Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучше, когда мы сравниваем одни и те же комбинации значений параметров при разных маркапах.
В таблице так и сделано. В каждой строке один и тот же набор входных.
Ну так я и написал про гипотезы. Перефразирую:
Можно видеть, что в каждой строке прибыль падает слева-направо, что полностью согласуется с теорией. Более того, в том же направлении падает и количество сделок. Что как раз говорит в пользу того, что входы берутся не одни и те же, а более ОПТИМАЛЬНЫЕ. Ну это странно, когда при маркапе входы не меняются. Вот нижняя строка
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса"
fxsaber, 2019.11.09 15:54
соответствуют
лучшие настройки
-3 пипса
-2 пипса
-1 пипс
0 пипсов
+1 пипс
+2 пипса
+3 пипса
+3 пипса
Сделок: 1491
МО: 11.15
PF: 2.17
Profit0: 7678
Сделок: 1176
МО: 11.30
PF: 2.03
Profit0: 8584
Сделок: 913
МО: 12.58
PF: 1.96
Profit0: 9659
Сделок: 713
МО: 15.81
PF: 2.10
Profit0: 11271
Сделок: 682
МО: 14.32
PF: 1.94
Profit0: 11130
Сделок: 651
МО: 12.65
PF: 1.78
Profit0: 10839
Сделок: 517
МО: 16.75
PF: 1.91
Profit0: 11761
Смотрим на крайние значения. Маркап отличается на 6 пипсов. При этом количество сделок отличается в три раза.
Давайте посмотрим, какой был бы профит, если торговать по правой ячейке: (16.75 + 6 * 2) * 517 = 14863, что явно меньше, чем 16626 в левой ячейке. При этом посмотрите на мат. ожидание в левой ячейке, оно меньше двойного маркапа! Т.е. все очень даже логично. ТС поймала много мелких колебаний, при этом входные параметры соответствовали лучшему проходу на очень замаркапленном символе. Такое свойство ТС не должно огорчать. Но есть все же некоторые сомнения.
В принципе, так, наверное, ведет себя любая ТС, но полной уверенности в этом нет.
Сделал проверку через генетику по такому критерию
Т.е. искал максимальный профит для реального символа, если бы торговые входы совпадали. Вот лучшие проходы для каждого символа
соответствуют
лучшие настройки
-3 пипса
-2 пипса
-1 пипс
0 пипсов
+1 пипс
+2 пипса
+3 пипса
Сделок: 512
МО: 2793
PF: 2.70
Profit0: 11228
Сделок: 1169
МО: 15.18
PF: 2.21
Profit0: 13043
Сделок: 601
МО: 23.23
PF: 2.66
Profit0: 12757
Сделок: 1068
МО: 12.30
PF: 2.12
Profit0: 13137
Сделок: 1052
МО: 10.88
PF: 1.82
Profit0: 13553
Сделок: 839
МО: 11.79
PF: 1.83
Profit0: 13247
Сделок: 876
МО: 8.84
PF: 1.59
Profit0: 13002
Понятно, что это генетика. И, например, максимум, что был в исходной таблице, не был найден, что вызывает некоторые вопросы к ГА...
Однако, можно делать вывод, что, скорее всего, не для увеличения профита, а для увеличения мат. ожидания имеет все же смысл рассматривать торговые входы с ухудшенных символов.
Дождался. Торговля остановлена.
Не преждевременно ли?
Не знаю.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MultiTester
fxsaber, 2019.11.12 11:47
Один из реальных примеров применения (все делается автоматически)
Получился очень мощный сканер рынка и настройщик ТС. Исходники ТС для таких манипуляций не требуются.
и стал еще и настройщиком ТС.
Спасибо, что поделились информацией. Если в исследовании нет ошибки, то выходит, что данные в разных источниках не совпадают. Это выглядит странно, т.к. биржа является централизованной торговой площадкой, т.е. все должно совпадать, если сборщики ничего не пропускают и не фильтруют.
Если правильно понял, то Вы гнали скрипт потенциального профита (что в статье упомянут) с нулевой комиссией. Если же комиссию задавали разную для каждого из источников, тогда несовпадение объяснимо сразу.
Очень рад, что подход из статьи вызвал конструктивный интерес к подобному исследованию. Сам так биржу бы даже не стал смотреть, т.к. был уверен, что у всех все одинаково (за исключением технических проблем).
ЗЫ QScalp History Data-формат не знаю. Если поделитесь парсером, будет замечательно.
Странноватые результаты. Тиковые потоки должны совпадать абсолютно. И по времени и по значениям. Поскольку источник один.
Проводил когда-то сравнение Открытия с Финамом - полное совпадение (было на момент проверки).
Согласен, что результаты нестандартные. Потому и решил поделиться, может кому пригодиться, чтобы недельку времени сэкономить на допилку под себя скриптов и софта.
Ссылки на тиковые истории я брал в основном отсюда https://www.qscalp.ru/qsh-service Не зря там наверно хранятся данные одновременно с нескольких источников. Да и просто даже на глаз видно, что размеры файлов заметно разные. Может дело в разных интерфейсах, где-то снимали со шлюза Plaza II, где-то с брокерского интерфейса SmartCOM 3.0. Вполне вероятно, что что-то где-то потерялось или побилось. Потому что некоторые qsh файлы парсились с ошибкой, видимо, битые. Перекачивал несколько раз, дело не в кривом скачивании. Таких не много, но были.
Все источники парсились одной программой, одним скриптом из одного терминала и с одними настройками. Так что не похоже, что ошибка в тестировании. Для результата брался скрипт из статьи MaxProfit для максимального потенциального профита с дефолтной комиссией в 0.002 и нелогарифмическим результатом.
С брокера Открытие брал результаты через MetaTrader 5 с реального счёта стандартно, он сам историю подхватил. Для остальных 3 источников брал программу отсюда https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases Она опенсорсная (в основном), но, как оказалось, не без косяков. Так что пришлось подправить и пересобрать. Что пришлось поправить, тут отписал https://stocksharp.com/articles/322/konvertatsiya-istoricheskih-failov-qscalp-v-format-stocksharp?tid=322&page=3 И немного допилил её под себя, чтобы она из командной строки подхватывала параметры и парсила без всяких окон. Соответственно скрипт под себя допилил, чтобы он после скачивания с онлайна запускал этот конвертер и уже потом подхватывал полученные csv. Костыль, конечно, в идеале надо было из скрипта сразу бинарь qsh парсить, благо описание формата есть на сайте https://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf и ничего сложного там нет. Но по времени так оказалось проще и быстрее, переписать нормально руки пока не дошли. Если нужно, программу и правленые исходники могу выложить, но сразу скажу, они все в костылях, писалось для себя лишь бы сконвертить и всё. Скорость тоже не фонтан, но за несколько часов последний год всех (порядка 70) символов парсит.
Согласен, что результаты нестандартные.
Если из полной истории тиков выкинуть какую-то часть, то потенциальный профит будет падать.
Вроде, MT5-тиковую историю сравнивали с той, что биржа официально выкладывает. Там было полное сходство.
Так что все говорит в пользу того, что QScalp далеко не все логирует, отсюда и расхождения.
ЗЫ Наверное, эту информацию стоило бы передать пользователям этого продукта.