Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 22

Новый комментарий
 
fxsaber:

Дождался. Торговля остановлена.

в смысле, кто остановил?
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: HistoryTicks

fxsaber, 2019.11.07 15:44

Столкнулся с такой ситуацией.

Два терминала подключены к одному и тому же счету. На обоих запущен индикатор HistoryTicks. Соответствующие файлы с собранными тиками отличаются: то в одном, то в другом попадается отсутствие каких-нибудь тиков.

Получается, OnCalculate вызывается не на каждом тике в MT4.


Считаете ли вы, что это негативно сказалось на производительности? учитывая, что вы работали с каким-то механизмом синхронизации.

Do you believe this negatively impacted performance? considering you ran with some synchronizing mechanism.

 
Enrique Dangeroux:

Считаете ли вы, что это негативно сказалось на производительности? учитывая, что вы работали с каким-то механизмом синхронизации.

Нет. Это не серьезно влияет на синхронизацию. Объективно советник стал работать в убыток. Это показывает Тестер.


К сожалению, мне не удалось написать критерий, который бы показывал существенное отличие убыточного октября от прибыльных остальных месяцев до этого.

Средневзвешенный спред, потенциальный профит и другие характеристики не показали значимых отличий от предыдущих показателей.


Очень надеюсь все же создать критерий, который бы показал отличие октября от остальных месяцев. Конечно, сам советник таким критерием быть не может.

 

Около 2018-10 гг. Также был неблагоприятный период для алгоритма. Я не удивлюсь, если это будет аналогичный период и если какое-то время будет работать, алгоритм снова заработает.

Я надеюсь, что вы найдете объяснение.

Around 2018-10 there also was unfavourable period for the algorithm. I would not be surprised if this is similar period and given some time, the algorithm will perform profitable again.

I hope you will find explanation.

 

Как влияет маркап на прибыль.


В теории при отрицательном маркапе (цены улучшаются)  на одних и тех же настройках ТС ее мат. ожидание должно увеличиться на двойной маркап, если торговые сигналы повторять.

Например, был профит 20000 пипсов при 1000 трейдов. Сделали маркап -1 пипс (Bid -= -1pips, Ask += -1pips). Тогда MarkupProfit = 20000 - 1000 * (-1 ) * 2 = 22000 пипсов.


Но маркап влияет на цены, от которых зависит торговая логика, поэтому сигналы повторяться не будут. Более того, при оптимизации ТС должна подстроиться еще лучше. Т.к. в примере выше должен быть найден проход, который имеет профит больше 22000 пипсов при большем количестве сделок. Т.е. мат. ожидание уменьшится (т.к. выгоднее ловить более мелкие движения), но профит увеличится.


Это все в теории. А как на практике? MT5 позволяет очень легко проводить подобные исследования.

Итак, создано семь символов с такими маркапами: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 пипса. Исходный материал - реальный символ. Нулевой маркап - это он же без изменений.

Проведены оптимизации на каждом - семь штук. Из каждой оптимизации взяты лучшие настройки и сделан с ними прогон на всех символах. Таким образом заполнили следующую таблицу.


Результат

Какому маркапу
соответствуют
лучшие настройки		 Маркап
-3 пипса		 Маркап
-2 пипса		 Маркап
-1 пипс		 Маркап
0 пипсов		 Маркап
+1 пипс		 Маркап
+2 пипса		 Маркап
+3 пипса
Маркап
-3 пипса		 Прибыль: 18891
Сделок: 1348
МО: 14.01
PF: 2.38

