О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если Вы не имеете цели флудить, а действительно не можете понять - вряд ли я смогу лично Вам объяснить. Но не потому, что у меня арифметическая ошибка, а по другим причинам.
Меня интересует вот эти уравнения на рисунке.
Теперь смотрите - если взять для примера ЛЮБЫЕ числа 2/3 и 1, то получается:
(2-1)/(3-1) = 0.5
(2+1)/(3+1)=3/4=0.75
Вот эти и есть твои "неравные вероятности"
Меня интересует вот эти уравнения на рисунке.
...
Вот эти и есть твои "разные числа"
Вы даже не поняли, о каких "разных" "числах" речь... я укрепился в своём выводе, но всё же рискну ещё раз обратить Ваше внимание на эти "числа" (точнее их модули): 0,0070 и 0,0077.
Смысл их прост: если мы считаем равновероятными событиями достижение графиком EN значений (в некоторый момент времени t0 в будущем), расположенных на некую дельту (deltaEN) выше и ниже последнего известного значения EN, то окажется, что соответствующие значения EP (в момент t0) будут отличаться от последнего известного значения EP на неравные (по модулю) величины.
Обратно: если мы посчитаем, что EP с равными вероятностями (50%) достигнет некоторых значений, лежащих ниже и выше последнего известного значения, то мы обнаружим асимметрию в движении EN.
Конечный вывод также очевиден и здрав: рынок эффективен в смысле возможностей заработать деньги, а не в смысле дельт на графиках цены, ибо для перехода от второго к первому нужно учесть изменение стоимости валюты, в которой мы исчисляем прибыли / убытки.
Вы даже не поняли, о каких "разных" "числах" речь... я укрепился в своём выводе, но всё же рискну ещё раз обратить Ваше внимание на эти "числа" (точнее их модули): 0,0070 и 0,0077.
(2-1)/(3-1) = 0.5
(2+1)/(3+1)=3/4=0.75
Ну, продолжаем:
0.5-(2/3)=-0.1666667
0.75-(2/3)=0.083333
И что?
Разные чисЛа.
Вы упустили самое важное слово: никогда. Утверждается, что вероятность хода цены вверх или вниз для любой пары (кроме, возможно, пары со специально сконструированной валютой котировки, но это отдельная тема) никогда не равна 50 %, для любого адекватного значения дельты (вверх или вниз). И не просто утверждается, как нечто само собой разумеющееся, а доказывается простейшими рассуждениями, связанными с преобразованиями координат (валют котировки). Если Вам это самоочевидно, поздравляю, Вы вполне вменяемы.
Вот опять вы приплетаете сюда вероятности. Ценой движет спрос и предложение, а не вероятности. Установите себе биржевой терминал и откройте график низколиквидного актива. Там цена может очень продолжительное время стоять на месте.
Да забудь ты о каких то вероятностях и рынке.
Если В ЛЮБОЙ ДРОБИ прибавить к числителю и знаменателю ЛЮБОЕ ЧИСЛО, то результат НЕ БУДЕТ РАВЕН РЕЗУЛЬТАТУ, КОГДА ТЫ ОТНИМЕШЬ В ЧИСЛИТЕЛЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЕ ЭТО ЖЕ ЧИСЛО
цена может очень продолжительное время стоять на месте.
И как это противоречит тому, что через какое-то время она обязательно сдвинется на наперед заданную разумную дельту либо вверх либо вниз?
Если К ЛЮБОЙ ДРОБИ прибавить к числителю и знаменателю ЛЮБОЕ ЧИСЛО, то результат НЕ БУДЕТ РАВЕН РЕЗУЛЬТАТУ, КОГДА ТЫ ОТНИМЕШЬ В ЧИСЛИТЕЛЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЕ ЭТО ЖЕ ЧИСЛО
Вы начинаете постигать суть дела. Ещё немного напрячься, и Вы сможете понять о чём речь вообще )
... что бы элементарное арифметическое действие выдавать за оценку вероятностей на финансовых рынках ...
Добро пожаловать в реальность. Так устроен этот мир.
Я вижу, что дискуссия набрала обороты, позволю себе удалиться на некоторое время, чтобы потом получить ни с чем не сравнимое удовольствие от чтения мыслей некоторых участников ветки )