Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 15

Новый комментарий
 
fxsaber:

Поэтому хорошо бы иметь критерий оптимизации для реинвестирования.

Взял такой: какая относительная прибыльность достигается при жестко заданной максимальной относительной просадке.

Какое принципиальное отличие от рекавери фактора?

 
Andrey Khatimlianskii:

Какое принципиальное отличие от рекавери фактора?

1: при риске 2.00 увеличение было бы в 64.50 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.82, фактор восстановления = 50.28
1: при риске 1.90 увеличение было бы в 56.63 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.80, фактор восстановления = 43.34
1: при риске 1.80 увеличение было бы в 49.22 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.78, фактор восстановления = 37.14
1: при риске 1.70 увеличение было бы в 42.36 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.75, фактор восстановления = 31.64
1: при риске 1.60 увеличение было бы в 36.12 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.73, фактор восстановления = 26.80
1: при риске 1.50 увеличение было бы в 30.52 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.70, фактор восстановления = 22.59
1: при риске 1.40 увеличение было бы в 25.57 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.67, фактор восстановления = 18.94
1: при риске 1.30 увеличение было бы в 21.25 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.64, фактор восстановления = 15.80
1: при риске 1.20 увеличение было бы в 17.52 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.61, фактор восстановления = 13.12
1: при риске 1.10 увеличение было бы в 14.33 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.57, фактор восстановления = 10.84
1: при риске 1.00 увеличение было бы в 11.64 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.53, фактор восстановления = 8.92
1: при риске 0.90 увеличение было бы в 9.38 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.49, фактор восстановления = 7.30
1: при риске 0.80 увеличение было бы в 7.51 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.45, фактор восстановления = 5.95
1: при риске 0.70 увеличение было бы в 5.97 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.40, фактор восстановления = 4.83
1: при риске 0.60 увеличение было бы в 4.72 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.35, фактор восстановления = 3.91
1: при риске 0.50 увеличение было бы в 3.70 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.30, фактор восстановления = 3.14
1: при риске 0.40 увеличение было бы в 2.88 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.25, фактор восстановления = 2.52
1: при риске 0.30 увеличение было бы в 2.23 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.19, фактор восстановления = 2.01
1: при риске 0.20 увеличение было бы в 1.72 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.13, фактор восстановления = 1.60
1: при риске 0.10 увеличение было бы в 1.32 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.07, фактор восстановления = 1.27

ФВ - во сколько раз удалось подняться после самой крупной относительной просадки.


Допустим, рухнули в 10 раз, а затем поднялись во столько же, в конце получив исходный баланс. Тогда прибыльность равна единице, просадка 90%, ФВ = 10.

Допустим, рухнули в 5 раз, а затем поднялись в 10, в конце получив удвоенный баланс. Тогда прибыльность равна двойке, просадка 50%, ФВ = 10.


PS Лучше взять ТС, прогнать в Оптимизаторе и сравнить ФВ и OnTester.

 
fxsaber:

ФВ - во сколько раз удалось подняться после самой крупной относительной просадки.

первый раз вижу такое определение.
 
TheXpert:
первый раз вижу такое определение.

Хорошо бы дополнить другим определением.

 
fxsaber:

Хорошо бы дополнить другим определением.

например из сигналов.

Фактор восстановления (recovery factor) рассчитывается как отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки.

вот забугорное:

The ratio of gained profit to maximum drawdown.
 

Да, я о другом РФ говорил, о классическом.

Еще есть вариант с нормированием по времени, например брать не всю прибыль, а среднюю прибыль за год (просадку оставлять максимальной за все время). Тогда РФ не будет сильно меняться в зависимости от интервала тестирования.

 
TheXpert:

например из сигналов.

Тогда этот ФВ совсем не годится при реинвестировании.

 
fxsaber:

Тогда этот ФВ совсем не годится при реинвестировании.

если взять логарифм годится, ваш ФВ не годится просто всегда хотя бы потому что зависит от места самой большой просадки.
 
TheXpert:
если взять логарифм годится, ваш ФВ не годится просто всегда хотя бы потому что зависит от места самой большой просадки.

Готов конструктивно подискутировать по этой теме. Не совсем понял про логарифм. Предлагаете логарифмировать цену OrderOpenPrice и OrderClosePrice и по ним классическим образом вычислять ФВ?


Классический ФВ плох тем, что зависит от места старта реинвест-ТС.

ФВ здесь был упомянут в вопросе ко мне. Сам предложил использовать другую характеристику.

 
fxsaber:

Не совсем понял про логарифм.

например log(прирост %/просадка %)

Классический ФВ плох тем, что зависит от места старта реинвест-ТС.

Компостер выше предложил классический ФВ с нормированием по времени.

1...8910111213141516171819202122...36
Новый комментарий