Идея мучает давно. - страница 3

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski:

Интересное сравнение. Мы в рынке постоянно находимся в такой ситуации.

Но ведь толпа когда то начинает рассыпаться. Кто нас будет толкать?

кстати действительно любопытное сравнение. Не полное, но интересное

но тогда те кто едут от заранее определённых места до места (по личным потребностям), это аналог non-market-dealers, те кто производит операции просто потому что им это надо, их не сильно (до некоторой степени) колышет прибыль/убыток транзакции - они зарабатывают и теряют в других местах.

и есть те кого манят большие толпы, и "пересадочные станции" - это наши собратья спекулянты разными производными инструментами

 
Uladzimir Izerski:

Тут напрашивается вопрос. Кто толкает рынок.? Мелочь или крупняк?

Чем менее ликвидный рынок, тем больше влияние крупных сделок. Чем больше участников, тем влияние отдельного игрока ниже. Представьте: толпа миллион человек. И вес одного человека колеблется от 10 до 1000 кг. Конечно влияние человека весом тонну высоко, но он один не сможет изменить направление толпы. Тем более все пытаются пробраться к центру. И да, весь крупняк соберется ближе, к центру, но они будут создавать большие щели и туда будут просачиваться легковесные, юркие люди. И к тому-же между крупняком тоже конкуренция. Может получиться так, что очень умный 100кг человек будет постоянно вытяснять глупых толстяков из центра.
 
Maxim Romanov:
Она не рассыпится, если добавить условие, что в центре самое ввгодное место, то все люди будут стремиться к центру. Но будет постоянно идти то направо, то налево. Как цена, вперед и направо/налевл.

Ага.)))

То есть . Все правильно.

Кто то  идет вперед,  а цена уже развернулась.

...

 
Uladzimir Izerski:

Идея мучает давно. Как создать на 0 баре самое актуальное решение. Т.е. максимально исключить дерганья при переходе границ чего либо уровня, трендовой, МАшки.

NormalizeDouble(MA,Digits-N);

чем больше N , тем меньше и реже изменения.

 
Maxim Kuznetsov:

кстати действительно любопытное сравнение. Не полное, но интересное

но тогда те кто едут от заранее определённых места до места (по личным потребностям), это аналог non-market-dealers, те кто производит операции просто потому что им это надо, их не сильно (до некоторой степени) колышет прибыль/убыток транзакции - они зарабатывают и теряют в других местах.

и есть те кого манят большие толпы, и "пересадочные станции" - это наши собратья спекулянты разными производными инструментами

Вот тут, по моему мнению, начинается деление на хомячков и хищников.

Есть разные поводы для обмена валют.

А спекулянты отдельная категория для битья.

 
Evgeny Belyaev:

NormalizeDouble(MA,Digits-N);

чем больше N , тем меньше и реже изменения.

Логично. Приветствую ваше предложение.++

Возможно есть еще новые?.

Вижу. После этого вряд ли  кто осмелится. 

А может есть  у нас еще таланты?

 
Уже и не помню когда (лет 5-10 назад), но на MOL4 я делал для сбя индикатор, который как раз сглаживает тиковое дёрганье на нулевой свече. Индикатору iMA совершенно без разницы, ЧТО усреднять, тики, или цены закрытия, или другие цены - машка просто усредняет набор чисел. Я взял да и создал индикатор, который будучи брошенным на график, начинает накапливать тиковые данные в массив. Как только данных начинает хватать, начинает отрисовываться скользящая. Просто хотелось попробовать и я это осуществил. Я в пользовательские переменные (extern) воткнул возможность пользователю самостоятельно указать периоды усреднения двух скользящих и по-моему, метод усреднения. Ну, просто хотелось попробовать поторговать на пересечении машек, которые построены на тиковых данных нулевой свечи. Индикатор этот у меня до сих пор живой. Лежит в облаке (увы, хард на ноуте накрылся (работает с полчаса а затем блокируется), а купить другой сейчас денег нет) - в принципе, если уж так сильно понадобится, его из облака можно вынуть. Но, думаю, задача создания такого индикатора для живущих здесь программистов, не сложная, я бы сказал, простая, как три копейки :)
 
Uladzimir Izerski:

Ага.)))

То есть . Все правильно.

Кто то  идет вперед,  а цена уже развернулась.

...

Вот к какому результату я пришел, построив подобную аналогию. В толпе я спокойно иду и не совершаю ошибок, по тому что у нее большой эффект памяти и большую часть времени она двигается в одну сторону. Если бы направление менялось случайно, то я бы не смог адаптироваться и меня постоянно швыряли бы. Есть закономерности и мой мозг под них подстраивается. 
Для задачи со средними все сводится к тому, что нужно исследовать статистические характеристики рынка, выявить закономерность изменения цены и только тогда засунуть весь этот алгоритм в среднюю. Но если все это знать, то средняя становится не нужна.
Когда - то давно я пробовал фильтровать среднюю, при помощи фнч, результат нулевой, это не увеличивает матожидание никак.
 
Vitaly Murlenko:
Уже и не помню когда (лет 5-10 назад), но на MOL4 я делал для сбя индикатор, который как раз сглаживает тиковое дёрганье на нулевой свече. Индикатору iMA совершенно без разницы, ЧТО усреднять, тики, или цены закрытия, или другие цены - машка просто усредняет набор чисел. Я взял да и создал индикатор, который будучи брошенным на график, начинает накапливать тиковые данные в массив. Как только данных начинает хватать, начинает отрисовываться скользящая. Просто хотелось попробовать и я это осуществил. Я в пользовательские переменные (extern) воткнул возможность пользователю самостоятельно указать периоды усреднения двух скользящих и по-моему, метод усреднения. Ну, просто хотелось попробовать поторговать на пересечении машек, которые построены на тиковых данных нулевой свечи. Индикатор этот у меня до сих пор живой. Лежит в облаке (увы, хард на ноуте накрылся (работает с полчаса а затем блокируется), а купить другой сейчас денег нет) - в принципе, если уж так сильно понадобится, его из облака можно вынуть. Но, думаю, задача создания такого индикатора для живущих здесь программистов, не сложная, я бы сказал, простая, как три копейки :)

Такой вариант, по идее, должен работать. Но я никогда в тики не вникал, не видел смысла, как их накапливать в 4ке, как их использовать, не знаю.

Вариант от Evgeny Belyaev намного проще, а выигрышном плане не понятно, что лучше. 

 
есть еще один вариант, который работает. Как-то давно я делал "самообучающуюся" систему на основе средних. Вход просто по пересечению двух средних, а дальше рандом. Создавалась популяция из торговых систем с разными вариантами сочетания периодов средних, у каждой случайный профит и случайный стоп, случайные периоды средних и случайная реакция на пересечение. Вход тоже случайный: быстрая средняя пересекла медленную, значит бай/селл случайно. Но дальше, успешные особи жили, не успешные умирали, на их место приходили новые с рандомными параметрами. И это работало, на тестере все вело себя, как и задумывалось, сначала просадка, потом это все выходило в плюс и дальше стабильный рост баланса. Можно было улучшить значительно алгоритм отбора и сигнальную систему. Но получается, что так была решена как раз проблема вот этих "дерганий" средней, за счет того, что вместе, они чаще принимали верное решение, чем не верное.
12345678910...17
Новый комментарий