ищу партнера с высокочастотной торговой системой - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет.
Понравилась эта ветка, мозги отдыхают.
Понамешано много всего, не скажу, что интересного и важного.
Начну с анекдота или предложения. Типа ищу программиста работающего на EasyLanguage???
В чем прикол собственно? Наверное есть заказчик, который хочет получить программу, для работы на рынке? Желание хорошее.
С чего начать? Приходит на работу программист, даем ему задание, сделать прибыльную систему?
Но для этого нужен человек с опытом работы трейдером, а не программистом. Или как минимум два человека?
По поводу всяких систем и роботов . Мое мнение это сделать легко. Простейшую на основе Bollinger я просчитывал 5 лет назад. ( На всякий случай предупрежу, что опыта у меня нет и я не ищу работу)
Вопрос лишь в том? А сколько % нужно в год? Если 30% то Bollinger как основа, вполне подойдет.
Конечно же заставив его работать как минимум на 5 парах форекс и работая с данными разных интервалов времени.
Я к тому, что уже есть готовые рабочие системы, которые работают.
Если предположить, что кто то на этой ветке имеет работающую систему и хочет ее продать, то это нереально. Долго объяснять почему.
Что Вы подразумеваете под высокочастотной торговлей?
И почему именно HFT?
Другие варианты торговли не приемлемы?
Простите добавлю для partner83 надеюсь мой совет поможет.
Поставьте десяток компьютеров, откройте несколько счетов у солидных брокеров.
Наймите Трейдеров, работающих 24 часа в сутки, каждому свой дневной лимит на счету и свой процент от прибыли. И меняйте их при неудачной торговле, выбирая лучших.
:-). I need some reference material for interacting with Microsoft Excel via DDE communication.
а Требований к партнеру нет ?
По поводу всяких систем и роботов . Мое мнение это сделать легко.......
Наивность - это когда веришь в то чтобы высадится на солнце, достаточно
одеть солнцезащитные очки ©
Приведу куски интервью Антона Ерешко, человека который обладает определенным авторитетом (заработал на ЛЧИ)
— Расскажите о вашей команде.
— Безусловно, у каждого участника есть приоритетные направления, но мы в большой степени «универсальные солдаты». Считаю, что такая организация команды имеет массу преимуществ, поскольку всегда есть бэкап, запасной план, всегда можно переключиться и, если не хватает ресурсов, вместе решить ту или иную проблему. Насколько я знаю, немногие частные команды, участвующие в торгах на Московской бирже, могут так эффективно распределять и концентрировать усилия. Мы изначально ставили целью максимально широко распространить свое присутствие — Америка, Сингапур и так далее. Мы стараемся развиваться, и в этом нам помогают математические подходы. Наши стратегии — это не просто какая то маленькая техническая неэффективность, которую мы нашли и эксплуатировали три года, пока она не исчезла. Наша команда старается быть максимально универсальной с точки зрения прогнозов и расчетов. У нас хороший бэкграунд: мы выходцы из Академии наук.
— Вы занимаетесь исследованиями каждый день?
— Да, каждый день. Еще есть и организационные моменты.
— Какое у вас подключение на бирже и во сколько обходится такая инфраструктура?
— Стоят серверы, есть прямое подключение. По стоимости не скажу, есть определенные нюансы.
— На каком языке программирования пишутся ваши роботы?
— Сами роботы пишутся на C++, а гипотезы тестируются на C#.
— Какие операционные системы стоят на серверах?
— Windows, но это уже атавизм. Сейчас мы переходим на Linux: эта операционная система более быстрая и надежная. Использовали Windows, потому что так сложилось исторически; биржа сравнительно недавно предоставила API для работы на Linux. Однако на срочном рынке до сих пор встречаются «черные ящики» (роутеры), которые иногда сводят на нет все труды по поиску оптимального и быстрого сетапа.
— Были проколы в алготорговле или ошибки в коде?
— Иногда. Это сильно дестабилизирует. Проверка занимает очень много времени. Это тщательный процесс, который проводится, начиная с виртуальной реализации стратегии. Только после неоднократных виртуальных торгов, после стресс-тестов, после поиска оптимальных решений стратегия кодируется в торгового робота для всесторонней обкатки на реальном рынке. О технических сбоях, которые иногда устраивает биржа, все знают. Они деструктивны для всех.
— Как оцениваете торговые стратегии?
— У нас много критериев. Из простых — это доход, дисперсия доходов, количество сделок и транзакций, максимальный оперируемый объем.
— Сколько у вас стратегий?
