Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2092
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да, дайте две!
по сабжу, про новости - предвижу исходы:
- влияние новостей на дальнейшее движение цены, все таки нужно размечать вручную
- ЗигЗаг не подходит для этой оценки, лучше использовать какой-то трендовый индикатор... тогда на кой анализировать новости? работаем по старинке, тестер + ГА или тестер + МО
- задача анализа новостей это эвристическая задача, так сказать это творчество
По моему, зигзаг - вполне трендовый. Он удлиняется, когда сонаправлен тренду и укорачивается, когда наоборот (в сравнении с СБ). Надо просто сравнить колена с новостями и колена без новостей.
Меня озадачила (в смысле подхода к её формализации) ваша мысль о влиянии новости на цену до момента её выхода. Получается, влияние идёт на двух отрезках времени - до новости и после неё и оно вполне может быть разным (противоположным?)
Помимо значимости новости (высокое, среднее, низкое) надо учитывать разницу между числовыми значениями прогноза и предыдущего, прогноза и реального (прошлого и прошлого пересмотренного?)
на новостях эта "длина" может стать больше
но мы же ищем тренды? или развороты?
а что делать если произойдет возврат цены? или это была шпилька на новостях?
почему ТФ15 ? минимально доступный ТФ М1, ну есть еще логика использования Д1, но М15 - ну нравится Вам число 15, но это же не должно быть научным обоснованием исследуемого процесса?
Из опыта торговли, когда увлекался новостями. Время действия от часа до 3 часов максимум, если время действия меньше получаса, то новость просто не заметна, а после 3 часов в большинстве своем тренд новости заканчивается. Минутки будут иметь более точное определение начала зигзага, но так же иметь много шума.
По моему, зигзаг - вполне трендовый. Он удлиняется, когда сонаправлен тренду и укорачивается, когда наоборот (в сравнении с СБ). Надо просто сравнить колена с новостями и колена без новостей.
ЗЗ шпильки на новостях "ловит"
думаю, что шпильки не должны нести информации, это чисто технический момент
а тот же MAXD не сильно замечает или вернее меняет свое значение на шпильках
Меня озадачила (в смысле подхода к её формализации) ваша мысль о влиянии новости на цену до момента её выхода. Получается, влияние идёт на двух отрезках времени - до новости и после неё и оно вполне может быть разным (противоположным?)
конечно, часть информации уже была в рынке, а часть информации поступила с новостями
часть участников обладает более полной информацией
часть участников не анализируют новости, но тем не менее решают свои текущие вопросы
т.е. во временном диапазоне очень трудно оценить где новость уже началась, а где эта новость только появилась на рынке и повлияла н на цену
это про время, а про цену...там все грустнее (или хуже)
если отбросить всякие гипотетические тренды, то в большинстве случаев почти в любой момент времени (ну если посмотреть на ЗЗ с маленьким шагом)
можно открывать сделку как бай, так и селл, причем уже открытая ранее сделка не факт, что должна быть закрыта
если "на пальцах":
смотрим на ЗЗ, что ищем для идеальной ТС? - вход на изломе, переворот на следующем изломе ЗЗ
тогда наша ТС должна знать будущее? - по моему не научно!
что должно быть научно? - ТС должна проходить вершину ЗЗ и после отступа на ХХ-пунктов от этого излома ЗЗ принимать решение о закрытии или перевороте
но, в таком случае часть колен ЗигЗага будут нести лишнюю информацию?
а сколько пп нужно "отбрасывать" от вершины ЗЗ?
думаю, что неформализуемые задачи применения ЗигЗага, имхо, да это идеально, но он не учитывает, что чтобы рынок работал, нужно чтобы одновременно кто то продавал и в этот же момент кто то и покупал - я про вот те небольшие движения цены, которые мы пытаемся величиной колен аЗЗ отфильтровать - это встречные ордера, кто то не туда открыл сделку, но без этих мелких движений рынок, просто не работал бы
По моему, зигзаг - вполне трендовый. Он удлиняется, когда сонаправлен тренду и укорачивается, когда наоборот (в сравнении с СБ). Надо просто сравнить колена с новостями и колена без новостей.
Меня озадачила (в смысле подхода к её формализации) ваша мысль о влиянии новости на цену до момента её выхода. Получается, влияние идёт на двух отрезках времени - до новости и после неё и оно вполне может быть разным (противоположным?)
