Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 18

Новый комментарий
 
fxsaber:

Когда низкое мат. ожидание ломает результат.

по моему оценка МО этого не достаточно чтобы оценить ТС в будущем

, вот МО по ЗигЗагу с подглядыванием в историю выкладывал, МО намного ниже https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1630#comment_13582832 

чем в статье у Вас МО 6.17

нужен некий комплексный показатель, примерно как ошибка рассогласования графика баланса тестера и графика баланса торговли, но пока сам не знаю где такой материал бы почитать

 
multiplicator:

Пиши продолжение. По этим пунктам.

Пытался простым языком написать данную статью. Похоже, не была понята читателями (особенно, на других языках). И неожиданно для себя оказалось в итоге, что рад такому обстоятельству. Поэтому, думаю, достаточно.

 
Igor Makanu:

нужен некий комплексный показатель, примерно как ошибка рассогласования графика баланса тестера и графика баланса торговли, но пока сам не знаю где такой материал бы почитать

Она почти нулевая. Синхронизатор очень хорошо отрабатывает. Просто комиссия сжирает.

 
fxsaber:

Она почти нулевая. Синхронизатор очень хорошо отрабатывает. Просто комиссия сжирает.

МО это МО, имхо одна из самых никчемных оценок... ну вот такое имхо)))

мой отчет по ЗЗ смотрели? обратите внимание на статью https://www.mql5.com/ru/articles/1492 и на оценку по Z-счет

у моего ЗЗ:  Z-Счет: -17.44 (99.74%)

у Вас из статьи   Z-Счет: -3.52

по материалу статьи "МАТЕМАТИКА В ТРЕЙДИНГЕ" у Вас хорошие данные по  Z-Счету и МО положительное и больше чем у ЗЗ , но у ЗЗ ниже МО и в 5 раз выше Z-Счет ( спред в тесте из терминала у меня )


вот я и ищу ответы на свои вопросы - как правильно оценить ТС, но как писал выше -  МО совсем не оценка ТС, если не ошибаюсь, то тестерные Граали по тикам из МТ4 имеют отрицательное МО? -  давно не смотрел, нужно поискать в КБ

 
Igor Makanu:

МО это МО, имхо одна из самых никчемных оценок... ну вот такое имхо)))

Так МО просто говорит о том, как тяжко будет, когда нужно будет платить издержки (комиссия, проскальзывания и т.д.).

мой отчет по ЗЗ смотрели? обратите внимание на статью https://www.mql5.com/ru/articles/1492 и на оценку по Z-счет

Смотрел. Там заглядывание в будущее, поэтому не совсем понял, что именно нужно было увидеть.

у моего ЗЗ:  Z-Счет: -17.44 (99.74%)

у Вас из статьи   Z-Счет: -3.52

по материалу статьи "МАТЕМАТИКА В ТРЕЙДИНГЕ" у Вас хорошие данные по  Z-Счету и МО положительное и больше чем у ЗЗ , но у ЗЗ ниже МО и в 5 раз выше Z-Счет ( спред в тесте из терминала у меня )

Не совсем понимаю, почему нужно сравнивать с "ЗЗ"-ТС. При заглядывании не должно было быть минусов совсем. Не помню точно, вроде, МО должен быть раза в два выше мин. колена ЗЗ.

Про Z-счет никогда не слышал. Прочел определение. Надо посмотреть серии сделок воочию.

вот я и ищу ответы на свои вопросы - как правильно оценить ТС, но как писал выше -  МО совсем не оценка ТС, если не ошибаюсь, то тестерные Граали по тикам из МТ4 имеют отрицательное МО? -  давно не смотрел, нужно поискать в КБ

МО - это средний профит закрытой позиции. Совсем не критерий оптимизации или что-то подобное. Просто информация.


ЗЫ Для Генетики такое использовал

sinput int inMinTrades = 0; // Минимальное количество трейдов (позиций).

double OnTester()
{      
  return((TesterStatistics(STAT_TRADES) > inMinTrades) ? TesterStatistics(STAT_PROFIT) : 0);
}

позволяет отфильтровать много швали и устремить ГА в более-менее интересные экстремумы.

 
fxsaber:

Не совсем понимаю, почему нужно сравнивать с "ЗЗ"-ТС. При заглядывании не должно было быть минусов совсем. Не помню точно, вроде, МО должен быть раза в два выше мин. колена ЗЗ.

Прибыльные трейды (% от всех): 12217 (99.96%) Убыточные трейды (% от всех): 5 (0.04%)

там нет убытков, при закрытии только убыток - лень было делать

fxsaber:

Про Z-счет никогда не слышал. Прочел определение. Надо посмотреть серии сделок воочию.

формула в статье описана, вот и думаю, что может быть стоит рассчитывать этот   Z-счет еще и онлайн, но тогда нужно из тестера статистику учитывать, чтобы видеть как  Z-счет ведет себя дальше

 

fxsaber:


Это картинка результата ТС, оптимизированной на выделенном красном интервале. Мне точно не воспроизвести, как тогда было. Но помню, что картинка левее интервала оптимизации была гораздо приятнее - прямая линия. Почти грааль, который был поставлен на реал и зарабатывал ровно так, как в Тестере. Когда после НГ начался планомерный слив, хватило ума или опыта выключить торговлю. Потеря составила около 10% от заработанного до этого. Что повлекло слом — неясно.

В этой истории важно, что даже граальность приводит к сливам.


Может поставщик расширил спред? Вы же можете скачать тиковую историю за тот период, и посмотреть средний размер спреда до нового года и после нового года.
 
fxsaber:

Про Z-счет никогда не слышал. Прочел определение. Надо посмотреть серии сделок воочию.

Визуализатор

string ZToString( const double Commission = 0, const int Length = 80 )
{
  const int Size = OrdersHistoryTotal();
  string Str = NULL;
  
  StringReserve(Str, Size + Size / Length);
  
  for (int i = 0, Count = 0; i < Size; i++)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && (OrderType() <= OP_SELL))
    {
      Str += (OrderProfit() + Commission> 0) ? "+" : "-";
      
      if (++Count >= Length)
      {
        Str += "\n";
        
        Count = 0;
      }
    }
    
  return(Str);
}


Для такой торговли (верхняя линия - без комиссии, синяя - с ней).



Z-счет равен 0.76 (55.27%)  - без комиссии. И выглядит это так


Очевидно, зависимость Z-счета от комиссии есть. Я бы ее не учитывал при анализе. Тему анализа сделок не копал.

 
fxsaber:

Визуализатор

как этим пользоваться? - очень нужна штука!

fxsaber:

Z-счет равен 0.76 (55.27%)  - без комиссии. И выглядит это так

ну вроде Вы и подтвердили мое предположение, что дело не низком МО, а скорее всего в низкой связи между сделками, т.е. вход+выход из сделки мало зависит от предыдущей и следующей пары вх+вых. , т.е Ваша ТС скорее всего нашла случайную корреляцию с графиком цены экспериментальным путем (ГА тестера) и эта корреляция некоторое время продолжалась

вот такие мои размышления, если они верны, то нужно чаще переоптимизировать такие ТС, а ТС у которых выше связь между сериями профит/убыток должны реже переоптимизироваться.... но вроде как тут тоже нужно отслеживать изменение Z-счет


ЗЫ: отчет бы тестера из статьи бы посмотреть полный , сделки не интересны, шапка интересна, хочется сопоставить с ЗЗ, если не жалко поделитесь

 
multiplicator:

Может поставщик расширил спред? Вы же можете скачать тиковую историю за тот период, и посмотреть средний размер спреда до нового года и после нового года.

Вот по неделям средневзвешенный по времени спред (в пипсах).

2018.06.04 00:05:09   33.21
2018.06.11 00:05:11   41.86
2018.06.18 00:05:01   36.99
2018.06.25 00:05:19   45.40
2018.07.02 00:05:20   41.26
2018.07.09 00:05:21   39.09
2018.07.16 00:05:14   40.79
2018.07.23 00:05:19   36.06
2018.07.30 00:05:04   33.86
2018.08.06 00:05:17   33.03
2018.08.13 00:05:04   37.92
2018.08.20 00:06:08   40.94
2018.08.27 00:05:04   39.02
2018.09.03 00:05:13   37.99
2018.09.10 00:05:11   40.37
2018.09.17 00:05:16   42.10
2018.09.24 00:05:12   38.52
2018.10.01 00:05:13   32.12
2018.10.08 00:05:12   30.94
2018.10.15 00:05:16   35.96
2018.10.22 00:05:18   32.76
2018.10.29 00:05:02   36.59
2018.11.05 00:05:14   30.08
2018.11.12 00:05:09   30.41
2018.11.19 00:05:14   30.16
2018.11.26 00:05:32   34.95
2018.12.03 00:05:07   26.41
2018.12.10 00:05:15   25.50
2018.12.17 00:05:15   28.62
2018.12.24 00:05:13   33.06
2018.12.31 00:05:09   78.09
2019.01.07 00:05:11   49.78
2019.01.14 00:05:03   33.54
2019.01.21 00:05:20   43.68
2019.01.28 00:05:07   45.67
2019.02.04 00:05:12   44.24
2019.02.11 00:05:10   40.00
2019.02.18 00:05:20   40.66
2019.02.25 00:05:20   46.09
2019.03.04 00:05:15   41.78
2019.03.11 00:05:10   43.28
2019.03.18 00:05:03   44.42
2019.03.25 00:09:06   47.47
2019.04.01 00:05:12   44.14
2019.04.08 00:05:12   47.25
2019.04.15 00:05:09   45.61
2019.04.22 00:05:13   56.57
2019.04.29 00:05:19   48.09
2019.05.06 00:28:42   49.82
2019.05.13 00:05:13   58.00
2019.05.20 00:05:13   58.75
2019.05.27 00:05:12   60.43

Постройте в Excel. На глаз, вроде, увеличился. Похоже, действительно, в этом причине.


// Средне-взвешенный по времени спред (в пипсах) за каждую неделю. Запускать в Тестере по реальным тикам.
#define MACROS(A, B)               \
  int Time##A( const datetime dt ) \
  {                                \
    MqlDateTime mdts;              \
                                   \
    TimeToStruct(dt, mdts);        \
                                   \
    return(mdts.B);                \
  }                                \
                                   \
  int A() { return(Time##A(TimeCurrent())); }

  MACROS(Day, day)
  MACROS(Month, mon)
  MACROS(Year, year)
  MACROS(DayOfYear, day_of_year)
  MACROS(DayOfWeek, day_of_week)
#undef MACROS

void OnTick()
{
  static double SumSpread = 0;
  static long SumInterval = 0;  
  
  static MqlTick PrevTick = {0};
  static int PrevDay = 0;  
    
  MqlTick Tick;
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (Tick.time - PrevTick.time) < 60)
  {
    const long Interval = Tick.time_msc - PrevTick.time_msc;
    
    SumSpread += (PrevTick.ask - PrevTick.bid) * Interval / _Point;
    SumInterval += Interval;    
  }

  const int Day = DayOfWeek();
  
  if (Day < PrevDay)
  {    
    if (SumInterval)
      Print(DoubleToString(SumSpread / SumInterval, 2));
      
    SumSpread = 0;
    SumInterval = 0;        
  }
  
  PrevTick = Tick;  
  PrevDay = Day;
}
1...111213141516171819202122232425...36
Новый комментарий