— У нас на каждый рынок по несколько роботов. Есть несколько счетов, на каждый инструмент стоит минимум по два автомата. Они реализуют свои собственные подходы, могут меняться или переключаться внутри себя. В итоге получается набор стратегий. В дополнение к высокочастотным подходам есть арбитраж, парная торговля.
— Умирают ли стратегии, которые вы применяли на ЛЧИ?
— Стратегии, основанные на технической доминанте, очень сильно подвержены конкуренции, и они теряют силу. Если же делать что то универсальное или ввести дополнительные параметры, которые оценивают техническое состояние рынка, то шансов долго быть на плаву больше. В большинстве случаев люди ловят какую то маленькую неэффективность, которая работала, потому что раньше не было людей, целенаправленно ее уничтожающих. Со временем такая неэффективность пропадает.
— То есть те ваши алгоритмы сейчас работают?
— Есть работающие, есть неработающие. Мы стараемся делать их более универсальными. Мы меняемся, постоянно адаптируемся. Чтобы не оказаться в ситуации, когда все стратегии перестали работать и нет ничего нового, необходимо все время придумывать что то особенное. Каждый день работать на будущее.
— Как часто в среднем перестают работать ваши стратегии?
— Стратегии, реализуемые на основе технической доминанты, ломаются чаще всего. Модели, которые содержат параметры, включающие оценку технической составляющей, умирают реже или совсем редко — при грамотной реализации.
— Как вы относитесь к программам теханализа, таким как Wealth-Lab, TSLab и подобным?
— Я считаю, что это околорыночная индустрия вокруг автоматизации торговли. С точки зрения клиентов, это бесперспективное занятие. С точки зрения авторов, это ниша, где люди платят за продукт. Написать код очень просто, самое сложное — придумать стратегию и правильно оценить, насколько она работоспособна. Все остальное — написать API к рынку и прочее — это рутинно и просто. Любому нормальному программисту это под силу.
Что же касается классического теханализа — это, безусловно, не выдерживает критики. Я не пробовал, но считаю, что это не работает. Какие то люди это придумали и как то этим оперировали; может, у них и работало. И это все надо под себя настроить, плюс какие то тайм-фреймы, в которые люди самостоятельно себя загоняют. Поэтому я думаю, что должно быть какое то собственное зерно, загадка и способ оценки рынка, можно сказать, свой индикатор для оценки спроса и предложения, прогнозирования и настройки.
— Расскажите об этом процессе.
— У нас есть собственные достаточно сложные комплексы, которые мы называем настройщиками. Там мы программируем все свои гипотезы и тестируем их на исторических данных. Это стандартная процедура. История представлена тиковыми данными, идет просто поток цифр. Любой высокочастотник, да и весь трейдинг ведом информацией. Высокочастотный алгоритм реагирует на каждый market data update, поэтому здесь нет никакого разбиения на интервалы по 15 минут или любые другие. Это нонсенс. Можно придумать стратегию, которая торгует и минутными интервалами. Но почему не 14 минут или, например, не 13? Это все очень субъективно. Есть у нас виртуальная биржа, где идет виртуальный поток котировок и виртуальное сведение (matching), и мы получаем результаты, прибыльная стратегия или нет. Это стандартная схема проверки на исторических данных. Но есть много нюансов: как осуществляется matching, почему здесь заявка исполнилась так, а не по другому. Все очень условно. Здесь на каждом этапе есть своя гипотеза, с помощью которой и строится стратегия. Так что помимо торгуемых роботов, которые много места не занимают, получили данные, отработали и все, есть и такие алгоритмы, которые помогают тестировать идею.
— Как находятся алгоритмы?
— Стратегию можно создать только после осознания механики происходящих на рынке процессов, оперируя понятными данными, предоставляемыми рынком. Например, вы должны четко понимать, что такое книга заявок, что такое поток сделок, какие у всего этого особенности, каковы правила их распространения. Далее следует ответить на вопрос, каким образом извлечь прибыль из перманентно колеблющейся цены инструмента. Возникает гипотеза прогноза. Гипотеза формализуется, параметризируется, кодируется и затем происходит виртуальная торговля. У каждого такого шага бесконечное число нюансов и способов его реализации. Если подход оказался бесперспективным, все повторяется вновь. Понятно, что сначала надо оценить систему, а потом уже писать робота.
— Вы привлекаете деньги инвесторов?— Мы торгуем только на свои, никаких инвесторов у нас нет. Они и не нужны. В финансовом мире сейчас такая ситуация, что найти деньги — задача намного проще, чем суметь эти деньги обернуть. Если не сможешь «переваривать» привлеченные суммы, то дополнительные инвесторы — это лишнее обременение и часто с печальными последствиями.