Помимо значимости новости (высокое, среднее, низкое) надо учитывать разницу между числовыми значениями прогноза и предыдущего, прогноза и реального (прошлого и прошлого пересмотренного?)
Да, то что видел, это за полчаса до новости начало. И обычно сонаправленное действие, от малой скорости к сильной.
Учет прогноза и реальные значения новости, это как раз требует хорошей интерпритации, комбинаций много. Сонаправленность, разнонаправленность, прогноз совпал с реальным по знаку хотя бы, или не совпал. Новости есть качественные да нет, и количественные. Количественные в да нет положить тоже сложно. Увеличено или уменьшено самое простое, но есть оставлено на том же уровне. Т.е. влияние сильной новости может быть не сильным, а слабой сильным, если не только разница в прогнозе слабой новости, но и большое изменение показателя в новости.
да
только я бы так сформулировал бы:
к готовой ТС добавить как дополнительный фильтр, данные по новостям
и попробовать или с помощью МО или ГА подтюнинговать уже готовую ТС
имхо, тогда возвращаемся к классике - цена учитывает все, т.е. в нашем случае анализ чартов первичнее
В этом есть резон. Это оценка ФА. Которую можно использовать в любых целях и задачах.
ЗЗ шпильки на новостях "ловит"
думаю, что шпильки не должны нести информации, это чисто технический момент
а тот же MAXD не сильно замечает или вернее меняет свое значение на шпильках
конечно, часть информации уже была в рынке, а часть информации поступила с новостями
часть участников обладает более полной информацией
часть участников не анализируют новости, но тем не менее решают свои текущие вопросы
т.е. во временном диапазоне очень трудно оценить где новость уже началась, а где эта новость только появилась на рынке и повлияла н на цену
это про время, а про цену...там все грустнее (или хуже)
если отбросить всякие гипотетические тренды, то в большинстве случаев почти в любой момент времени (ну если посмотреть на ЗЗ с маленьким шагом)
можно открывать сделку как бай, так и селл, причем уже открытая ранее сделка не факт, что должна быть закрыта
если "на пальцах":
смотрим на ЗЗ, что ищем для идеальной ТС? - вход на изломе, переворот на следующем изломе ЗЗ
тогда наша ТС должна знать будущее? - по моему не научно!
что должно быть научно? - ТС должна проходить вершину ЗЗ и после отступа на ХХ-пунктов от этого излома ЗЗ принимать решение о закрытии или перевороте
но, в таком случае часть колен ЗигЗага будут нести лишнюю информацию?
а сколько пп нужно "отбрасывать" от вершины ЗЗ?
думаю, что неформализуемые задачи применения ЗигЗага, имхо, да это идеально, но он не учитывает, что чтобы рынок работал, нужно чтобы одновременно кто то продавал и в этот же момент кто то и покупал - я про вот те небольшие движения цены, которые мы пытаемся величиной колен аЗЗ отфильтровать - это встречные ордера, кто то не туда открыл сделку, но без этих мелких движений рынок, просто не работал бы
Да, то что видел, это за полчаса до новости начало. И обычно сонаправленное действие, от малой скорости к сильной.
Учет прогноза и реальные значения новости, это как раз требует хорошей интерпритации, комбинаций много. Сонаправленность, разнонаправленность, прогноз совпал с реальным по знаку хотя бы, или не совпал. Новости есть качественные да нет, и количественные. Количественные в да нет положить тоже сложно. Увеличено или уменьшено самое простое, но есть оставлено на том же уровне. Т.е. влияние сильной новости может быть не сильным, а слабой сильным, если не только разница в прогнозе слабой новости, но и большое изменение показателя в новости.
Да уж, дело ясное, что дело тёмное)
Грубо говоря, но мягко выражаясь - есть над чем поразмышлять)
25-го должен закончиться курс по сверткам, а он еще не начался.. 72 часа заявлено
если он начнется в понедельник, то это 72\15 = 4.8 часов в день
Вот люди полезным делом занимаются https://rb.ru/story/ai-cough/
Модель правильно определила больных коронавирусом по кашлю в 98,5% случаев.Вот люди полезным делом занимаются https://rb.ru/story/ai-cough/
Модель правильно определила больных коронавирусом по кашлю в 98,5% случаев.куда кашлять? )
куда кашлять? )
Обещают приложение для смартфона сделать - в него и кашлять