Profit0: 10797		 Прибыль: 16165
Сделок: 1198
МО: 13.49
PF: 2.21

Profit0: 11369		 Прибыль: 14904
Сделок: 1067
МО: 13.97
PF: 2.15

Profit0: 12771		 Прибыль: 12686
Сделок: 897
МО: 14.14
PF: 2.03

Profit0: 12686		 Прибыль: 10255
Сделок: 757
МО: 13.55
PF: 1.87

Profit0: 11771		 Прибыль: 8728
Сделок: 647
МО: 13.49
PF: 1.77

Profit0: 11316		 Прибыль: 5759
Сделок: 547
МО: 10.53
PF: 1.50

Profit0: 9041

Маркап
-2 пипса		 Прибыль: 16430
Сделок: 1089
МО: 15.09
PF: 2.27

Profit0: 9899		 Прибыль: 16832
Сделок: 1045
МО: 16.11
PF: 2.37

Profit0: 12654		 Прибыль: 14893
Сделок: 938
МО: 15.88
PF: 2.25

Profit0: 13019		 Прибыль: 11478
Сделок: 812
МО: 14.14
PF: 1.97

Profit0: 11478		 Прибыль: 9110
Сделок: 705
МО: 12.92
PF: 1.79

Profit0: 10518		 Прибыль: 7386
Сделок: 618
МО: 11.95
PF: 1.66

Profit0: 9857		 Прибыль: 6333
Сделок: 547
МО: 11.58
PF: 1.59

Profit0: 9616
Маркап
-1 пипс		 Прибыль: 15566
Сделок: 1863
МО: 08.36
PF: 1.84

Profit0: 4396		 Прибыль: 14696
Сделок: 1588
МО: 09.25
PF: 1.87

Profit0: 8337		 Прибыль: 14806
Сделок: 1313
МО: 11.28
PF: 2.01

Profit0: 12184		 Прибыль: 10603
Сделок: 968
МО: 10.95
PF: 1.80

Profit0: 10603		 Прибыль: 9422
Сделок: 752
МО: 12.53
PF: 1.79

Profit0: 10926		 Прибыль: 6506
Сделок: 591
МО: 11.01
PF: 1.55

Profit0: 8870		 Прибыль: 7129
Сделок: 494
МО: 14.43
PF: 1.7

Profit0: 10092
Маркап
0 пипсов		 Прибыль: 16033
Сделок: 1457
МО: 11.00
PF: 2.20

Profit0: 7285		 Прибыль: 15279
Сделок: 1350
МО: 11.32
PF: 2.16

Profit0: 9882		 Прибыль: 13638
Сделок: 1217
МО: 11.21
PF: 2.05

Profit0: 11208		 Прибыль: 13137
Сделок: 1068
МО: 12.30
PF: 2.12

Profit0: 13137
 Прибыль: 12244
Сделок: 952
МО: 12.86
PF: 2.10

Profit0: 14146		 Прибыль: 10415
Сделок: 822
МО: 12.67
PF: 1.95

Profit0: 13702		 Прибыль: 8815
Сделок: 712
МО: 12.38
PF: 1.83

Profit0: 13086
Маркап
+1 пипс		 Прибыль: 14246
Сделок: 1219
МО: 11.69
PF: 2.04

Profit0: 6936		 Прибыль: 13248
Сделок: 1026
МО: 12.91
PF: 2.08

Profit0: 9141		 Прибыль: 11464
Сделок: 818
МО: 14.01
PF: 1.97

Profit0: 9824		 Прибыль: 12197
Сделок: 679
МО: 17.96
PF: 2.21

Profit0: 12197		 Прибыль: 10834
Сделок: 655
МО: 16.54
PF: 2.07

Profit0: 12143		 Прибыль: 9331
Сделок: 627
МО: 14.88
PF: 1.91

Profit0: 11837		 Прибыль: 7971
Сделок: 540
МО: 14.76
PF: 1.80

Profit0: 10130
Маркап
+2 пипса		 Прибыль: 15617
Сделок: 1152
МО: 13.56
PF: 2.32

Profit0: 8709		 Прибыль: 12717
Сделок: 942
МО: 13.50
PF: 2.08

Profit0: 8949		 Прибыль: 11016
Сделок: 732
МО: 15.05
PF: 2.04

Profit0: 9552		 Прибыль: 11617
Сделок: 575
МО: 20.20
PF: 2.31

Profit0: 11617		 Прибыль: 10923
Сделок: 565
МО: 19.33
PF: 2.22

Profit0: 12051		 Прибыль: 9876
Сделок: 551
МО: 17.92
PF: 2.08

Profit0: 12077		 Прибыль: 7484
Сделок: 444
МО: 16.86
PF: 1.86

Profit0: 10149
Маркап
+3 пипса		 Прибыль: 16626
Сделок: 1491
МО: 11.15
PF: 2.17

Profit0: 7678		 Прибыль: 13294
Сделок: 1176
МО: 11.30
PF: 2.03

Profit0: 8584		 Прибыль: 11486
Сделок: 913
МО: 12.58
PF: 1.96

Profit0: 9659		 Прибыль: 11271
Сделок: 713
МО: 15.81
PF: 2.10

Profit0: 11271		 Прибыль: 9763
Сделок: 682
МО: 14.32
PF: 1.94

Profit0: 11130		 Прибыль: 8234
Сделок: 651
МО: 12.65
PF: 1.78

Profit0: 10839		 Прибыль: 8662
Сделок: 517
МО: 16.75
PF: 1.91

Profit0: 11761


Например, ячейка (столбец; строка) = (-2; +1) содержит такие данные: была проведена оптимизация для +1-символа и настройки лучшего результата применены к -2-символу. Нигде не встречал подобное исследование, поэтому было очень интересно. Итак, семь оптимизаций (для каждого символа) и для всех оптимизаций по семь одиночных проходов.