— Реально ли, по вашему мнению, на рынке зарабатывать непрограммистам и нематематикам?
— Когда возникает настоящая конкуренция, то без этих навыков делать нечего. Алгоритмическая торговля так или иначе связана со статистикой, расчетами, мето дами оценки эффективности моделей, качеством перебора сеток и их параметров. Все это математика. Однако мало иметь такой багаж знаний, не обладая ремеслом программирования: шансы преуспеть многократно уменьшаются. Успешные алгофонды ищут выпускников технических вузов с отличным математическим бэкграундом.
— В последние годы стало труднее зарабатывать?
— Да, инвестиционная рыночная активность за последние годы плавно снижалась. Сейчас для нее характерны редкие всплески. К этому приходится адаптироваться. В последнее время на срочном рынке появилось много иностранцев. Они делают большой оборот даже в ситуации, когда рынок ни жив ни мертв, и это чувствуется. Есть люди, которые могут делать большой оборот, но ничего не зарабатывают. Те, кто не универсальны и не могут придумать новые стратегии, уходят. Это и одиночки, и маленькие команды.
— Как считаете, одиночки, которые занимаются алготорговлей, со временем уйдут из индустрии?
— Конечно, это тенденция. Еще несколько лет назад можно было существовать. Мой прогноз таков: если люди не будут объединяться и развиваться, то такой частный трейдинг умрет очень скоро. Все будет съедено, просто выпрут с поляны. Нужно развиваться, нужно сильно масштабироваться и прикладывать большие усилия. Надо искать себе подобных, но не по тусовкам ходить, а заниматься делом. Существует гонка вооружений, и это факт. В России, чтобы выйти на этот рынок, нужно просто, чтобы твою программу сертифицировала биржа, а порог входа — 30 тыс. рублей. В Америке серьезные требования к людям, которые хотят этим заниматься, а стартовый порог для DMA — полмиллиона долларов.
— Почему вас редко можно увидеть на рыночных мероприятиях?
— Мы представляем собой достаточно замкнутый коллектив, стараемся больше времени посвящать работе. Иногда посещаем конференции, мероприятия и семинары, которые организовывает биржа. Но стараемся, чтобы это было больше работой, нежели основной жизнью. Мешать все в одну кучу — это непрофессионально и сказывается на результатах не в лучшую сторону. Например, если есть какие то пожелания к бирже, то не надо писать об этом в Facebook, надо просто прийти и сказать, что тебе нужно.Конечно же заставив его работать как минимум на 5 парах форекс и работая с данными разных интервалов времени.
Что же касается классического теханализа — это, безусловно, не выдерживает критики. Я не пробовал, но считаю, что это не работает. Какие то люди это придумали и как то этим оперировали; может, у них и работало. И это все надо под себя настроить, плюс какие то тайм-фреймы, в которые люди самостоятельно себя загоняют. Поэтому я думаю, что должно быть какое то собственное зерно, загадка и способ оценки рынка, можно сказать, свой индикатор для оценки спроса и предложения, прогнозирования и настройки.
Системы языки программирования.
Всего должно быть много.
Больше 5 брокеров, более 7 используемых программ, 4-5 языков программирования.
Несколько компонентов программ по передаче данных и программ для пользователей,( если распространяете системных роботов) определяющих IP пользователя и принимающих команды в реальном времени.
По поводу // все пары скоррелированы между собой//. Я считаю это ошибкой, но если желаете, то да.
Пары нужно выбирать по предполагаемой доходности в данный момент. Т.Е. Выбирать по состоянию рынка.
:-). A complete list of Excel DDE commands can be found in in the MSDN documentation provided by Microsoft.
Могу крупную сумму, но вы не сможете работать с крупными суммами. тчк.
А чего вы к hft вообще прицепились? Хочется диких процентов с минимальными рисками? Не получится )
Может озвучите свои пожелания по прибыли и просадке?
Приемлемы. Предлагайте все виды торговли, работающие, приносящие прибыль. Рассмотрю.
Торгую новости уже более двух лет в полуавтоматическом режиме. Результат положительный только вот часто приходится менять брокеров. "Токсичный траффик понимаешь ли..."
Кое что замониторил в сигналах чисто ради спортивного интереса.
Хочу доступ к серьезному ликвиду к примеру система EBS но там вход от 500к зелени - пока такой суммой не располагаю.
Другие типа куренекс, интеграл, лмакс и им подобные площадки уже проходил - очень мало ликвида на новостях остается в стакане и скользят сильно.
наша ммвб вообще неликвид...
СМЕ и америка в целом не подходят - вся инфраструктура в европе.