Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
эти закономерности найденные на истории. Теперь необходимо что-бы эти закономерности сохранились хотя-бы еще 6 лет и не было ни одной минусовой сделки. Тогда можно заработать.
Просто необходимо найти подтверждение того, что на рынке ЕСТЬ закономерности...
Таких подтверждений ОЧЕНЬ МНОГО. Часть из них можно найти в статистике СЕРВИСА "Сигналы"...
От себя покажу график тестового отчета:
И вот скажите, если бы не было закономерностей на рынке, разве можно было бы разработать стратегию: ни одной минусовой сделки за 6 лет!
Просто надо ИСКАТЬ закономерности на рынке!
Вы правы - передержка тоже грааль. Какая разница за счет чего достигается результат.
тут явно по графику видно, что ордера открываются нечасто, а колебания за счет которых идет профит - несколько тысяч пунктов. на тысячи пунктов расстояния нужно время так что скорее всего время жизни ваших ордеров колеблется от часов до недель, а отношение стоплосс/тейкпрофит больше 10-15.
Вы правы - передержка тоже грааль. Какая разница за счет чего достигается результат.
тут явно по графику видно, что ордера открываются нечасто, а колебания за счет которых идет профит - несколько тысяч пунктов. на тысячи пунктов расстояния нужно время так что скорее всего время жизни ваших ордеров колеблется от часов до недель, а отношение стоплосс/тейкпрофит больше 10-15.
Вы просто не в курсе...
В каждой позиции стоит стоп-лосс, а значит о "передержке " речь не идет...
Но в данном случае, это всего лишь ПРИМЕР о том, что закономерности найти МОЖНО!
Вы просто не в курсе...
В каждой позиции стоит стоп-лосс, а значит о "передержке " речь не идет...
Но в данном случае, это всего лишь ПРИМЕР о том, что закономерности найти МОЖНО!
стоплосс может стоять на расстоянии в 3000-4000 пунктов, а может и не стоять вовсе, в таком случае разницы никакой нет, особенно относительно тейкпрофита в 50-100 пунктов.
на счет закономерностей спорить не имеет смысла.
Балаболить можно долго... Но как Вы представляете себе практическое выполнение Вашего "совета"??
Если есть вера что рынок закономерен и найдена закономерность которая дает прибыль за 6 лет и без единой минусовой сделки . Ставить советник на торговый счет и получать прибыль. А если появиться одна и более сделка с минусом, то рынок незакономерен.
Если есть вера что рынок закономерен и найдена закономерность которая дает прибыль за 6 лет и без единой минусовой сделки . Ставить советник на торговый счет и получать прибыль. А если появиться одна и более сделка с минусом, то рынок незакономерен.
Нужно задать 26 лет, и тогда будет ПОЛНАЯ уверенность в том, что РЫНОК ЗАКОНОМЕРЕН!
Флет - колебания с большой рандомной амплитудой, а тренд - с малой. Иначе говоря, в тренде преобладает регулярная составляющая, а в флете - случайная.
Кстати, на этот комментарий Чингиза никто внимания не обратил.
Но, не это главное. Я вообще не очень понимаю, зачем моделировать рынок, если цель - поиметь с него денег. Надо исследовать методы поимения денег и всё.
Алексей Тарабанов:
Я вообще не очень понимаю, зачем моделировать рынок, если цель - поиметь с него денег. Надо исследовать методы поимения денег и всё.
Если идет речь не о получении прибыли в единственной сделке, а в стабильной прибыли на длительном периоде, то от моделирования рынка не уйти..., или от поиска стабильных закономерностей...
Вот, сейчас смертность от коронавируса 19%, а раньше была 7...9...12. О чём это говорит?
К большому сожалению, о том, что чем дольше не излечился, тем выше вероятность, что помру.
Теперь представьте систему, в которой точно известно, что разворот тренда произойдёт только после сигнала и вероятность разворота непрерывно возрастает.
Остаётся только задача фильтрации ложных сигналов. Тренд всё равно развернётся.