Ищем закономерности - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как вы на этом заработаете?
Идея была в том, что большая волатильность носит в себе чуть меньший случайный характер, чем низкая.
Ну так берите окно до предыдущего экстремума, плавающее а не фиксированное.
Про молотки и отвёртки я понял. Ладно фиг с этими скользящими, если кому нравятся, то я не против.
Да, по поводу фиксированного окна Вы полностью правы. Мне тоже кажется, то что было до экстремума - один тренд, его рассматриваем отдельно. Но то, что будет после экстремума это другое, его нельзя усреднять с предыдущим.
Александр, приветствую! Все на заводе, поэтому пока некому было искать. На скорую руку могу сказать, не закономерность пока, но мысль о ней. Если накидать несколько экземпляров ATR с разными периодами усреднения, то на каждом из них остаются следы именно суточной активности.
На каких-то периодах волны складываются, где-то сбивают друг друга. Но суть одна - естественный ритм рынка суточный. Поэтому и стратегии, построенные на этом ритме, должны быть больше адекватны рынку, чем остальные. Ведь это почти синусоида.
это говорит лишь о том, что ночью и днем разные периоды машки нужно использовать. если работаете с временными барами.
или, что не нужно использовать временные бары, если не хотите заморачиваться с изменением периода.
Идея была в том, что большая волатильность носит в себе чуть меньший случайный характер, чем низкая.
просто ночью меньшая интенсивность торгов.
просто ночью меньшая интенсивность торгов.
Идея была в том, что большая волатильность носит в себе чуть меньший случайный характер, чем низкая.
Хорошо бы узнать мнение Александра_K2 по этому вопросу. Ведь он, как я помню, прореживал приращения, что похоже на переход от минуток к, например, M15. При этом растет средний размер приращения.
Про молотки и отвёртки я понял. Ладно фиг с этими скользящими, если кому нравятся, то я не против.
Да, по поводу фиксированного окна Вы полностью правы. Мне тоже кажется, то что было до экстремума - один тренд, его рассматриваем отдельно. Но то, что будет после экстремума это другое, его нельзя усреднять с предыдущим.
За пару сотен лет понятие тренд не изменилось и никогда не изменится. Цена двигается только в таких рамках.
Мне не понятно, почему вы ищите "удачу" в рамках окна, а не в рамках тренда?
Окно условно, а цена реальна.)
Хорошо бы узнать мнение Александра_K2 по этому вопросу. Ведь он, как я помню, прореживал приращения, что похоже на переход от минуток к, например, M15. При этом растет средний размер приращения.
Я уже говорил, что придерживаюсь мнения высказанного беглым Асауленкой - рынок это случайный процесс в открытой системе. Т.е. рынок случаен почти всегда, за исключением моментов обмена энергией с внешней средой, которые представляются в виде трендов.
Говорить о том, что большая волатильность несет в себе меру неслучайности, конечно, не приходится... Параметром, который определяет структуру рынка хаос/порядок является энтропия процесса. Есть, по моему мнению, еще пара-тройка таких параметров, без наличия которых, любая ТС обречена на катастрофу.
Прореживание я делаю для других целей, о которых расскажу немедленно после получения граального стэйта.
Я уже говорил, что придерживаюсь мнения высказанного беглым Асауленкой - рынок это случайный процесс в открытой системе. Т.е. рынок случаен почти всегда, за исключением моментов обмена энергией с внешней средой, которые представляются в виде трендов.
Говорить о том, что большая волатильность несет в себе меру неслучайности, конечно, не приходится... Параметром, который определяет структуру рынка хаос/порядок является энтропия процесса. Есть, по моему мнению, еще пара-тройка таких параметров, без наличия которых, любая ТС обречена на катастрофу.
Прореживание я делаю для других целей, о которых расскажу немедленно после получения граального стэйта.
Можно без микрофона пару слов?
Рынок это случайный процесс который носит упорядоченный характер.
Все движения рыночных цен упорядочены как в механизме от часов.
Иначе быть не может. Все валюты связаны между собой. И отклонение одной, влечет цепную реакцию в целой системе.
Саша, переходите на системный уровень мышления. И остальные тоже. А так мне скучно одному.
Можно без микрофона пару слов?
Рынок это случайный процесс который носит упорядоченный характер.
Все движения рыночных цен упорядочены как в механизме от часов.
Иначе быть не может. Все валюты связаны между собой. И отклонение одной, влечет цепную реакцию в целой системе.
Саша, переходите на системный уровень мышления. И остальные тоже. А так скучно одному.
Рынок по моему не может быть случайным процессом, на счет остального согласен.
Хотя мое мышление отличается от европейского рационального мышления, мы мыслим иначе, от иррационального к рациональному.