Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 28

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
fxsaber
17593
fxsaber  
Поскольку речь идет про выцарапывание профита, то ставить на Сигналы имеет смысл только с целью PR.  Подписчики не смогут заработать, потому что будут получать отрицательные проскальзывания при копировании. Что повлечет к уменьшению для них матожидания до отрицательных величин. Т.е. слив подписчиков высоковероятен при подобной торговле.

Счет к статье бесплатно замониторен на всех возможных сервисах, некоторые из которых, к сожалению, допускают подписку. Даже после прочтения люди (~100) пытаются копировать торговлю, получая постоянные отрицательные проскальзывания.

Просьба не подписываться на счет, будете сливать! Не думал, что до такого дойдет.

Valeriy Yastremskiy
1609
Valeriy Yastremskiy  
fxsaber:

Счет к статье бесплатно замониторен на всех возможных сервисах, некоторые из которых, к сожалению, допускают подписку. Даже после прочтения люди (~100) пытаются копировать торговлю, получая постоянные отрицательные проскальзывания.

Просьба не подписываться на счет, будете сливать! Не думал, что до такого дойдет.

В этом что то есть... Борьба с спредом и так то как по лезвию ножа))) Слов нет...

trader_number_one
372
trader_number_one  
fxsaber:

Провел тщательный сравнительный анализ MT4/5 на основе реальной торговли (на одном и том же брокере), в которой использую многое из статьи.


Кратко, MT5 за счет CopyTicks не пропускает тики, отсюда нет пропущенных входов, более точное совпадение с Тестером.

Результат гораздо лучше, чем на MT4. Где пытаюсь через HistoryTicks не пропускать тики, но это помогает только отчасти.


В общем, MT5 лучше MT4 для алготрейдинга. Не в теории, на практике.

А можно подробнее с конкретным примером? Я так понимаю, у тебя одна стратегия торгуется как раз на MT4 и на MT5.
fxsaber
17593
fxsaber  
trader_number_one:
А можно подробнее с конкретным примером? Я так понимаю, у тебя одна стратегия торгуется как раз на MT4 и на MT5.

Когда есть единая история тиков, то исходные данные для анализа не зависят от других факторов. Отсюда четкое совпадение реал-тайм виртуальной торговли и последующих бэктестов на истории, на основе которых и идет настройка ТС.

fxsaber
17593
fxsaber  

Скальпинг в выходной: малая ликвидность, спреды на порядок выше обычного.


10 апреля 2020 года — выходной на рынках многих стран. Однако, форекс продолжал функционировать, пусть и с экстремально низкой ликвидностью и завышенными в 5-20 раз спредами.

Очень широкий спред и скальпинг кажутся несовместимыми. Реальность немного разрушает этот не аргументированный миф.



Ранее говорилось про алготорговлю в шторм. Те же правила могут работать и в антишторм — выходной. Поэтому скажу об отличиях.


Спред

В шторм наблюдается повышенная волатильность. Выходной — наоборот. Почему же гигантские спреды могут не быть помехой для прибыльного скальпинга?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса"

fxsaber, 2019.09.06 10:44

Спредо-мания столь популярна, т.к. легка для понимания. На самом деле нужно смотреть на потенциальный профит. Так в статье и делал.

Могу в кастомном символе увеличить средний спред в два раза, а ТС будет показывать тот же результат или лучше.

Аналогично, можно средний спред уменьшить в два раза, а ТС будет показывать тот же результат или хуже.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как вы отсеиваете гигантский спред?

fxsaber, 2018.10.17 00:16

Спред на открытии никакого отношения не имеет к спреду на закрытии. Даже завуалировано спред нигде не используется.

Например, Вам надо сделать BUY. Делать это будете по Ask. Ну какая разница, чему в этот момент равен Bid?! Такая же ситуация и на закрытии.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как вы отсеиваете гигантский спред?

fxsaber, 2018.10.17 01:36

Как бы сильно не расширялся спред (опускался Bid или поднимался Ask), на торговые сигналы это никакого влияния не оказывает.

Логика такая: если опустился Ask до нужного уровня - BUY, поднялся Bid до вычисленного уровня - SELL.

Более того, такая логика должна быть у любых ТС. И без разницы, какой спред был во время торгового сигнала.

Так что спреда бояться не нужно. Желательно, чтобы его вообще не было нигде в ТС.


Биржа (централизованный рынок) VS Форекс (децентрализованный рынок).


Архитектурно эти два типа рынка принципиально отличаются. У них есть свои плюсы и минусы. И вот в выходной день свои плюсы показывает именно децентрализованная модель рынка.


На форексе есть аналоги бирж (например, LMAX). Как ни парадоксально, в выходной прибыль на подобной площадке урвать было бы значительно сложнее, т.к. скольжение лимитных ордеров нулевое.


Скольжение лимитных ордеров

На децентрализованном (агрегаторы/даркпулы) рынке лимитные ордера, в отличие от биржи, могу давать проскальзывания. Торговать в выходной на площадках, где лимитные ордера допускают отрицательные проскальзывания, нельзя. Т.к. риск получить минусы при низкой ликвидность огромен.


Поэтому не просто желательно, а обязательно выбрать площадку, где лимитные ордера дают либо реджекты, либо исполняются частично/полностью, допуская положительные проскальзывания.


На графике выше синяя линия — это прибыль в пипсах. Красная — за вычетом скольжения. По графику видно, что скольжение было положительным. В выходной день оно особенно большое — в данном случае в шесть раз превысило комиссию брокера.

Andrey Khatimlianskii
57765
Andrey Khatimlianskii  
fxsaber:

10 апреля 2020 года — выходной на рынках многих стран. Однако, форекс продолжал функционировать, пусть и с экстремально низкой ликвидностью и завышенными в 5-20 раз спредами.

Очень широкий спред и скальпинг кажутся несовместимыми. Реальность немного разрушает этот не аргументированный миф.

Удивительно! Спасибо за информацию.

Valeriy Yastremskiy
1609
Valeriy Yastremskiy  

fxsaber:

Логика такая: если опустился Ask до нужного уровня - BUY, поднялся Bid до вычисленного уровня - SELL.

Спасибо, и правда меняете взгляд. Это не борьба со спредом. К тому же в стратегиях лимитных ордеров спред может быть и в плюс)))

fxsaber
17593
fxsaber  
Март 2020 - золотая жила стат. арбитража. Поэтому алготрейдинг стат. арбитража получил сверх.прибыли, включая крупных игроков.
Renaissance hedge fund reportedly having one of its best years ever
Renaissance hedge fund reportedly having one of its best years ever
  • 2020.04.17
  • Thomas Franck
  • www.cnbc.com
Despite a volatile stock market and a brewing recession, Renaissance Technologies and founder Jim Simons may be on track for record-breaking returns in 2020. Its chief Medallion hedge fund is up 24% this year through April 14, according to investors who spoke to the Wall Street Journal. That's well ahead of the broader stock market, which is...
fxsaber
17593
fxsaber  

После торговли на MT5 нет желания поддерживать торговлю на MT4. На замониторенном MT4-счете торговля давно остановлена и вряд ли будет продолжена. Будем считать, что сеанс эксбиционизма выполнил свою задачу.


Есть несколько мониторингов торговли по статье от других людей. С пабликом/хайпом заканчиваю по этому направлению.

На данный момент в упомянутых здесь источниках свободно обновляется вся информация, что и где сейчас торгуется, в каких объемах и с каким результатом.


Желаю удачи всем, кто присоединился.

Fast235
2108
Fast235  
сосиски пожарить то заходи
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий