Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 6

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexander_K
2379
Alexander_K  
fxsaber:

Прошел ровно месяц с момента публикации статьи. Промежуточный результат.


Браво, гарибальдиец!

Признаться, я недооценивал тебя и статью не читал. Грешным делом подумал, что это какой-то мусор, а не статья...

Пардон.

fxsaber
14391
fxsaber  
В блоге привел примеры вариантов онлайн-аналитики торговли.
Nikolai Semko
6302
Nikolai Semko  
Alexander_K:

Браво, гарибальдиец!

Признаться, я недооценивал тебя и статью не читал. Грешным делом подумал, что это какой-то мусор, а не статья...

Пардон.

Не знаю побудительные мотивы данного высказывания. 
Может Вы пытались опустить, может сделать комплимент, может сострить, может снисходительно похлопать "младшего товарища" по плечу...
Но в результате вы просто публично испортили воздух в приличном месте.

Примите мое Фу.

trader_number_one
221
trader_number_one  
У dimeon'а есть сигнал по этой статье. Сделки идентичные сигналу fxsaber'а. Расскажите, где взять этого советника?
BlackTomcat
310
BlackTomcat  

Похоже, что автор опытным путём нащупал работу какого-то высокочастотника, который постоянно сидит в стакане по определённому инструменту и контролирует его. Поэтому в периоды, когда этого бота отключают, советник автора тоже начинает давать сбои в плане прибыли. Косвенно это подтверждается тем, что май получается провальным, поскольку "Sell in may and go away". Ещё традиционно к таким периодам в биржевой торговле относятся август, а также вторая половина декабря и начало января. А из дней недели статистически неблагоприятной для торговли является пятница, ну и понедельник так себе. Видимо, всё это в той или иной мере отражено в работе того самого высокочастотника.
Автор молодец, поскольку путём перелопачивания огромных массивов тиковой истории выявил в ней закономерности работы других систем, которые задают тон по определённым валютным парам, и смог подстроить алгоритм своего советника под работу этих систем.

fxsaber
14391
fxsaber  

В статье идет поиск, где копать, без оглядки на вне ценовые данные. Но такие данные могут сильно помочь.


fxsaber
14391
fxsaber  

Если не заморачиваться с выбором источников котировок (и торговли) через анализ тиковых данных, как в статье. То можно опереться на сторонние спред-сервисы.

Это не супер-точно, но может более-менее аргументировано и быстро поставить на место сектантов-скальперов при обсуждении торговых условий.

secret
872
secret  
fxsaberможно опереться на сторонние спред-сервисы.

Мне кажется, дело не только в спреде. Я сейчас перешел в другой ДЦ. Средний спред такой же, а результат хуже. Котировки какие-то другие. Ликвидность разная, что ли.

fxsaber
14391
fxsaber  
secret:

Мне кажется, дело не только в спреде. Я сейчас перешел в другой ДЦ. Средний спред такой же, а результат хуже. Котировки какие-то другие. Ликвидность разная, что ли.

Спредо-мания столь популярна, т.к. легка для понимания. На самом деле нужно смотреть на потенциальный профит. Так в статье и делал.

Могу в кастомном символе увеличить средний спред в два раза, а ТС будет показывать тот же результат или лучше.

Аналогично, можно средний спред уменьшить в два раза, а ТС будет показывать тот же результат или хуже.

trader_number_one
221
trader_number_one  
secret:

Мне кажется, дело не только в спреде. Я сейчас перешел в другой ДЦ. Средний спред такой же, а результат хуже. Котировки какие-то другие. Ликвидность разная, что ли.

Если отрицательных скольжений нет, то да, другие котировки. Меньшая пушистость, так сказать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий