Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скальпинг в выходной: малая ликвидность, спреды на порядок выше обычного.
10 апреля 2020 года — выходной на рынках многих стран. Однако, форекс продолжал функционировать, пусть и с экстремально низкой ликвидностью и завышенными в 5-20 раз спредами.
Очень широкий спред и скальпинг кажутся несовместимыми. Реальность немного разрушает этот не аргументированный миф.
Ранее говорилось про алготорговлю в шторм. Те же правила могут работать и в антишторм — выходной. Поэтому скажу об отличиях.
Спред
В шторм наблюдается повышенная волатильность. Выходной — наоборот. Почему же гигантские спреды могут не быть помехой для прибыльного скальпинга?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса"
fxsaber, 2019.09.06 10:44
Спредо-мания столь популярна, т.к. легка для понимания. На самом деле нужно смотреть на потенциальный профит. Так в статье и делал.
Могу в кастомном символе увеличить средний спред в два раза, а ТС будет показывать тот же результат или лучше.
Аналогично, можно средний спред уменьшить в два раза, а ТС будет показывать тот же результат или хуже.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как вы отсеиваете гигантский спред?
fxsaber, 2018.10.17 00:16
Спред на открытии никакого отношения не имеет к спреду на закрытии. Даже завуалировано спред нигде не используется.
Например, Вам надо сделать BUY. Делать это будете по Ask. Ну какая разница, чему в этот момент равен Bid?! Такая же ситуация и на закрытии.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как вы отсеиваете гигантский спред?
fxsaber, 2018.10.17 01:36
Как бы сильно не расширялся спред (опускался Bid или поднимался Ask), на торговые сигналы это никакого влияния не оказывает.
Логика такая: если опустился Ask до нужного уровня - BUY, поднялся Bid до вычисленного уровня - SELL.
Более того, такая логика должна быть у любых ТС. И без разницы, какой спред был во время торгового сигнала.
Так что спреда бояться не нужно. Желательно, чтобы его вообще не было нигде в ТС.
Биржа (централизованный рынок) VS Форекс (децентрализованный рынок).
Архитектурно эти два типа рынка принципиально отличаются. У них есть свои плюсы и минусы. И вот в выходной день свои плюсы показывает именно децентрализованная модель рынка.
На форексе есть аналоги бирж (например, LMAX). Как ни парадоксально, в выходной прибыль на подобной площадке урвать было бы значительно сложнее, т.к. скольжение лимитных ордеров нулевое.
Скольжение лимитных ордеров
На децентрализованном (агрегаторы/даркпулы) рынке лимитные ордера, в отличие от биржи, могу давать проскальзывания. Торговать в выходной на площадках, где лимитные ордера допускают отрицательные проскальзывания, нельзя. Т.к. риск получить минусы при низкой ликвидность огромен.
Поэтому не просто желательно, а обязательно выбрать площадку, где лимитные ордера дают либо реджекты, либо исполняются частично/полностью, допуская положительные проскальзывания.
На графике выше синяя линия — это прибыль в пипсах. Красная — за вычетом скольжения. По графику видно, что скольжение было положительным. В выходной день оно особенно большое — в данном случае в шесть раз превысило комиссию брокера.
10 апреля 2020 года — выходной на рынках многих стран. Однако, форекс продолжал функционировать, пусть и с экстремально низкой ликвидностью и завышенными в 5-20 раз спредами.
Очень широкий спред и скальпинг кажутся несовместимыми. Реальность немного разрушает этот не аргументированный миф.
Удивительно! Спасибо за информацию.
fxsaber:
Логика такая: если опустился Ask до нужного уровня - BUY, поднялся Bid до вычисленного уровня - SELL.
Спасибо, и правда меняете взгляд. Это не борьба со спредом. К тому же в стратегиях лимитных ордеров спред может быть и в плюс)))
После торговли на MT5 нет желания поддерживать торговлю на MT4. На замониторенном MT4-счете торговля давно остановлена и вряд ли будет продолжена. Будем считать, что сеанс эксбиционизма выполнил свою задачу.
Есть несколько мониторингов торговли по статье от других людей. С пабликом/хайпом заканчиваю по этому направлению.
На данный момент в упомянутых здесь источниках свободно обновляется вся информация, что и где сейчас торгуется, в каких объемах и с каким результатом.
Желаю удачи всем, кто присоединился.
После торговли на MT5 нет желания поддерживать торговлю на MT4. На замониторенном MT4-счете торговля давно остановлена и вряд ли будет продолжена. Будем считать, что сеанс эксбиционизма выполнил свою задачу.
Есть несколько мониторингов торговли по статье от других людей. С пабликом/хайпом заканчиваю по этому направлению.
На данный момент в упомянутых здесь источниках свободно обновляется вся информация, что и где сейчас торгуется, в каких объемах и с каким результатом.
Желаю удачи всем, кто присоединился.
Сие выводы печалька, но придется учесть....
это получается 1000$ в месяц.
а зарплата программиста в Америке, например, 10 000 $ в месяц.
трейдер - нищеброд)
10 000 за 10 месяцев заработал.
это получается 1000$ в месяц.
а зарплата программиста в Америке, например, 10 000 $ в месяц.
трейдер - нищеброд)
Не стоит так уж явно завидовать.
1. За 9 месяцев.
2. Не каждый программист в Америке получает 10000 в месяц (а налогов сколько?)
3. Это был один счет, сделаный для демонстрации. А сколько других счетов (и заметно крупнее) было и есть, можно только догадываться.
Не стоит так уж явно завидовать.
1. За 9 месяцев.
2. Не каждый программист в Америке получает 10000 в месяц (а налогов сколько?)
3. Это был один счет, сделаный для демонстрации. А сколько других счетов (и заметно крупнее) было и есть, можно только догадываться.
я о том, что эта стратегия не терпит больших депозитов. 10-30 тыс долларов. дальше условия торговли меняются. уменьшаются положительные проскальзывания.
я не видел никого, кто работает по этой стратегии, с большими депозитами. у всех пару тысяч.
в Москве каждый получает 1000$ в месяц. каждый. независимо от специальности.
а тут нужно быть лучшим трейдером, чтобы 1000$ в месяц иметь (ибо в трейдинге зарабатывают только 0,1% трейдеров).
вот человек увеличил депозит в 50 раз, с 200 до 10000. опять он в 50 раз уже увеличить не сможет - с 10000 до 500000.
миллион здесь не заработать.
так нафига такой трейдинг?