+/-2*сигма или ноль) - не понятно.
2*сигма у тебя сдвинулась просто вслед за длинными хвостами
не понятно как будет работать
ну пусть будет так, если устраивает
все равно ориентировано на зеркальность относительно нуля
я отказался от этого, т.к. скорость работы ниже, ждать надо
будет это или нет - не понятно.
Сигмы и ноль постоянны, центрируется сам расчёт самостоятельно, без доп преобразований.
Да устраивает больше чем, нет смещённости и запаздывания т.е. чёткое отображение реальности без брехни.
А так можно параметр подстроить и почаще можно закрутить входы, если нужна частота сделок.
Сигмы и ноль постоянны, центрируется сам расчёт.
Да устраивает больше чем, нет смещённости и запаздывания т.е. чёткое отображение реальности без брехни.
А так можно параметр подстроить и почаще можно закрутить входы, если нужна частота сделок.
ну тут да, настреляет не плохо
вот я и говорю, не надо подкручивать, надо доделать логику этого параметра
что я и сделал
то есть положил эту идею из подвала прямо на график и все стало очевидно - как выполнить
слева то у тебя глухо на индике и справа уже не то что надо...То есть, Вы тоже считаете, что скрипач не нужен? Который стоп-лосс.
ну тут да, настреляет не плохо
вот я и говорю, не надо подкручивать, надо доделать логику этого параметра
что я и сделал
то есть положил эту идею из подвала прямо на график и все стало очевидно - как выполнить
слева то у тебя глухо на индике и справа уже не то что надо...И слева и справа по краям всё чётко. Левая сторона особо не волнует, а правая отрабатывает идеально.
У меня задача была сделать идеально чёткий расчёт который не врёт.
Вот увеличил масштаб графика, чтоб виднее было.
Линиями отметил на какие свечи надо смотреть, чтоб сравнить чёткость отработки алгоритма.
А как Вы представляете себе стоп у портфеля инструментов?
И слева и справа по краям всё чётко. Левая сторона особо не волнует, а правая отрабатывает идеально.
У меня задача была сделать идеально чёткий расчёт который не врёт.
Вот увеличил масштаб графика, чтоб виднее было.
Линиями отметил на какие свечи надо смотреть, чтоб сравнить чёткость отработки алгоритма.
ну и ладно
а эффект будет, смотри какой (тот же GBPUSD, тот же период времени на M1)
затащи индик на график ;)))
я знаю состояние это: чуешь как нужно сделать но до того уже надоело, сил нет никаких чо то думать и писать прогу
а эффект будет, смотри какой (тот же GBPUSD, тот же период времени на M1)
Всё что около нуля меня не интересует.
Мне интересны выбросы выше/ниже доверительных интервалов.