О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Было бы можно, если бы Вы могли непосредственно торговать график SMA... однако, Вы можете открыть серию сделок, эквивалентную открытию сделки по SMA, но с закрытием возникнут проблемы. Иные же подходы такой торговли упрутся в запаздывание SMA. Так что ... хорошая попытка, но нет.
Так у вас те же проблемы) По сути то ответите? История есть?
Так у вас те же проблемы) По сути то ответите? История есть?
С Вами всё ясно.
Что-то у вас слишком большая разница в лотах, в моём индикаторе на данный момент соотношение лотов должно быть 0.441. Видимо по разному считаем волатильность. По какому временному интервалу считали волатильность?
У меня нет таких проблем, поскольку я не пытаюсь торговать разность с SMA.
Узко мыслите, те же проблемы это совсем не про МА (Я кстати конкретно про SMA не говорил и вообще МА это был просто пример, вы переводите на него акцент уводя от сути) , а в целом - проблемы с закрытием и запаздыванием.
Поэтому я и говорю - хотите что-то сказать - покажите историю, иначе это ни о чём. В том смысле что практической ценности не имеет. Попытка увеличить срок жизни мильонпроцентных сеточников? Покажите насколько вам это удалось.
Раз истории у вас нет, значит пока не интересно :)
Что-то у вас слишком большая разница в лотах, в моём индикаторе на данный момент соотношение лотов должно быть 0.441. Видимо по разному считаем волатильность. По какому временному интервалу считали волатильность?
Я считаю по АТR на М30 за 240 баров
P.S. Вот такой результат
По какому временному интервалу считали волатильность?
Я не считал волатильность, а задавал её. Это гораздо удобнее, не зависеть от капризов природы, а управлять ей. Одним из удобных соотношений для волатильностей EDq и PDq (позволяющих выполнить остальные условия, в том числе корреляцию = 1) оказалось 0,375, то есть 3/8.
Я не считал волатильность, а задавал её. Это гораздо удобнее, не зависеть от капризов природы, а управлять ей. Одним из удобных соотношений для волатильностей EDq и PDq оказалось 0,375, то есть 3/8.
То есть, вы управляете рынком? Направление рынка тоже вы задаёте?
То есть, вы управляете рынком? Направление рынка тоже вы задаёте?
Я считаю по АТR на М30 за 240 баров
P.S. Вот такой результат
Да, каждый считает по-своему, поэтому и разные результаты будут. А как правильно? К сожалению эталона нет и не может быть. Каждый волен выбирать свой интервал для расчёта волатильности.
Да, каждый считает по-своему, поэтому и разные результаты будут. А как правильно? К сожалению эталона нет и не может быть. Каждый волен выбирать свой интервал для расчёта волатильности.
Лучше вовсе не выбирать никаких интервалов. Чем меньше параметров, которые Вы не контролируете явно, тем лучше. Вы же не полагаете, что в показанном мной фокусе в течение всего времени фокуса приращения EDq относились к приращениям PDq как 0,375000000000000 из-за того, что я подобрал какие-то интервалы? ) Я мог построить иные дополнительные кривые, с иным соотношением волатильностей. И вошёл бы в рынок с другим соотношением лотов, в другой момент, и вышел бы в другой момент.
Ничто не имеет значения, кроме конечной прибыли.