Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса"
fxsaber, 2020.03.15 23:15
Сверх-прибыльность.
Во время шторма рынок создает огромное число небольших дисбалансов между фундаментально связанными символами. Их и логично торговать. Фактически, только их и торговать.
Т.е. задача алготрейдера создать тихую гавань в виде символа, на котором тишь и гладь во время паники вокруг.
Похоже, намечается вторая волна после марта 2020.
вторая волна чего?
падения?
роста?
псевдо-вируса?
вторая волна чего?
Шторма.
Шторма.
нет никакого выцарапывания профита ни волн.
все умерло
Так вот, он уже его слил.
Maxim Dmitrievsky:
Можно пару вопросов по поводу гипотетической ТС? Интересуют 2 момента:
1. Какое среднее время удержания сделки на гипотетически прибыльном сете?
Очень сильно зависит от символа. Давно не смотрел статистику. Среднее, наверное, около часа. Зависит от волатильности.
2. И какая средняя глубина истории для анализа / принятия одного решения (сделки)?
Никогда не делаю подобное:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Maxim Dmitrievsky, 2020.10.29 14:01
вот модель, в нее нужно подать 15 последних приращений, на каждом баре.
Фиксированные паттерны, да еще и от таймфрейма. Более того, не анализирую сигналы, а смотрю только в виде результата ТС.
Например, сигналов на продажу может быть много. Но если уже стоит SELL, то не волнует, как хороши эти сигналы. Иначе надо рассматривать ТС в виде доливок - не мое.
Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.
Белый лебедь.
При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.
Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно - это меньше часа (минутный таймфрейм).
Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях - чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями - в статье упомянуто.
Реальность белого лебедя.
Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.
Ролловер.
Искал белого лебедя по всему рынку. Статистически он прилетает чаще всего в ролловер. Оставалось только выжидать. Как это не парадоксально, но ролловер характеризуется отвратительным исполнением и дикими спредами. А я хотел скальпить птицу, что несколько не согласуется с условиями скальпинга на первый взгляд. Полно жалоб, как ужасно скальпить в этот период. Но малым лотом можно пожертвовать ради уникального опыта.
Реал.
И он попался в засаду. Теперь говорим только про реальную торговлю.
Скальпинг в ролловер. Подробный стейтмент в прикрепленном файле.
Давайте посмотрим на поведение цены подробнее. Вот тики, наложенные на бары.
Мелковато и ничего непонятно. Да и зачем нам бары, если все равно исходили только из тиков. Поэтому посмотрим на тики подробнее.
Здесь уже видно, что были очень кратковременные выбросы Bid-цены вверх, и Ask-цены - вниз. Тиков мало.
Так и выглядит белый лебедь.
Результат.
При желании все подробности увидите в интерактивном отчете торговли. Прокомментирую только эту запись.
Положительные проскальзывания более, чем в семь раз покрыли затраты на комиссию. Среднее время жизни позиции 72 секунды. Самая короткая- - 154 миллисекунды (при пинге 41 ms).
Чуть больше сотни сделок. Виртуальная торговля показывает почти 250 сделок. Т.е. очень сильное рассогласование - виртуал гораздо прибыльнее. Это еще одно подтверждение, почему лучше обходить белых лебедей в Тестере.
Не делайте так.
а кто-то говорил, что он лучший трейдер.
если лучший трейдер так льет, то что уже про других говорить.