Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если 10 000 долларов запулить на счет, стратегия будет так же хорошо работать? Или начнутся проскальзывания?
Отрицательных проскальзываний не будет. Частичное исполнение - чаще.
Соответственно, если торговля возобновится на этом счете, то на более продвинутом варианте. Вопрос только в настройках.
Запущен. Хочется верить, что статья была полезна.
А Вы учите фундаментальным закономерностям модель? Мне кажется, что обучать надо именно технике движения.
Привел пример черного лебедя на валютном рынке. Черных цыплят также хватало...
Бывают и положительные примеры системной торговли во время Шторма.
Это высокооборотистая почти круглосуточная непрерывная торговля в течение текущей недели на реальном счете.
Почему так произошло, ниже.
Откровенно об алготорговле.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Некоторые признаки правильных ТС
fxsaber, 2020.02.29 10:23
Осознать причину робастности своей ТС очень сложно. От этого и невозможно предсказать, что на таком то символе она будет работать или нет. Только тупая оптимизация отвечает на этот вопрос. И опять же, есть понимание, что работает. Но почему - нет.
Каковы причины того, что статистически ТС приносит прибыль? Это очень сложный вопрос. Но можно разделить ТС не две категории, когда можно наложить фундаментальные рассуждения к статистическому анализа, а когда — нет.
Фундамент.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса"
fxsaber, 2019.08.09 21:09
Пример на тему закономерностей в истории цен. Возьмем EURGBP.
За годы истории этой пары между EUR и GBP существовала фундаментальная связь на основе договоров Евросоюза. Это позволяло иногда находить долгоиграющие закономерности, на которых многие заработали.
В данный момент фундаментальная связь нарушена. Но в истории цен это не отражено должным образом.
Таким образом можно на истории получить классный результат. Например, за полгода оптимизировали, а потом на OOS на многие годы результат такой же.
Но облом в том, что в этой истории нет подготовки к Brexit. Поэтому крах найденной "закономерности" высоковероятен. И эта проблема не может быть решена никакими методами машинного обучения. Просто нет данных для обучения. Совсем нет.
Т.е. есть стат. анализ, а дальше честно отвечаем себе на вопрос, есть ли за этим стат. анализом что-то большее, чем просто классный результат не только на истории, но и в реальной торговле. Это что-то большее — фундамент.
Шторм.
Что в первую очередь разрушится при шторме? Конечно, стат. анализ без фундаменталки. Да, скальперы годами получали стабильный профит, но это был классный стат. анализ спокойного времени. Девятый вал потопил.
Обязательным условием во время форс-мажора является наличие фундаменталки к стат. анализу. Фундаментальные соотношения между бушующими символами отличаются тем, что их график никуда не улетает.
Сверх-прибыльность.
Во время шторма рынок создает огромное число небольших дисбалансов между фундаментально связанными символами. Их и логично торговать. Фактически, только их и торговать.
Т.е. задача алготрейдера создать тихую гавань в виде символа, на котором тишь и гладь во время паники вокруг. Сейчас это можно уже проанализировать статистически. Превентивно — стат. анализ + фундаменталка.
Гарантии.
Их нет.
Запущен. Хочется верить, что статья была полезна.
психанул )))
а на самом деле, что это за движение было?
алгоритм торговли не менялся? или это было сделано совсем другим алгоритмом?
или просто объем сделок повысили?
а на самом деле, что это за движение было?
алгоритм торговли не менялся? или это было сделано совсем другим алгоритмом?
или просто объем сделок повысили?
История сделок доступна.
Сергей Ковалев (если кто его знает) благодаря этой статье допилил своего робота, который сейчас мониторится на мухобойке.
За эту неделю увеличил депо в 16 раз.
***
Сергей Ковалев (если кто его знает) благодаря этой статье допилил своего робота, который сейчас мониторится на мухобойке.
***
Филлигранный микроскальпинг! Мои поздравления. Денежная, однако, статья.
психанул )))