Получаем в советник цены от EURUSD.broker1, а торговлю ведем на EURUSD.broker2. - страница 2

Новый комментарий
 
fxsaber:

Грубо говоря, торговля отложками канала на одном символе, где сам канал полностью вычисляется по данным другого символа.

Где это может пригодиться, кроме копирования?

 
fxsaber:

Сразу такое отсек.

Грубо говоря, торговля отложками канала на одном символе, где сам канал полностью вычисляется по данным другого символа.

Наверно вам сюда надо

Московская Биржа - Маркет-мейкинг
Московская Биржа - Маркет-мейкинг
  • www.moex.com
Срочный рынок предлагает участникам торгов принять участие в следующих программах по оказанию услуг маркет-мейкера с помощью заключения договора.
 
Andrey Khatimlianskii:

Где это может пригодиться, кроме копирования?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Получаем в советник цены от EURUSD.broker1, а торговлю ведем на EURUSD.broker2.

fxsaber, 2020.02.19 11:25

Сценариев использования такой торговли много.


Например, Вам нужно начать торговать своим роботом на брокере, где очень короткая история котировок. Встает вопрос, как настроить советник. Тогда возможно настроить советник на данных другого брокера. После чего реал-тайм подавать на вход данные чужого брокера, но при этом торговать на своем.


Или, например, нужно торговать на STP-счете, где стоят маркапы, но нет комиссии. А настройки робота сделаны для ECN-котировок, есть нет маркапов, но есть комиссия. Тогда торгуем EURUSD_STP, при этом получая котиры от EURUSD_ECN.

Самая большая польза, наверное, в оценке ущербности своей торговой логики. Результаты очень неоднозначные. Может так статься, что цены с замаркапленного чужого символа создают больший профит, чем с оригинального. Приходится сильно задумываться над результатами. Пока все на коленке.

 
fxsaber:

Самая большая польза, наверное, в оценке ущербности своей торговой логики. Результаты очень неоднозначные. Может так статься, что цены с замаркапленного чужого символа создают больший профит, чем с оригинального. Приходится сильно задумываться над результатами. Пока все на коленке.

Про маркап мысль понял. Но его легче проверить, скорректировав анализируемый инструмент (вы это, кажется, уже делали).

 
Andrey Khatimlianskii:

Про маркап мысль понял. Но его легче проверить, скорректировав анализируемый инструмент (вы это, кажется, уже делали).

Похоже, нашел формулировку. Нужно объяснить следующий феномен.

  1. Symbol1 имеет потенциальную прибыль выше, чем Symbol2.
  2. При этом лучший результат Оптимизации на Symbol2 дает больше прибыли, чем на Symbol1.
  3. Что будет тогда, если подавать на вход цены с Symbol2, а торговать на Symbol1?
  4. Если улучшится результат, то какого черта это не получается сделать на Symbol1 по классике?
  5. Ну и прочие вопросы.
Т.е. все сводится к оценке своей торговой логики. Правильная логика ТС - всегда на Symbol1 показывает прибыль выше, чем на Symbol2.
 
fxsaber:

Похоже, нашел формулировку. Нужно объяснить следующий феномен.

  1. Symbol1 имеет потенциальную прибыль выше, чем Symbol2.
  2. При этом лучший результат Оптимизации на Symbol2 дает больше прибыли, чем на Symbol1.
  3. Что будет тогда, если подавать на вход цены с Symbol2, а торговать на Symbol1?
  4. Если улучшится результат, то какого черта это не получается сделать на Symbol1 по классике?
  5. Ну и прочие вопросы.
Т.е. все сводится к оценке своей торговой логики. Правильная логика ТС - всегда на Symbol1 показывает прибыль выше, чем на Symbol2.

3. Слив. Поэтому и не вижу смысла.

 
Andrey Khatimlianskii:

3. Слив. Поэтому и не вижу смысла.

Это не так.

 
fxsaber:

Похоже, нашел формулировку. Нужно объяснить следующий феномен.

  1. Symbol1 имеет потенциальную прибыль выше, чем Symbol2.
  2. При этом лучший результат Оптимизации на Symbol2 дает больше прибыли, чем на Symbol1.
  3. Что будет тогда, если подавать на вход цены с Symbol2, а торговать на Symbol1?
  4. Если улучшится результат, то какого черта это не получается сделать на Symbol1 по классике?
  5. Ну и прочие вопросы.
Т.е. все сводится к оценке своей торговой логики. Правильная логика ТС - всегда на Symbol1 показывает прибыль выше, чем на Symbol2.

Я так понимаю Симбол 1 и 2 это один и тот же инструмент только у разных брокеров. Тогда первый пункт непонятно что означает с учетом 2-го.

То что оптимизация на 2 лучше а на реале лучше 1? Так это само собой понятно.

Или что алгоритм построен на эксплуатации особенностей 1, но оптимизация показывает лучше на 2?  Тогда интереснее.

 
Aleksey Mavrin:

Я так понимаю Симбол 1 и 2 это один и тот же инструмент только у разных брокеров.

Да.

Тогда первый пункт непонятно что означает с учетом 2-го.

Потенциальная прибыль - это максимум, что можно выжать. Здесь расчет. Чем выше это значение, тем лучше торговые условия по символу. Т.е. более выгодно его торговать.

То что оптимизация на 2 лучше а на реале лучше 1? Так это само собой понятно.

Не на реале, а Optimization1 VS Optimization2.

Или что алгоритм построен на эксплуатации особенностей 1, но оптимизация показывает лучше на 2?  Тогда интереснее.

Невозможно сказать, что использует алгоритм. Здесь были статьи, в которых проводили стат. исследования сначала. Четко понимая, что хотят посмотреть. Ну и из результатов строили ТС. Там можно более-менее сказать, что использовали. Но так далеко не уедешь. Как правило, не понимаешь полностью, почему ТС показывает профит, т.к. сложно очень, а Оптимизатор показывает, что работает.


И одно дело, когда сложная непонятная причина робастности подчиняется закону, что на более потенциальном прибыльном символе показывает больший профит. И когда этого подчинения может не быть. Тогда понимаешь, что на самом деле торговая логика, мягко говоря, с изъяном. И надо уже напрягаться, разбирая по косточкам, что же на самом деле делает алгоритм прибыльным. И где та случайная в нем составляющая, что наделяет менее прибыльный символ бОльшим профитом.

 
fxsaber:

Это не так.

Сначала подумал, что это какой-то нонсенс. А потом — может, действительно такое бывает? Ведь не проверял..

12345
Новый комментарий
Причина обращения: