Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прошел ровно месяц с момента публикации статьи. Промежуточный результат.
Браво, гарибальдиец!
Признаться, я недооценивал тебя и статью не читал. Грешным делом подумал, что это какой-то мусор, а не статья...
Пардон.
Браво, гарибальдиец!
Признаться, я недооценивал тебя и статью не читал. Грешным делом подумал, что это какой-то мусор, а не статья...
Пардон.
Не знаю побудительные мотивы данного высказывания.
Может Вы пытались опустить, может сделать комплимент, может сострить, может снисходительно похлопать "младшего товарища" по плечу...
Но в результате вы просто публично испортили воздух в приличном месте.
Примите мое Фу.
Похоже, что автор опытным путём нащупал работу какого-то высокочастотника, который постоянно сидит в стакане по определённому инструменту и контролирует его. Поэтому в периоды, когда этого бота отключают, советник автора тоже начинает давать сбои в плане прибыли. Косвенно это подтверждается тем, что май получается провальным, поскольку "Sell in may and go away". Ещё традиционно к таким периодам в биржевой торговле относятся август, а также вторая половина декабря и начало января. А из дней недели статистически неблагоприятной для торговли является пятница, ну и понедельник так себе. Видимо, всё это в той или иной мере отражено в работе того самого высокочастотника.
Автор молодец, поскольку путём перелопачивания огромных массивов тиковой истории выявил в ней закономерности работы других систем, которые задают тон по определённым валютным парам, и смог подстроить алгоритм своего советника под работу этих систем.
В статье идет поиск, где копать, без оглядки на вне ценовые данные. Но такие данные могут сильно помочь.
Если не заморачиваться с выбором источников котировок (и торговли) через анализ тиковых данных, как в статье. То можно опереться на сторонние спред-сервисы.
Это не супер-точно, но может более-менее аргументировано и быстро поставить на место сектантов-скальперов при обсуждении торговых условий.
Мне кажется, дело не только в спреде. Я сейчас перешел в другой ДЦ. Средний спред такой же, а результат хуже. Котировки какие-то другие. Ликвидность разная, что ли.
Мне кажется, дело не только в спреде. Я сейчас перешел в другой ДЦ. Средний спред такой же, а результат хуже. Котировки какие-то другие. Ликвидность разная, что ли.
Спредо-мания столь популярна, т.к. легка для понимания. На самом деле нужно смотреть на потенциальный профит. Так в статье и делал.
Могу в кастомном символе увеличить средний спред в два раза, а ТС будет показывать тот же результат или лучше.
Аналогично, можно средний спред уменьшить в два раза, а ТС будет показывать тот же результат или хуже.
Мне кажется, дело не только в спреде. Я сейчас перешел в другой ДЦ. Средний спред такой же, а результат хуже. Котировки какие-то другие. Ликвидность разная, что ли.