Применил мультитестер для полной автоматизации. Ручная возня - заполнение этой таблицы.

Profit0 - это теоретическая прибыль на реальном символе, если бы торговые сигналы совпадали. Выделенный в таблице кусок - лучший Profit0.


Выводы.

Специально привел много цифр, чтобы можно было увидеть какие-то "законы". Понятно, что исследование не точное, т.к. применялась генетика во время Оптимизации. Но грубо все же что-то можно выудить для себя.

  • Как правило, чем сильнее ухудшаешь цены для оптимизации, тем соответствующий лучший проход на реальном символе дает выше PF и среднюю сделку. Это происходит за счет того, что количество сделок падает много сильнее, чем прибыль.
  • Можно улучшить прибыль на реальном символе, если оптимизировать на ухудшенном символе, подставляя торговые сигналы лучшего прохода в реальный символ. Но это, скорее всего, исключение из правила (надо проверять).
  • В основном теория подтвердилась, что оптимизация по родному символу почти всегда дает результат лучше, чем торговые сигналы лучших проходов замаркапленных символов.
  • Для исследования ТС имеет смысл погонять ее на замаркапленных символах.
  • Выделенная диагональ в таблице отлично демонстрирует, как сильно меняется прибыль при изменении маркапа всего на 1 пипс. Хороший контр-аргумент для тех, кто считает, что отличие цен на 1-2 пипса - ни на что серьезно не влияет.
 

Коллега, очень интересное исследование!

Но при сравнении, имхо, каких-то величин, формирующих совокупность значений, нужно использовать статистические методы.

Как понимаю, в данном случае стоит задача определить, влияет ли маркап на результативность системы.

Тогда:

  • Н0 (нулевая гипотеза): результаты с маркапом и без равны. Т.е. добавление маркапа никак по большому счёту не отразилось на результативности системы.
  • Н1( альтернативная): не равны. Т.е. добавление маркапа имеет принципиальное значение при определении доходности.

Ещё бы добавил, что вот это:

Но маркап влияет на цены, от которых зависит торговая логика, поэтому сигналы повторяться не будут...

будет нивелировано за счёт множества числа элементов совокупности. Т.е. можно будет сравнить две совокупности результатов.

Вот такое мнение.
 
Denis Kirichenko:

при сравнении, имхо, каких-то величин, формирующих совокупность значений, нужно использовать статистические методы.

В данном случае не совсем понимаю, как статистически сравнивать оптимизационные облака, полученные через генетику. К тому же тут используется ТС из статьи, а это очень частный случай ТС.

Как понимаю, в данном случае стоит задача определить, влияет ли маркап на результативность системы.

Исходная задача была другой. Нужно было понять, нормально этот или нет, когда маркап сильнейшим образом влияет на точки входа? Столь зависимая торговая логика мне не очень нравится. К сожалению, ТС из статьи именно с такой логикой.


ЗЫ Добавил пункт к выводу

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса"

fxsaber, 2019.11.09 15:54

  • Выделенная диагональ в таблице отлично демонстрирует, как сильно меняется прибыль при изменении маркапа всего на 1 пипс. Хороший контр-аргумент для тех, кто считает, что отличие цен на 1-2 пипса - ни на что серьезно не влияет.
 
fxsaber:

В данном случае не совсем понимаю, как статистически сравнивать оптимизационные облака, полученные через генетику. К тому же тут используется ТС из статьи, а это очень частный случай ТС...

Сравнивать можно совокупности. Допустим есть выборка 1 и выборка 2. Статистический тест может сказать, можно считать их одинаковыми или нет.

Когда генетика обсчитывает какую-либо комбинацию параметров при маркапе=0, и её же пропускает (обнуляет) при, допустим, маркапе=1, то ест-но, что сравнивать такие совокупности нужно с оговоркой. Лучше, когда мы сравниваем одни и те же комбинации значений параметров при разных маркапах.

Исходная задача была другой. Нужно было понять, нормально этот или нет, когда маркап сильнейшим образом влияет на точки входа? Столь зависимая торговая логика мне не очень нравится. К сожалению, ТС из статьи именно с такой логикой.

Ну так я и написал про гипотезы. Перефразирую:

  • Н0 (нулевая гипотеза): маркап не влияет на результат торговой системы. 
  • Н1( альтернативная): маркап влияет на результат торговой системы. 
Если подтверждается последний тезис, то система чувствительна к добавкам к исходной цене. И скорее это плохо.
 
Denis Kirichenko:

Лучше, когда мы сравниваем одни и те же комбинации значений параметров при разных маркапах.

В таблице так и сделано. В каждой строке один и тот же набор входных.

Ну так я и написал про гипотезы. Перефразирую:

  • Н0 (нулевая гипотеза): маркап не влияет на результат торговой системы. 
  • Н1( альтернативная): маркап влияет на результат торговой системы. 
Если подтверждается последний тезис, то система чувствительна к добавкам к исходной цене. И скорее это плохо.

Можно видеть, что в каждой строке прибыль падает слева-направо, что полностью согласуется с теорией. Более того, в том же направлении падает и количество сделок. Что как раз говорит в пользу того, что входы берутся не одни и те же, а более ОПТИМАЛЬНЫЕ. Ну это странно, когда при маркапе входы не меняются. Вот нижняя строка

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса"

fxsaber, 2019.11.09 15:54


Какому маркапу
соответствуют
лучшие настройки		 Маркап
-3 пипса		 Маркап
-2 пипса		 Маркап
-1 пипс		 Маркап
0 пипсов		 Маркап
+1 пипс		 Маркап
+2 пипса		 Маркап
+3 пипса
Маркап
+3 пипса		 Прибыль: 16626
Сделок: 1491
МО: 11.15
PF: 2.17

Profit0: 7678		 Прибыль: 13294
Сделок: 1176
МО: 11.30
PF: 2.03

Profit0: 8584		 Прибыль: 11486
Сделок: 913
МО: 12.58
PF: 1.96

Profit0: 9659		 Прибыль: 11271
Сделок: 713
МО: 15.81
PF: 2.10

Profit0: 11271		 Прибыль: 9763
Сделок: 682
МО: 14.32
PF: 1.94

Profit0: 11130		 Прибыль: 8234
Сделок: 651
МО: 12.65
PF: 1.78

Profit0: 10839		 Прибыль: 8662
Сделок: 517
МО: 16.75
PF: 1.91

Profit0: 11761

    Смотрим на крайние значения. Маркап отличается на 6 пипсов. При этом количество сделок отличается в три раза.


    Давайте посмотрим, какой был бы профит, если торговать по правой ячейке: (16.75 + 6 * 2) * 517 = 14863, что явно меньше, чем 16626 в левой ячейке. При этом посмотрите на мат. ожидание в левой ячейке, оно меньше двойного маркапа! Т.е. все очень даже логично. ТС поймала много мелких колебаний, при этом входные параметры соответствовали лучшему проходу на очень замаркапленном символе. Такое свойство ТС не должно огорчать. Но есть все же некоторые сомнения.


    В принципе, так, наверное, ведет себя любая ТС, но полной уверенности в этом нет.

     
    fxsaber:
    • Можно улучшить прибыль на реальном символе, если оптимизировать на ухудшенном символе, подставляя торговые сигналы лучшего прохода в реальный символ. Но это, скорее всего, исключение из правила (надо проверять).

    Сделал проверку через генетику по такому критерию

    sinput int inMinTrades = 0; // Минимальное количество трейдов (позиций).

double OnTester()
{
  return((TesterStatistics(STAT_TRADES) > inMinTrades) ? (TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF) + GetMarkup(_Symbol) * 2) * TesterStatistics(STAT_TRADES) : 0);
}

    Т.е. искал максимальный профит для реального символа, если бы торговые входы совпадали. Вот лучшие проходы для каждого символа

    Какому маркапу
    соответствуют
    лучшие настройки    		 Маркап
    -3 пипса    		 Маркап
    -2 пипса    		 Маркап
    -1 пипс    		 Маркап
    0 пипсов    		 Маркап
    +1 пипс    		 Маркап
    +2 пипса    		 Маркап
    +3 пипса

    		Прибыль: 14300
    Сделок: 512
    МО: 2793
    PF: 2.70

    Profit0: 11228    		 Прибыль: 17719
    Сделок: 1169
    МО: 15.18
    PF: 2.21

    Profit0: 13043    		 Прибыль: 13959
    Сделок: 601
    МО: 23.23
    PF: 2.66

    Profit0: 12757    		 Прибыль: 13137
    Сделок: 1068
    МО: 12.30
    PF: 2.12

    Profit0: 13137    		 Прибыль: 11449
    Сделок: 1052
    МО: 10.88
    PF: 1.82

    Profit0: 13553    		 Прибыль: 9891
    Сделок: 839
    МО: 11.79
    PF: 1.83

    Profit0: 13247    		 Прибыль: 7746
    Сделок: 876
    МО: 8.84
    PF: 1.59

    Profit0: 13002


    Понятно, что это генетика. И, например, максимум, что был в исходной таблице, не был найден, что вызывает некоторые вопросы к ГА...

    Однако, можно делать вывод, что, скорее всего, не для увеличения профита, а для увеличения мат. ожидания имеет все же смысл рассматривать торговые входы с ухудшенных символов.

    1...151617181920212223242526272829...36
    Новый комментарий