Идея мучает давно. - страница 4

Новый комментарий
 
Цена двигается в ту сторону где больше денег. Если внизу - то вниз. если вверху, то вверх. А может и наоборот. 
 
Можно принимать решение по закрытию первого бара, но это для меня не серьёзно. Если это большая свечка, то может быть началом разворота, а не движением вперед. Для краткосрочной торговли не приемлемо. Перехожу на краткосрочную торговлю. Есть много нюансов которые хочется решить.
 
Uladzimir Izerski:

Такой вариант, по идее, должен работать. Но я никогда в тики не вникал, не видел смысла, как их накапливать в 4ке, как их использовать, не знаю.

Вариант от Evgeny Belyaev намного проще, а выигрышном плане не понятно, что лучше. 

Вы в первых своих постах задачу поставили как? Исключить дёрганья. Далее пояснили, что эти дёрганья имеют превалирующее направление и если его вычислить, то дёрганьями можно отчасти и пренебречь. Всё верно? Ну так вот, не имея в руках истории дёрганий мы направление основного потока не увидим. Значит поступаем просто: пришёл тик - в массив его. Пришёл новый тик - снова его в массив. В результате получим целый ряд значений. Скажем так, в 10-ти ячейках лежат 10 цен (10 тиков). Суммируем их все и делим на 10 - получаем среднее арифметическое. Это и есть значение МА - она (простая) так и работает. Проводя такой же рассчёт на каждом тике мы получим кривую, которую мы и называем Скользяще Среднее. Откройте график Н1 и бросьте на него скользящую с периодом 24. Она покажет среднестатистическое направления цены за последний день (за последние 24 часа). Иными словами, она покажет, куда сейчас направлена в средем дневной поток цен. Откройте теперь М 15 и период усреднения увеличьте до 96 - Вы получите ту же самую скользящую, что и на предыдущем графике. Просто в сутках мы имеем 96 пятнадцатиминуток. Она покажет нам то же самое среднесуточное направление цены, но теперь уже на более мелком, 15-минутном таймфрейме. Если на М1 кинуть скользящую с периодом = 60, то мы увидим куда (среднестатистически) движется цена за последний час. А вот увидеть тренды внутри минутной свечи мы не можем - нет в терминале таймфрейма меньше 1 минуты. Но мы можем накапливать тики и усреднять их скользящими. В результате мы получим кривую, показывающую тренды внутри минутной свечи. Всё, что тут нужно знать, это какой именно период задавать и почему именно его. Дело в том, что при таком подходе мы будем иметь кривую, показывающую направление движения цены без привязки к таймфрейму! Подумайте!
 
Vitaly Murlenko:
Вы в первых своих постах задачу поставили как? Исключить дёрганья. Далее пояснили, что эти дёрганья имеют превалирующее направление и если его вычислить, то дёрганьями можно отчасти и пренебречь. Всё верно? Ну так вот, не имея в руках истории дёрганий мы направление основного потока не увидим. Значит поступаем просто: пришёл тик - в массив его. Пришёл новый тик - снова его в массив. В результате получим целый ряд значений. Скажем так, в 10-ти ячейках лежат 10 цен (10 тиков). Суммируем их все и делим на 10 - получаем среднее арифметическое. Это и есть значение МА - она (простая) так и работает. Проводя такой же рассчёт на каждом тике мы получим кривую, которую мы и называем Скользяще Среднее. Откройте график Н1 и бросьте на него скользящую с периодом 24. Она покажет среднестатистическое направления цены за последний день (за последние 24 часа). Иными словами, она покажет, куда сейчас направлена в средем дневной поток цен. Откройте теперь М 15 и период усреднения увеличьте до 96 - Вы получите ту же самую скользящую, что и на предыдущем графике. Просто в сутках мы имеем 96 пятнадцатиминуток. Она покажет нам то же самое среднесуточное направление цены, но теперь уже на более мелком, 15-минутном таймфрейме. Если на М1 кинуть скользящую с периодом = 60, то мы увидим куда (среднестатистически) движется цена за последний час. А вот увидеть тренды внутри минутной свечи мы не можем - нет в терминале таймфрейма меньше 1 минуты. Но мы можем накапливать тики и усреднять их скользящими. В результате мы получим кривую, показывающую тренды внутри минутной свечи. Всё, что тут нужно знать, это какой именно период задавать и почему именно его. Дело в том, что при таком подходе мы будем иметь кривую, показывающую направление движения цены без привязки к таймфрейму! Подумайте!

Спасибо за такое подробное объяснение. Попробую во всём разобраться. Меня заинтересовал такой подход.

 
Uladzimir Izerski:

Спасибо за такое подробное объяснение. Попробую во всём разобраться. Меня заинтересовал такой подход.

Если интересует, как тут пишут - типа за несколько минут :-) сделать все средние и прочие вещи по тикам - могу скинуть шаблоны и образцы написания индикаторов в ЛК, чтобы тут не хламить - сам сейчас продолжаю заниматься неким подобным... там ссылки на кодебазу и статьи в основном по этой теме... для себя выборку делал раньше еще, когда готовился...

Идея мучает давно.
Идея мучает давно.
  • 2020.03.02
  • www.mql5.com
Идея мучает давно. Как создать на 0 баре самое актуальное решение. Т.е...
 
Uladzimir Izerski:

Идея мучает давно. Как создать на 0 баре самое актуальное решение. Т.е. максимально исключить дерганья при переходе границ чего либо уровня, трендовой, МАшки.

Все знают, что на 0 баре может произойти всё что угодно. Но.!!! 

Но есть одно - "высокая вероятность".

Есть у кого интересные варианты.

 Даже исключить 20%

Low[0] и High[0] изменяются только в одну сторону. Туда-сюда не прыгают. Можно их как-нибудь пришпандорить. Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, или, на худой конец iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).

 

Идея мучает давно

 
Roman Shiredchenko:

Если интересует, как тут пишут - типа за несколько минут :-) сделать все средние и прочие вещи по тикам - могу скинуть шаблоны и образцы написания индикаторов в ЛК, чтобы тут не хламить - сам сейчас продолжаю заниматься неким подобным... там ссылки на кодебазу и статьи в основном по этой теме... для себя выборку делал раньше еще, когда готовился...

В личку бросайте. Буду разбираться в тонкостях. А если что готовое, то еще лучше.))

Oleg Papkov:

Low[0] и High[0] изменяются только в одну сторону. Туда-сюда не прыгают. Можно их как-нибудь пришпандорить. Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, или, на худой конец iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).

У меня так сделано. Но думаю есть более интересные варианты.

sPrise=MathAbs(Open[0]+Close[0]+High[0]+Low[0])*0.25;

// Так можно снизить количество дерганий. 
sPrise=NormalizeDouble(sPrise,_Digits-1);
Aleksey Ivanov:

Идея мучает давно

Давно. Даже не сплю ночами. Думаю)))

 
Uladzimir Izerski:

У меня так сделано. Но думаю есть более интересные варианты.

sPrise=MathAbs(Open[0]+Close[0]+High[0]+Low[0])*0.25;

Так ведь это PRICE_WEIGHTED.

Зачем только здесь MathAbs?

 
Grigori.S.B:

Так ведь это PRICE_WEIGHTED.

Зачем только здесь MathAbs?

Да с MathAbs перемудрил, показалось, что при медвежьей свечке может быть отрицательное число.  Бывает, заскок.)) А может с тела начинал, а потом хайлоу добавил и не убрал, не помню.

1234567891011...17
Новый комментарий
Причина обращения: