Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 17

Новый комментарий
[Удален]  

МО мапит из пространства признаков в целевые, т.е. не нужно прописывать правила торговли.

если генетика просто дает перебор вариантов и ничего не говорит о кач-ве, то МО обобщает и может дать доп. информацию.

Если вы формализуете закономерность своей ТС, то несложно для этого сделать МО.

Можем хакнуть ваш алгоритм через МО, но проблема в том, что он работает только в одном дц (насколько я понял)

 

Ребята, я стараюсь следить за обсуждением. Я правильно понимаю "МО" == Машинное обучение?

Original: Guys, i try to follow the discussion. Do i understand correctly "MO" == Machine Learning?

 
Enrique Dangeroux:

Ребята, я стараюсь следить за обсуждением. Я правильно понимаю "МО" == Машинное обучение?

Да.

 
Maxim Dmitrievsky:

Если вы формализуете закономерность своей ТС, то несложно для этого сделать МО.

Можем хакнуть ваш алгоритм через МО, но проблема в том, что он работает только в одном дц (насколько я понял)

Обучить на входах в надежде, что полученная МО-ТС станет лучше оригинала?

[Удален]  
fxsaber:

Обучить на входах в надежде, что полученная МО-ТС станет лучше оригинала?

может она будет быстрее оптимизироваться (обучаться), варианты могут разные получиться, заранее непонятно

 
fxsaber:

Обучить на входах в надежде, что полученная МО-ТС станет лучше оригинала?

Машинное обучение производится по алгоритму, написанному людьми. Результаты обучения (оптимизации входных параметров, нахождения лучшего сочетания входных параметров) будет лучше, если только начальные параметры не являются лучшими, что может быть случайно, и точно не будет в большинстве случаев оптимизации. Оптимизация это перебор результатов среди многих вариантов сочетаний входных параметров. На графиках для трех это поверхность, и кстати к сожалению при такой оптимизации не проводится анализ, где находится лучшее сочетание, на вершине крутой горы или на возвышенном плато. Крутая гора означает что малое изменение входных параметров ТС резко ухудшит результат работы ТС, на плато в середине у нас будет устойчивая зона, на краю плато ухудшение будет при изменении одного из параметров. Умозрительно это будет соотносится и к изменению поведения цены, на крутой горе изменения поведения цены гораздо чаще будут приводить к ухудшению результата ТС, чем в зоне плато. 

 

Когда низкое мат. ожидание ломает результат.


Октябрь ТС оттопталась на месте (статик и интерактив). И это несмотря на сносное по стабильности выцарапывание пипсов (статик и интерактив).


Не справляется даже с комиссией ниже средней на ретейле. Ожидаем слив.

 
fxsaber:

Что не вошло

Устал писать, поэтому не все попало:

    Другие символы.
    Умение MetaTrader 5 вычислять проскальзывания.
    Наглядно показать, как отбивается комиссия за счет положительных проскальзываний лимитников.
    Показать, что тейкпрофит в MetaTrader 5 в текущем виде не годится для использования.
    Как влияют свопы на результат.
    Что оба мая (2018 и 2019) EURCHF ТС сливает почти под копирку. Т.е. по календарю выключают закономерность, а потом включают.
    Как можно создавать критерии оценки годности ТС через автооптимизатор.
    Создание смешанных символов.
    Важность полного перебора перед генетикой.
    Если символ перевернуть, то это никак не должно повлиять на закономерности, а значит и на ТС.
    Важность интерпретации того, что показывает Тестер.
    Спред  или локальные экстремумы.

Пиши продолжение. По этим пунктам.

 

Несколько неожиданные цифры с Тестера.


Не секрет, что маркетами, в основном, торгуют безграмотные трейдеры. Стало интересно, а что же с ТС на лимитных ордерах?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190

fxsaber, 2019.10.31 11:38

Так сколько же модификаций (торговых приказов)?


Реальный пример. Два месяца, открыта (хедж) одновременно только одна позиция и ордер для открытия противоположной, когда закроется текущая. Торговля только 12 часов в сутки.

Запредельные цифры не привожу, где много позиций, а беру только хороший проход, который можно ставить на реал.


Позиций - 851.

Модификаций - 1 300 513 (больше миллиона).


~1500 модификаций на каждую позицию.


И это не какие-то там тупые модификации от нечего делать, а рабочие. На реале кратно больше, т.к. много ТС.


Торговые сервера справляются с такой нагрузкой без проблем, так что искусственно ограничивать количество торговых приказов даже не пытался. Возможности есть для этого, но зачем? Наверное, для биржи только целесообразно.


Сам думал, что модификаций на порядок меньше. Сильно ошибался. 
1...101112131415161718192021222324...36
Новый комментарий